В прошлую пятницу я закончил публикацию второго шага обучающего курса «5 шагов к успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент», второй «Правила торговли». Сегодня я приступаю к изложению третьего шага, который называется «Торговые инструменты». Я расскажу более подробно какие торговые инструменты я применяю и почему. Во втором шаге, «Правилах торговли» я рассказал об основных и дополнительных требованиях к применяемым инструментам, теперь начну более подробный рассказ. Хорошая новость состоит в том, что эти инструменты не требуют дорогостоящих затрат, как в других областях профессиональной деятельности, но в совершенстве овладеть ими придётся.
Скользящие средние.
Как я уже писал ранее простая скользящая средняя по ценам закрытия свечей является одним из основных инструментов, которые я применяю в торговле. В дальнейшем я буду применять аббревиатуру SMA для обозначения этой скользящей, и всегда будет иметься ввиду простая скользящая средняя по ценам закрытия свечей.
Для начала несколько слов о скользящих средних. Что означает слово «средняя»? Если мы возьмём цены закрытия нескольких свечей, сложим их и потом разделим на количество свечей, мы получим некое среднее значение цены закрытия за это количество свечей, которое называется периодом. Почему скользящая? Дело в том, что в расчёте средней цены при начале новой свечи, значение первой, которая была в расчёте отбрасывается, а учитывается значение новой свечи, таким образом с изменением цены пары меняется и значение средней цены, этот показатель постоянно «скользит за ценой», отсюда и скользящая. Так как в расчёте значения используется цена закрытия, то пока свеча не закрылась последнее значение скользящей средней меняется в соответствии с изменением цены. Если мы возьмём значение периода равное 1, то и среднее значение будет равно текущему значению цены. Чем больше период, тем медленней изменяется среднее значение цены, поэтому принято называть SMA с меньшим значением периода «быстрыми», а с большим «медленными». Так как вы можете использовать разные значения периодов, то можно называть SMA с меньшими периодами «более быстрыми», а с большими «более медленными». Последовательное соединение всех рассчитанных точек среднего значения цены показывает на графике ломаную линию, чем больше период, тем более плавную.
SMA входят в стандартную поставку любого торгового терминала, так как являются наиболее точным и однозначным торговым инструментом. Вспомните, когда вы имеете дело со множеством отличающихся значений, вы часто стараетесь рассчитать среднее значение, которое наиболее точно отражает весь массив данных. Тоже самое и в трейдинге, если цена колеблется под воздействием множества фактов, то наиболее точным отражением реального движения цены будет некое усреднённое значение. И отсюда вытекает одна, но может быть самая главная особенность SMA – если средняя цена растёт (если цены закрытия свечей растут), значит и растёт цена, значит мы имеем дело с растущим трендом и нам не нужно отвлекаться на случайные отклонения цены от этого движения. При смене направления движения, также сменяется движение средней цены, т.е. если средняя цена стала понижаться, значит мы имеем дело с нисходящим трендом. Из самой сути SMA вытекает и ещё одно понятие, SMA всегда запаздывает, так как движется медленней цены. Значит если цена находится выше SMA уклон бычий, т.е. SMA будет подтягиваться за ценой и соответственно если цена ниже SMA, то уклон медвежий, так как SMA также будет подтягиваться за ценой. Из этого факта мы получаем два следствия: SMA является граничной линией, по одну сторону которой один уклон, по другую другой; мы имеем инструмент предсказания будущего, даже если цена изменит направление движения, то SMA будет ещё некоторое время двигаться в том же направлении. Значит если мы войдём в сделку, в момент сразу после смены уклона, у нас есть очень высокая вероятность, что цена продолжит это движение, пока не вернётся обратно. Если же цена находится непосредственно на SMA или колеблется выше и ниже её, мы имеем дело с отсутствием тренда.
Теперь проверим SMA на соответствие правилам торговли, которые мы приняли для себя на прошлом шаге. Напомню: инструмент должен быть простым, понятным и однозначным. Соответствует ли этим требованиям SMA? Думаю, да, концепция среднего значения цены довольно проста и её легко понять, однозначность понимания того, что сейчас происходит с ценой, я показал в предыдущем абзаце. Делаем вывод, что SMA годятся для использования в качестве торговых инструментов. Цена выше SMA – бычий уклон, ниже – медвежий, на SMA – нет уклона. С учётом того, что SMA отстаёт от цены, нельзя сказать, что со сменой уклона происходят и смена тренда, необходимо, чтобы также сменился и наклон SMA. Чем больше период SMA, тем большее расстояние нужно пройти цене, чтобы изменился не только уклон, но и тренд. Покажу на рисунке:
Оранжевым овалом показано место, где уклон сменился на медвежий, но только в месте, показанном красной стрелкой у нас сменился тренд, наклон SMA сменился и после этого мы видим очень длинный период падения цены. Нечто подобное будет происходить и при смене тренда на восходящий.
Ещё одно свойство инструмента, которое нам пригодиться это способность определять риск и давать сигнал на прекращение сделки (помним правило «если…, то…»), на следующем рисунке тот же график, на котором зелёными овалами обозначены места где уклон сначала сменяется на бычий, а потом снова на медвежий, и значит эти места могут быть использованы для входа или выхода из сделок. Кроме этого мы видим, что если бы входили в сделки в продажу при смене уклона, то могли поставить стоп-лосс за максимум колебания и это очень маленькая величина по сравнению с потенциальной прибылью. Не все сделки увенчались бы успехом, но общая прибыль была бы просто великолепной. Также хотел бы обратить ваше внимание на окончание движения – смена уклона стала происходить чаще, а длительность нахождения цены по другую сторону SMA и амплитуда колебаний увеличиваются, а значит увеличивается стоп-лосс. Чем не предсказание, об окончании тренда?
Когда мы имеем чёткое представление о величине риска, мы можем принять осознанное решение о входе или не входе в сделку. Если риск превышает ваше представление о приемлемости – сделка отменяется, и мы ищем новые возможности. Если риск приемлем – входим в сделку, стоп ставим за максимум колебания и радуемся жизни. В худшем случае, наш сценарий отменится, и мы получим стоп, но если он лежит в размере 1-2% вашего капитала, то ничего страшного не произойдёт. Если бы мы вошли в сделку в первом зелёном кружке на графике сверху и вышли во втором зелёном кружке, когда уклон сменился на бычий (хотя видя, что наклон SMA не сменился мы могли бы оставаться в сделке и дальше), то наша прибыль составила бы 1704 пипет при риске в районе 200. Соотношение R/R составило бы 8,52 – неправда-ли неплохой результат?
Конечно, никто не может знать наверняка, что произойдёт дальше, но использование простых скользящих средних может дать подсказку, которая поможет трейдеру вставать на правильную сторону сделки и уменьшит риск, как мы помним – уменьшение риска, уменьшает страх и приводит к большей уверенности в сделке. В дальнейшем я расскажу какие именно скользящие средние я использую и как использовать скользящие средние для прогнозирования трендов и удержания на двигающемся тренде.
Следующая статья будет посвящена линиям тренда и горизонтальным уровням, которые я также использую для своей торговли.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.
Comments