В прошлую пятницу я закончил публиковать статьи третьего шага из полного курса «5 шагов к успеху на Форекс», третий шаг был посвящён торговым инструментам. Сегодня я приступаю к статьям из четвёртого, самого сложного и длительного этапа – применение инструментов.
Первая статья будет посвящена основному торговому инструменту, который я применяю – простым скользящим средним. Это один из самых старых инструментов технического анализа, который трейдеры применяли ещё когда не было персональных компьютеров, просто вычерчивая линии на миллиметровке и делая расчёты параметров на бумаге или при помощи калькуляторов. Этот инструмент пришёл с фондового рынка, из тех времён, когда Форекса, в том виде каким мы его знаем сейчас ещё не существовало. Для акций были очень важны цены закрытия, поэтому и расчёт скользящих средних чаще всего производился по ценам закрытия. Мы не будем новаторами и будем использовать скользящие средние в том самом старом виде и считать также будем по ценам закрытия свечей.
Надеюсь вы знакомы с моей статьёй в которой сравниваются законы классической механики, более известные как законы Ньютона, и законы движения цены. Не буду цитировать много, скажу, что, если на цену не осуществляется никакого влияния – она остаётся в покое, и любое изменение в состоянии цены – вызывается некими силами, в нашем случае ордерами продавцов и/или покупателей. Мы знаем, что существуют бестрендовые периоды и трендовые периоды, нужно понимать, что в бестрендовом периоде силы продавцов и покупателей находятся в неустойчивом равновесии, иногда чуть усиливаются покупатели и цена немного идёт вверх, иногда продавцы и цена тихонько движется вниз, но в общем ни одна группа участников не имеет решающего преимущества – цена практически находится в покое. Когда цена движется в тренде – для её остановки необходимо приложить достаточную силу, чтобы остановить или развернуть цену, цена находится в состоянии «прямолинейного равномерного движения». Полная аналогия с первым законом Ньютона.
Когда рынок находится в покое, нельзя сказать, что не происходит совсем ничего, возможно в этот момент некоторые силы собираются дать направление движению, каким сильным будет это движение мы не знаем, но точно знаем, что бестрендовые периоды кончаются и за ними обязательно последует тренд. Какой повод приведёт рынок в движение – сказать нельзя, это может быть ожидаемая или неожиданная новость, или совершенно случайное на первый взгляд событие, или пробой определённого уровня, вариантов много – потом многочисленные аналитики нам объяснят почему, но заранее триггер вычислить очень трудно. Также нельзя сказать в каком направлении двинется рынок, но я хочу вам показать, как с помощью цены и такого простого инструмента как скользящая средняя (moving average – MA) можно получить некие подсказки, которые значительно упростят вашу работу.
Ранее я рассказывал, как рассчитываются значения скользящей средней, понятно, что новое значение, после закрытия очередной свечи может быть больше, меньше или равно предыдущему значению. Если новое значение больше предыдущего, мы можем сказать, что МА имеет положительный наклон и идёт вверх, это говорит о том, что цена двигается вверх – тренд восходящий, бычий. Если новое значение ниже предыдущего, мы можем сказать, что МА имеет отрицательный наклон и идёт вниз, это говорит о движении цены вниз – тренд нисходящий, медвежий. Если новое значение равно предыдущему, мы можем сказать, что МА не имеет наклона и идёт горизонтально, это говорит о том, что цена практически не меняется – происходит бестрендовое движение. Но мы знаем, что бестрендовое движение рано или поздно станет трендовым, для этого к цене должна быть приложена некая сила, которая двинет цену в определённом направлении.
Но наиболее важным является взаимное расположение цены и скользящей средней, это важное понятие должны усвоить все трейдеры. Если цена находится выше МА, то мы говорим, что уклон бычий, это означает, что новое значение МА будет выше предыдущего и наоборот, если цена находится ниже МА, мы говорим, что уклон медвежий и новое значение МА будет ниже предыдущего. Поэтому такое значение приобретают места пересечения ценой, скользящей средней, т.е. места, где один уклон меняется на другой. Понятие бычьего или медвежьего уклона отличается от наклона самой МА, наличие того или иного уклона только говорит, о том, что движение может начаться в этом направлении, но только может. Если же совпадают и уклон, и наклон, то цена определённо движется в этом направлении. Так как МА является отстающим индикатором, то ей требуется определённое время для изменения наклона.
Синяя стрелка показывает место где наклон МА положительный, т.е. тренд восходящий, но цена закрывается под ней, тем самым меняя уклон на медвежий и только в месте, отмеченном красным кружком, наклон МА становится отрицательным и тренд меняется на нисходящий, после чего цена достигает локального минимума в месте, отмеченном горизонтальной зелёной линией. На самом деле цена прошла гораздо больше, просто не влезло на рисунок. Вы видите, как использование только одной МА и понимание как цена взаимодействует с ней позволило бы получить неплохую прибыль в сделке, если бы мы в неё вошли.
Закономерно возникает вопрос сколько и каких МА стоит применять. Основных МА я использую две – одна определяющая, а вторая подтверждающая. Если вы читаете мои обзоры, то видите на графике гораздо больше скользящих средних, они служат вспомогательными и корректируют анализ в зависимости от ситуации на меньшем и большем таймфреймах.
Определяющая МА задаёт направление торговли – лонг или шорт, её наклон определяет текущий тренд, подтверждающая, как ясно из её названия подтверждает или опровергает сигналы определяющей МА. Если цена закрылась выше определяющей МА, уклон стал бычьим, если наклон определяющей МА стал положительным и тренд стал бычьим, если цена пошла выше подтверждающей – всё в порядке восходящий тренд продолжается и можно оставаться на его вершине. Но если цена не пошла выше подтверждающей МА или пошла, но быстро вернулась – вступает в силу правило «если…, то…» и нам следует выйти из сделки. Сигналы, подаваемые этой парой МА позволяют взобраться на тренд и следовать за ним, а дальше только от рынка зависит насколько долго сможет продлиться трендовое движение. Также сигналы от этих МА позволяют покинут рынок при развороте тренда и сохранить большую часть прибыли.
Теперь о периодах. Я использую 100-периодную и 200-периодную скользящую среднюю. Если вы почитаете обзоры самых разных аналитиков, то обратите внимание на то что чаще всего в их обзорах упоминаются именно эти два периода. И совершенно очевидно, что миллионы трейдеров по всему миру также слышат про эти МА и обращают на них внимание, институциональные же трейдеры, зная какое внимание уделяется этим МА именно там поджидают доверчивых новичков и получают гигантское количество ликвидности для своих сделок. Получается, что чуть ли не большинство участников рынка, и самые сильные его участники придают этим скользящим средним значительное значение. Кроме того, 100 и 200 круглые числа и легко запоминаются, а мы знаем, что люди любят круглые числа, они наделяют их неким важным смыслом. Скорость изменения этих МА не очень велика, что имеет смысл при столь волатильном рынке как Форекс, чтобы торговать не слишком часто и простота концепции, и частота упоминания делают эти периоды близкими многим, а как вы понимаете лучше торговать в направлении движения, чем против него. Если вы обратили внимание, на приведённом выше рисунке, после того как цена вернулась под МА, а таких случаев там три, мы можем ограничить свой риск установкой стоп-лосса за максимумы, достигнутые при попытке пойти выше МА. Риск известен и приемлем, это уменьшает страх и позволяет добиваться лучших результатов в трейдинге.
В заключение я скажу несколько слов почему я считаю, что лучше использовать простые скользящие средние, а не, например, экспоненциальные или даже VIDIA? Дело в том, что простая скользящая средняя никак не учитывает величину свечей, все свечи в расчёте имеют одинаковый вес и составляют или 1/100 или 1/200. Не вдаваясь в подробности расчётов экспоненциальной и других типов, скользящих средних, можно сказать, как выражается всеобщий любимец А. Герчик, «по-простому» - все другие скользящие средние более быстро реагируют на движения цены, иногда это хорошо, а иногда плохо, так как из-за сильной волатильности валютных пар вы будете чаще и лихорадочней открывать сделки по получаемым сигналам, также чаще вы будете получать убытки. Можно сказать, что темпы движения 100-периодной и 200-периодной имеют необходимую для валютного рынка замедленность (иногда даже недостаточную), к тому же их (эти периоды) использует намного больше трейдеров, а всегда лучше двигаться с большим объёмом денег, чем с маленьким. Поэтому мой выбор такой: 100-периодная и 200-периодная простые скользящие средние, применяемые к ценам закрытия свечей.
На этом разрешите закончить статью. Если она вам понравилась, не стесняйтесь ставить лайк (может быть так больше читателей её прочитают), делитесь ссылкой на эту статью с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на этот блог.
Желающие пройти курса обучения, по системе автора – обращайтесь в личку. Желающие получать бесплатные торговые сигналы – регистрируйтесь по ссылке и получите приглашение в приватный Телеграм канал в котором сигналы и будут публиковаться.