В прошлую пятницу я опубликовал статью, посвящённую основному инструменту, который я применяю в своей работе, простой скользящей средней. Сегодняшняя статья будет посвящена обзору таймфреймов, на которых проводится анализ графиков валютных пар и работа.
Когда я делаю анализ и ищу точки для возможных входов в сделки я обычно анализирую три таймфрейма: дневной, часовой и пятиминутный. Некоторые ошибочно предполагают, что эти таймфреймы предназначены для разных типов торговли – долгосрочного, граничащего с инвестициями, среднесрочного и краткосрочного, внутридневного. На самом деле все эти таймфреймы я использую для одной цели найти наиболее выгодные с точки зрения соотношения риска к потенциальной прибыли точки входа. Сколько продлится мой трейд заранее сказать практически невозможно, так как для выхода я использую то же сочетание инструментов, что и для входа, только в другом направлении. Если я не нахожусь в сделке я ищу точки где можно будет открыть сделку в определённом направлении с потенциальной прибылью в несколько раз превышающей риск в предполагаемой сделке. Не всегда эти ожидания оправдываются, рынок нередко преподносит сюрпризы, но по крайней мере я заранее знаю, что могу потерять если цена не пойдёт по моему сценарию и, если эта величина риска приемлема для меня, я готовлюсь к сделке. Если же я уже в сделке, я наблюдаю за тем не изменились ли условия, и, если изменились выхожу из сделки, а если нет остаюсь в ней.
Также я ищу места, где меняется уклон с бычьего на медвежий и наоборот, эти места могут быть потенциальными стоп-лоссами. Все эти места – потенциальные точки входа, примерные цели и уровни выхода из сделок являются граничными линиями, по одну сторону которых одни условия, по другую – другие. И нет никакой разницы на каком таймфрейме находятся эти граничные линии. Как я сказал раньше на каждом из них торгует довольно большая группа трейдеров и каждая из них рассматривая картину строит свою торговлю опираясь на свой таймфрейм. А понимание того где расположены критические точки для каждой группы трейдеров даёт лучшее понимание общей картины.
Дневной график
Если бы я торговал исключительно на дневном графике, то обязательно обращал бы внимание на поведение цены в районе 100-дневной (малиновая линия) и 200-дневной (синяя линия) скользящих средних. Я выделил красными кружками несколько точек. Первый из ник показывает место, где тренд нисходящий, но цена прошла выше 100-дневной МА и уклон сменился на бычий, правда это не продлилось долго, и цена опять вернулась под 100-дневную МА. Следующий кружок показывает место где цена вновь сменила уклон на бычий и цена дошла до 200-дневной МА, но не смогла подтвердить начало бычьего тренда и вновь откатилась к 100-дневной МА. Тем временем 100-дневная МА уже приобрела положительный наклон, и мы можем констатировать начало бычьего тренда. Дальнейшее поведение цены, которая несколько дней пыталась опуститься ниже, теперь уже растущей 100-дневной МА, показало, что стремление к росту пересиливает и цена вновь начала подниматься. И наконец в пятом кружке мы видим, как цена с гэпом преодолевает 200-дневную МА тем самым подтверждая наличие восходящего тренда на дневном графике.
Тренд длится больше 4-х месяцев пока не начинает ослабевать, и цена движется в сторону 100-дневной МА. Опускается ниже, меняя уклон на медвежий – это могло бы быть потенциальной точкой выхода, но не может подтвердить серьёзность намерений к падению не достигает 200-дневной МА и вновь поднимается, пересекая 100-дневную МА. У этого подъёма также не хватает сил продолжиться, и цена опять заходит ниже 100-дневной МА и вновь поднимается выше. Ранок пребывавший в неопределённости также четыре месяца, решает продолжить рост. Во всех случаях, когда цена меняла уклон мы могли бы войти в сделки с минимальным риском. Даже если движение не продолжилось бы долго, некоторое количество пунктов мы бы заработали, а в вариантах, когда цена сразу шла против нас мы потеряли бы сравнительно небольшую сумму.
Часовой график
На дневных графиках цена часто находится очень далеко от скользящих средних, это обусловлено их сутью – МА всегда отстают от цены, особенно в трендах, так как цена движется намного быстрее. Поэтому мы обращаемся к часовому графику, чтобы изучить колебания цены в рамках большого тренда на дневном графике.
Здесь мы видим, как в рамках большого восходящего тренда, обращаем внимание на поднимающуюся 100-дневную МА (ступенчатая малиновая линия), двигается цена. Точно также, как и на дневном графике мы смотрим на места изменения уклона и пересечения ценой 100-часовой и 200-часовой МА. Например, во втором кружке цена одновременно пересекает и 100-дневную МА и 100-часовую, а затем идёт и тоже пересекает 200-часовую МА, тем самым подтверждая бычий тренд.
Движение в обратном направлении также можно использовать для торговли, только нужно учитывать, что пока сохраняется восходящий тренд на дневном графике, торговля в направлении падения цены может не продлиться долго и не приходится рассчитывать на длительное движение. Четвёртый, если считать слева направо, кружок показывает такое место где цена опустилась ниже 100-часовой МА и сменила уклон на медвежий. Эту же точку можно было бы использовать для выхода из сделки на покупку, если бы мы вошли ранее. Цена не смогла пройти ниже 200-часовой МА и по правилу «если…, то…» мы должны выйти из сделки. Интересна на часовом графике предпоследняя точка, где цена не смогла пройти ниже 100-часовой МА и отбилась вверх, после этого рост усилился и выйти из этой сделки можно было бы в районе последнего кружка прибавив к своему депозиту примерно 1700 пипет.
Пятиминутный график
Здесь мы видим тот же день, в котором началось восходящее движение на часовом графике. Мы видим, что прежде чем цена преодолела 100-часововую и 100-дневную МА (ступенчатые линии разной толщины) она преодолела 100-периодную пятиминутную МА (первый кружок), а затем и 200-периодную пятиминутную МА, тем самым подтвердив бычий тренд. Если бы мы торговали только на 5-минутном графике в точке, обозначенной третьим кружком нам пришлось бы выйти, так как уклон, а затем и тренд на пятиминутном графике сменились на медвежьи, при этом наша прибыль составила бы примерно 2000 пипет. После этого начался откат, приведший цену к 200-часовой МА.
Мы видим как разные таймфреймы дополняют и уточняют друг друга, мы анализируем картины, которые видят и внутридневные трейдеры, на пятиминутном графике, и среднесрочные трейдеры, на часовом графике, и крупные игроки, которые используют для торговли дневные графики. Совместный анализ движения цены и взаимодействия её с МА, позволяют нам выбирать лучшую точку входа, определять более точно параметры риска на сделку и вовремя выходить из сделки. На приведённом выше пятиминутном графике точки входа на всех трёх тайм фреймах совпадают, а вот точки выхода отличаются, если бы мы торговали только на часовом графике, то вышли бы гораздо позже, когда цена пересекла вниз часовую МА, использование пятиминутного графика позволило нам заработать на 600-700 пипет больше. Мы видим, что пятиминутные МА реагируют раньше на появляющийся импульс и раньше показывают направление входа, кроме этого более ранний вход уменьшает возможный риск, поэтому если бы цена не пошла выше, мы потеряли бы немного меньше. В приведённом примере риск составлял примерно 240 пипет, а вознаграждение получилось 2000, соотношение R/R составило 2000/240=8,33 – неправда-ли неплохой результат. Конечно в одной статье трудно описать все нюансы использования разных таймфреймов для анализа и торговли, но практикуясь вы можете достичь очень хороших результатов.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.