Сегодня очередная пятница и значит наступило время рассказа об очередном паттерне Price Action. Некоторые паттерны известны практически всем, другие известны менее, сегодня речь пойдёт о двухсвечном паттерне CPR (Closed Price Reversal), приблизительно можно перевести его название как «Разворот на закрытии». Не думаю, что этот паттерн известен многим, хотя он часто служит сильным разворотным сигналом.
Этот паттерн состоит из двух свечей, первая должна быть достаточно большой, но с короткими фитилями, а вторая свеча должна открываться с гэпом в направлении первой свечи, но идти в обратном направлении, длинна фитилей второй свечи значения не имеет. Выглядеть паттерн должен примерно так (бычий разворотный сигнал):
Медвежий разворотный сигнал:
Иногда встречается нестандартная разновидность этого паттерна, когда гэп образуется не в направлении первой свечи паттерна, а в противоположном, например:
Почему этот паттерн выглядит именно так и почему он является сильным разворотным сигналом можно будет понять, если попытаться разобраться с событиями, которые происходят на рынке в этот момент. Начнём с гэпа. Гэп, в переводе с английского – разрыв. Этим словом обозначают ситуацию, когда открытие следующей свечи не совпадает с закрытием предыдущей. Фактически это означает, что исполняются ордера ближайшие к цене закрытия при поступлении заявки большей чем имеется в рынке противоположных ордеров, а так как скорость исполнения заявок не превышает нескольких микросекунд, цена успевает измениться за тот, почти нулевой промежуток между исполнением ордера и его отображением в терминале. Поясню на примере как исполняются заявки, поступающие от участников. Допустим в рынок поступил ордер на покупку десяти лотов какого-либо инструмента или пары по цене 1,00000, но встречных ордеров по этой цене всего 6, так как поступил ордер на покупку, то цена будет двигаться вверх до ближайшего предложения на продажу, допустим ближайшее предложение на продажу будет по цене 1,00010 и его объём 4 лота. Цена поднимется до значения 1,00010 и будет ждать следующего предложения на покупку или продажу. Если это движение цены произошло в первые микросекунды нового временного отрезка, на графике изобразится гэп, так как ордер уже покрыт, цена сдвинулась, а отображение в терминале немного отстаёт.
Теперь вернёмся к нашему паттерну. Цена шла в одном направлении, к этому движению постоянно присоединялись новые участники, но так как для покрытия ордеров нужны были встречные, то пока их объём был мал цене приходилось двигаться, чтобы обеспечить покрытие всех заявок. И в какой-то момент происходит резкий рост числа заявок, например, на покупку и цена очень быстро перемещается вверх в момент смены временного периода, мы видим гэп. Но что происходит дальше? А дальше движение цены останавливается, и она начинает двигаться в обратном направлении, это означает, что на рынке появился объём, для нашего примера, заявок на продажу который не только покрыл все существующие на этот момент заявки на покупку, но их не хватило и цене пришлось двинуться в обратном направлении, чтобы покрыть все имеющиеся заявки на продажу.
Возникает вопрос – что произошло? Почему, когда цена шла вверх, кому-то понадобилось вставать вниз? Ведь логика подсказывает, что если цена растёт, то прибыль получится если купить дешевле и продать, когда цена поднимется. Как говаривал Шерлок Холмс – если отбросить всё невозможное, то оставшееся, каким бы невероятным оно не казалось и есть истина. Если мы отбросим невероятное предположение, что все те, кто покупал, в один прекрасный момент решили продать. Или вдруг разрозненная толпа розничных трейдеров каким-то образом сговорилась и вышла на рынок с большим объёмом на продажу. То останется только одно – на рынке появился продавец, способный не только остановить цену, но и развернуть её и ему только нужно было дождаться достаточного количества встречных ордеров. Вот это умозаключение и приводит нас к понятию «умные деньги» против «тупых денег». И в общем-то нас совершенно не волнует один ли это «умник» или 10 или сговорившиеся 100 (что тоже маловероятно). Важно, что это действие разворачивает цену, а так как никто не будет торговать без прибыли, значит есть шанс, что в новом направлении цена пройдёт достаточно, чтобы прибыль получили не только «умные деньги», но и мы, если сумели увидеть это. Вот и разгадка этого и многих других разворотных паттернов. Практически все разворотные паттерны образуются похожим образом. Но так как отличаются как объёмы ордеров, так и время поступления ордеров на рынок, опять же большое количество желающих идти в прежнем направлении могут не дать совершиться развороту или не дать развернуться цене сразу или длительность разворота может не совпадать с таймфреймом на котором мы его рассматриваем. Вот так и образуются «поглощения», «пин-бары», «рельсы», пинцеты», CRP и множество других, по своей сути являющихся всего лишь следами на поле графика от совместной деятельности продавцов и покупателей. Нам остаётся только находить эти следы и правильно их расшифровывать и тогда движение цены станет простым и понятным, а метод, который мы будем использовать для идентификации этих следов – совершенно не важен.
Гэп образующийся в процессе формирования этого паттерна может служить хорошим сигналом на будущую сделку. Входить следует после закрытия второй свечи паттерна, стоп-лосс следует ставить за максимум или минимум паттерна, в зависимости от того в каком направлении осуществляется торговля. Выходить из сделки можно по тейк-профиту, наименее правильный способ выхода. Либо по другим признакам – сетке Фибоначчи, паттернам Price Action, пересечении скользящей средней и так далее. Как обычно при работе с паттернами Price Action следует учитывать, что чем крупнее таймфрейм – тем надёжнее сигнал, но так как не все сигналы являются 100%, то не стоит забывать об установке стоп-лосса и ограничении объёма сделки в соответствии с вашим торговым планом.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments