Продолжаю пятничные байки про паттерны Price Action, героем сегодняшнего рассказа станет, пожалуй, самый известный паттерн – Пин-бар, названный по имени героя сказки Коллоди – Пиноккио, говорят, что прообразом сказочного Пиноккио послужил старый наёмник Пиноккио Санчес, который жил в Италии в средние века и использовал множество деревянных протезов взамен потерянных на войне конечностей, прославился этот Пиноккио своим феноменальным враньём о былых подвигах. Точно также и пин-бар может обмануть доверчивого трейдера.
Пин-баром называется свеча с маленьким телом, по некоторым трактовкам может быть и вообще без тела, но в любом случае длина тела свечи должна быть не более чем 33% всего размера с фитилями. Самый длинный фитиль называется носом и по теории должен показывать в сторону противоположную предстоящему движению, Пиноккио врёт. Но это не всегда так, но об этом позже.
Вообще-то в Price Action имеется множество похожих паттернов «Молот», «Перевёрнутый молот», «Повешенный» и так далее. По сути это разные названия для похожей по рисунку свечи, отражающей события, произошедшие в этот временной отрезок. Если мы возьмём классический пин-бар, например, на часовом таймфрейме и посмотрим, что происходило с ценой за это время то увидим примерно такую картину:
это часовой график, а вот что творилось в этот час на 5-минутном:
пин-бар с предыдущего рисунка показан на 5-минутном графике и ограничен вертикальными линиями.
Как видим, на более крупном таймфрейме всё выглядит красиво, а вот на меньшем – не очень. Иногда при поиске пин-бара учитывают и две соседние свечи, которые называют «глазами», при этом тело центральной свечи должно находится в пределах «глаз» с фитилями, а вот «нос» должен далеко выходить за их пределы, при этом закрытие пин-бара должно быть за пределами тела левого «глаза».
Если вы испытываете трудности с определением пин-бара на графике, то можете воспользоваться одним из множества индикаторов которые абсолютно точно определят (в соответствии с заданными параметрами) имеющиеся на графике пин-бары. Вы можете поиграть с настройками и получить некую индивидуальную настройку для вашей системы торговли. После установки индикатора вы получите примерно такую картину (дневной график):
Хотя чаще всего пин-бар определяется как разворотный паттерн, это часто бывает ошибочным, обратите внимание на верхнем рисунке из 12 идентифицированных пин-баров (т.е. свеча с маленьким телом и длинным фитилём) только 5, т.е. меньше половины стали разворотными для цены. Для того, чтобы разобраться почему так происходит попытаемся понять почему пин-бар выглядит именно так как выглядит. Если мы вернёмся к 5-минутному содержанию часового пин-бара, то увидим, что цена, по крайней мере в этот раз, шла сначала в одну сторону, достигла максимума, а затем была отправлена ниже, несколько попыток продолжить рост натолкнулись на противодействие и к концу часа цена пошла вниз. Примерно такие же события происходят внутри любого периода, на котором мы нашли пин-бар. Цвет тела пин-бара зависит только от того, успели ли продавцы (в данном случае) толкнуть цену ниже открытия до конца часа, хотя я заметил, что чем короче таймфрейм, тем чаще тело разворотного пин-бара противоположно предыдущему движению, но это не может давать указаний на то, будет ли после пин-бара разворот или нет.
Существует несколько способов торговли пин-бара, некоторые более консервативные, некоторые более агрессивные. Сначала консервативный способ:
для входа в продажи и
для входа в покупки. В обоих случаях стоп-лосс получается довольно большим, а потенциальная прибыль маленькой.
Более агрессивными входами будут считаться входы после идентификации пин-бара за его минимумом/максимумом как показано на следующих рисунках:
Стоп также ставится за «нос» пин-бара с небольшим зазором. Второй агрессивный вариант входа предполагает установку не стоп-ордера как во всех предыдущих случаях (бай стоп в случае покупки и селл стоп в случае продажи), а лимитного на расстоянии в 50 % от величины пин-бара (определяем по линиям Фибоначчи). Надежда на то, что обратное движение зацепит ваш ордер и сделка откроется, как показано на следующих рисунках:
в этом случае ордер не сработал.
а в этом случае всё прошло идеально.
Я не согласен с трактовкой способов входа как агрессивной и консервативной, скорее наоборот, последний вариант входа представляется более консервативным, так как в случае, если разворота не произойдёт вы потеряете гораздо меньше чем в предыдущих вариантах, особенно в так называемом «консервативном». С одной стороны, вы получаете подтверждение разворота в «консервативном» варианте, но большая часть импульса окажется уже упущенной, а так как сам по себе пин-бар является контртрендовым, то возможно на этом обратное движение и закончится, величина же стоп-лосса в этом случае максимальна и может привести к неоправданно высоким потерям.
Вообще, как я не устаю повторять, паттерны Price Action несут в себе слишком много субъективизма, а так как нет двух одинаковых свечей, то небольшая ошибка в определении паттерна может привести к большим потерям. Ещё раз вернёмся к первому рисунку, где изображён дневной график пары #EURUSD – 7 пин-баров которые не стали разворотными потенциально принесли бы убытки, хотя не все из ситуаций активировали бы отложенные ордера. Вход в тех же ситуациях по последнему варианту – принёс бы приблизительно в 2 раза меньше убытков.
Вот такой обманчивый паттерн, который носит имя сказочного героя. Использовать ли его в своей торговле решайте сами. Дополнительно можно сказать, что помимо трудностей с идентификацией паттерна (хотя с этим справляется индикатор) большой размер стоп-лосса и неоднозначное поведение цены после паттерна не делают его особенно привлекательным. В следующую пятницу будет рассказ по паттерне «Рельсы».
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments