Price Action по пятницам – «Утренняя или вечерняя звезда»

Сегодняшний обзор будет посвящён двум паттернам, которые фактически являются зеркальными копиями друг друга – «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда». Оба этих паттерна считаются сильными разворотными и ниже мы разберём почему. Как и все другие паттерны PriceActionэти паттерны также требуют от трейдера учёта контекста и подтверждения другими методами. Не стоит забывать, что все паттерны PriceActionизначально предназначены для применения на дневном таймфрейме и именно там следует ждать большей надёжности.

Оба эти паттерна состоят из трёх свечей:

· первая достаточно длинная свеча, которая показывает наличие большого количества участников, идущих в одном направлении, в случае с «Вечерней звездой» вверх, в случае с «Утренней звездой» - вниз;

· вторая свеча с коротким телом, вплоть до полного его отсутствия (вариант доджи) и сравнительно длинными тенями, свеча может быть, как растущей, так и падающей, значения не имеет;

· третья свеча должна поглотить вторую свечу паттерна и должна быть направлена противоположно первой свече;

· сигнал усиливается если имеются гэпы между свечами.

На графике эти паттерны выглядят следующим образом:

Вечерняя звезда

Утренняя звезда

Так как выглядеть этот паттерн на графике может немного по-разному, для точной его идентификации можно использовать один из подходящих индикаторов. Тогда на графике паттерны будут обозначены и вам проще будет принять решение, входить в сделку или нет. Один из таких индикаторов представлен на рисунке ниже, и он может идентифицировать 37 разных паттернов Price Action, на графике будут отображаться только те, которым вы дадите разрешение. Вот так будет выглядеть дневной график пары #EURUSD с выделенными паттернами «Утренняя и вечерняя звезда»:

Как видим, с декабря прошлого года, т.е. за целый год, было всего 4 таких паттерна, а с декабря 2015 года, т.е. за 6 лет – 19.

Этот индикатор позволяет провести бэктестинг паттерна и если мы нажмём кнопочку в правом верхнем углу графика мы получим результат тестирования на истории:

Как видим результат неутешительный из 19 сигналов, только 4 дали хорошее последующее движение, при этом прибыль принёс только 1, а остальные 3 принесли бы убыток, в результате торговли по этому паттерну наш убыток составил бы 100 пипет. Не очень понятно, как располагались бы теоретические стоп-лоссы и тейк-профиты. Но если бы мы тестировали, например, паттерн «Поглощения», то результаты были бы более привлекательными:

Возможно, что валютный рынок не самое лучшее место для применения паттернов Price Action, так как изначально эти паттерны применялись на товарном рынке (рынок риса в Японии), а затем были применены и к фондовому рынку. Хотя свечные паттерны и применимы к валютному рынку, но здесь большее значение может иметь именно контекст, т.е. состояние рынка в момент появления паттерна.

Давайте разберём события, которые невидимы, но тем не менее происходят в процессе формирования этих «звёздных» паттернов. Первая, относительно большая свеча говорит, что рынок движется в одном направлении и желающих идти в противоположную сторону очень мало (они всегда есть, особенно на мелких таймфреймах). Вторая свеча с маленьким телом говорит, что движение наткнулось на некоторое противодействие, которое смогло прервать предыдущее движение, это может быть или ордер (ордера) крупного участника (участников), или вдруг поветрие среди мелких участников, заставившее их одновременно или закрыть сделки, или пойти в противоположном направлении (хотя именно это маловероятно, но возможно: «круглый уровень», линия Фибоначчи, волна Эллиота и т.д.). Тем не менее во время формирования второй свечи, рынок находится в неустойчивом равновесии, количество ордеров в ту и другую сторону приблизительно равно. Третья свеча, поглощающая вторую, говорит о том, что сторонники движения в обратную сторону победили и цена начала двигаться к следующей остановке, где вновь наступит равновесие в объёме ордеров в ту или иную сторону.

Вот собственно здесь и кроется слабость этого и, возможно других паттернов Price Action. Импульс в обратную сторону, который послужил завершающей свечой паттерна, может на этой свече и закончиться и вы, войдя в сделку по завершении формирования паттерна, можете оказаться в ловушке, так как паттерн может быть сформирован какими-то событиями, которые участники рынка сначала оценивали одним образом, а потом как-то по-иному. Вот почему важно не только искать паттерны, но и учитывать контекст, в котором они сформировались. Например, если цена дошла до исторического максимума или минимума, то вероятность разворота повышается, так как всё больше участников захотят зафиксировать прибыль или убытки и цена гарантированно пойдёт в другую сторону, а какой при этом сформируется паттерн или вообще никакой из известных, совершенно не имеет значения. Потом нам объяснят, что именно произошло, но сутью событий будет именно закрытие ордеров, а не паттерн или какая-то другая причина.

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.