Сегодняшняя статья будет посвящена простым арифметическим действиям, которые каждый трейдер должен знать и уметь применять получше, чем таблицу умножения, хотя знание таблицы умножения тоже не помешает. Это вычисление объёма сделки, риска и размера кредитного плеча. Если трейдер не может определять эти величины, то торговать ему, по крайней мере на реальном счёте, не стоит, если он хочет чего-нибудь достигнуть в трейдинге.
Все эти параметры тесно связаны между собой, и я уже неоднократно касался этих вопросов, но как говорится: повторение, мать учения. Думаю, не лишним будет обратить более пристальное внимание на столь важные параметры трейдинга.
Риск
Начнём с определяющего параметра, а именно размера риска. Не только от его величины будет зависеть объём сделки и реальное кредитное плечо, но именно риск является основным параметром, влияющим на математическое ожидание.
Надеюсь, что читатели понимают, что не могут влиять на движение цены в силу мизерности торгового капитала, соответственно исход сделки зависит от огромного числа факторов, кроме вашего желания. Таким образом, если вы не можете как-то повлиять на результат сделки, что остаётся в вашем распоряжении? Единственное, на что вы можете повлиять в любой сделке – помимо точки входа, которую вы выбираете на основании оправданных или ошибочных рассуждений – это точка выхода. Сегодня я не буду рассматривать точку выхода в случае если сделка пошла в выбранном вами направлении, сегодня речь пойдёт о мере риска. А риском в любой сделке является расстояние от точки входа, до точки выхода в случае неблагоприятного развития событий. Где может и должна располагаться эта точка? В наиболее общем виде она должна располагаться там, где исчезает причина, заставившая вас войти в сделку. В разных торговых системах это могут быть разные точки – показания одного или нескольких индикаторов, пересечение линии индикатора, Фибоначчи или другой, пересечение ценой экстремума и т.д. Обычно в этом месте располагается стоп-лосс, который позволяет несколько приглушить эмоциональную составляющую закрытия минусовой сделки и обеспечить в автоматическом режиме ограничение риска. Некоторые трейдеры не используют стоп-лосс в виде ордера в терминале, а используют т.н. «ментальный» стоп-лосс, т.е. выходят вручную в заранее определённой точке, но выполнить это бывает очень трудно, так как надежда – главный враг трейдера постоянно шепчет: «цена сейчас развернётся, ты ведь правильно всё рассчитал». И трейдер не выходит до тех пор, пока убыток не станет критическим. Некоторые применяют разные системы усреднения или локирования, что часто также приводит к непоправимым потерям.
Теперь о некоторых размышлениях по поводу допустимого размера риска. Вы, наверное, встречали рекомендации на одну сделку выделять не более 5-10 % своего торгового капитала, в некоторых рекомендациях встречается немного другие цифры, в неделю или на несколько сделок выделять 5-10 % капитала. Я хочу сказать, что это неправильно или вернее это ложный нарратив. Дело в том, что у каждого трейдера разный ментальный настрой, разный капитал и разных подход к средствам. Поэтому у каждого эта цифра будет другой. Прежде чем определить приемлемый для вас вариант нужно понять сколько сделок в месяц предполагает ваша стратегия. Если ваша стратегия предполагает 2-3 сделки в месяц, возможно 5-10% на сделку будет приемлемой для вас величиной, а если 30-50? Вы можете потерять капитал меньше чем за месяц, мне кажется это неприемлемо.
Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что ваша торговля ещё далека от совершенства, поэтому лучше будет если вы будете тратить на сделку как можно меньшую долю своего капитала, в идеальном случае меньше 1 %, если ваша система предполагает редкие сделки, то может быть эту величину имеет смысл поднять до 2 %, но не более. Я уже приводил эту таблицу, сколько нужно получить дохода, чтобы компенсировать потери:
Можете посчитать сами, сколько вам потребуется усилий при различной величине просадки.
Величина сделки
Понятно, что потери зависят не только от пути, проделанного ценой до вашего стоп-лосса, но и величиной сделки. Одно и то же движение в пипетках приводит к пропорциональной величине потерь в зависимости от объёма сделки. Поэтому прежде, чем вы определите приемлемый для вас размер сделки, неплохо бы знать, хотя бы приблизительно, средний размер минусовой сделки. Это можно сделать, отрабатывая стратегию на демо-счёте в течении довольно длительного периода из, хотя бы 40-80 сделок. Общая рекомендация всегда начинать с минимально доступного размера сделки в 0,01 лота для обычных счетов и 0,001 лота для центовых.
Допустим вы определили, что средняя убыточная сделка по вашей статистике составляет 250 пипет. Значит при размере сделки в 0,01 лота, средний убыток составит 2,50 $ (для простоты объяснения, для пары #EURGBP это будет почти в 1,4 раза больше). Теперь смотрим на ваш торговый капитал – если он равен или больше 250 $ средняя потеря составит около 1% или меньше. Минимальный, по моей рекомендации капитал, должен быть не менее 125 $, тогда средняя потеря составит 2 %. А вот потери, приходящиеся на несколько открытых одновременно сделок, могут достигать и 5 %, но не более. При этом желательно выбирать пары, которые не двигаются в одном направлении одновременно, чтобы не увеличивать риски при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Точно также вы можете сделать расчёты исходя из ваших исходных данных.
Хочу затронуть тему скальпинга или точнее торговли на мелких тайм фреймах. Не секрет, что на мелких тайм фреймах направление движения меняется чаще и соответственно обычно совершается больше сделок. В таком случае для соблюдения вышеуказанных параметров риска, возможно следует ограничить количество одновременно открытых сделок или увеличить минимальную величину торгового капитала.
Торговое плечо
Почему-то среди новичков бытует мнение, что чем выше кредитное плечо, предоставляемое брокером, тем лучше. Для начала ещё раз коснусь вопроса, что такое кредитное плечо? В самом простом представлении, это отношение ваших собственных средств (торгового капитала) к объёму средств, которые вы можете использовать в торговле. Если у вас на счёте 100 долларов, то даже торговля минимальным размером 0,01 лота потребует плечо 1:10, так как 0,01 лота предполагают распоряжение суммой в 1000 $. Но плечо это такая штука, которая при удачном течении сделки увеличивает ваш плюс, но ровно также при неудачном увеличивает ваши потери. В обычных условиях размер плеча, предоставляемого брокером ограничивает объём сделки или одновременно открытых сделок за счёт маржи. Если брокер даёт вам плечо 1:500, это означает, что вы не можете открыть сделки общим объёмом больше 0,5 лота при торговом капитале в 100 $. Фактически чем меньше плечо, тем сильней вы защищены от быстрой потери капитала, так как торговать чрезмерным объёмом вам не позволит недостаток маржи. Хотя нужно признать, что защите эта довольно слабая и если вы будет завышать объёмы сделок, то сольёте депозит очень быстро даже при плече 1:30, которые дают брокеры клиентам в Европе.
Реальное же плечо зависит от размера торгового капитала и размера сделки, если ваш капитал составляет 200 $ и вы открываете сделку размером 0,01 лота, то реальное плечо составляет 1:5, при капитале 1000 $ и том же объёме сделки плечо будет всего 1:1.
Надеюсь всё вышесказанное немного разогнало туман, окутывающий некоторые параметры сделки, в которых трудно бывает разобраться новичкам. Ещё раз повторю рекомендации:
· Риск на сделку должен быть меньше 2 %, а лучше меньше 1 %.
· Объём сделки стоит держать минимальным до тех пор, пока вы не сможете показывать хорошие результаты, учитесь торговать, прибыль появится.
· Торгуйте с минимально возможным плечом, чтобы уменьшить риск, а торговый капитал должен быть достаточно большим, чтобы уменьшить плечо.
· Балансируйте эти параметры в зависимости от своих целей и возможностей.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Используете торговых роботов? Тогда вам сюда: https://cutt.ly/robo-ru, потому что Roboforex лучшая площадка для автоматической торговли