По просьбе трудящих на ниве трейдинга, проведу первый экзерсис по анализу хорошо известных стратегий торговли. Сегодня таковой выступит известная стратегия «Пробой утреннего флэта».
Вся эта стратегия основана на идее, что перед началом европейской сессии и после окончания азиатской и тихоокеанской наблюдается узкий флэт, когда цена торгуется в довольно узком диапазоне. Если мы внимательно посмотрим на картинку биржевых часов, где показаны часы начала и окончания сессий, то фактически только биржи в Новой Зеландии, Австралии и в Токио завершают свою работу за 1-2 часа до открытия европейских бирж, ну да ладно.
При довольно поверхностном поиске я нашёл целых три варианта этой торговой стратегии. Начну с само сложной, которая требует установки двух индикаторов одного специфического Morning Fibonacci и другого индикатора группы осцилляторов из стандартного набора MT4 – AC (заодно и его разберём) или MACD. Я скачал Morning Fibonacci и установил на график его и оба осциллятора и вот так стал выглядеть график, да торговля производится на графике M15:
На главном графике мы видим границы утреннего флэта и по два уровня Фибоначчи по каждую сторону от этого флэта равные 161,8 % и 261,8 %.
Как я понял из описания стратегии устанавливаются отложенные Sell ордера чуть выше или ниже границ флэта примерно на 20-30 пипеток (2-3 пункта), осцилляторы нужны только для определения направления возможного движения и с какой стороны ставить отложенный ордер, в одной из вариаций стратегии осцилляторы не используются, а ставятся два отложенных ордера, один из которых удаляется после срабатывания другого. Также можно использовать любой из существующих методов для определения трендового движения или тот который вам больше нравится.
Стоп-лосс рекомендуется устанавливать на 30-50 пипеток (3-5 пункта) за другую границу флэта, в нашем примере по сегодняшнему дню это 260-310 пипеток. На уровне 161,8 % или на голубой линии рекомендуется закрывать половину позиции, а на следующем уровне 261,8% или оранжевой линии всю позицию. В нашем сегодняшнем примере, который кстати принёс бы прибыль получилось 260 пипеток. Т.е. фактическое соотношение R/R примерно 1:1. Не самый лучший вариант, т.к. математическое ожидание в лучшем случает безубыточное. Посмотрим на историю, благо индикатор отмечает уровни и на истории, правда всего три дня назад, при этом границы флэта показываются малиновыми линиями (и толщину линий и цвета легко меняются в настройках).
В первый день мы бы заработали 100 пипеток, если бы сообразили выйти, когда цена, не дойдя до оранжевой линии повернула обратно, во второй день мы бы получили убыток, так как сначала активировался бы ордер на покупку, а цена пошла вниз – 400 пипеток, третий день получили бы плюс 246 пипеток, и сегодня тоже получили бы плюс 288 пипеток, итог торговли за 4 дня: 100 – 400 + 246 + 288 = 234 или 23 пункта. Немного, прямо скажем, но и времени было затрачено совсем немного, и это по одной паре.
Посмотрим на другие вариации. Первый вариант отличается установкой локирующего ордера в другую сторону с увеличивающим коэффициентов вместо установки стоп-лосса. Мне такой подход представляется крайне неразумным, так как выход из замка, довольно сложен и не у всех брокеров можно открывать две позиции по одному инструменту в противоположных направлениях. Другая вариация отличается способом входа в сделку. Отложенные ордера не выставляются, а вход в сделку осуществляется только после того, как пробойная свеча закрывается выше или ниже границы флэта, это исключает возможность попасть в такую ловушку, которую мы наблюдали в день 2 в предыдущем примере. К тому же вход в сделку осуществляется непременно двумя ордерами равного объёма, если вы торгуете минимальным объёмом 0,01 лота, то открываете два ордера по 0,01. Стоп-лоссы по обоим сделкам устанавливаются на расстоянии 30 пунктов от точки входа, тейк-профит одного ордера ставится также на расстоянии 30 пунктов от точки входа, для второго ордера тейк-профит не ставится, а прибыль фиксируется в 23:50 по времени терминала (я бы рекомендовал немного раньше, т.к. часто в это время ликвидность падает и спреды сильно увеличиваются). Возможны три варианта развития событий:
Цена не дошла до тейк-профита и развернулась в обратную сторону – вы получите убыток в 60 пунктов.
Цена дошла до тейк-профита и развернулась и дошла до стоп-лосса – вы остались в безубытке, так как тейк-профит равен стоп-лоссу.
Цена продолжила движение в первоначальном направлении – вы получите 30 пунктов прибыли по первой сделке и неизвестное количество прибыли по второй.
Мне кажется этот вариант при всей неопределённости результатов немного лучше первых двух. Давайте попытаемся посчитать, что получилось бы в те же четыре дня торгуя мы по такому методу:
Первый день – безубыток; второй день – 300 пип (я решил сократить пипетку J) по первой сделке и 639 по второй – неплохо; третий день – 300 пип по первой сделке и – 84 по второй или 216 пип; четвёртый день – уже 300 пип в кармане и что будет около 24 часов посмотрим. В сумме на текущий момент: 0 + 300 + 639 + 216 + 300 = 816 пип или 81,6 пункта – результат гораздо лучше, чем в классическом варианте с расширением Фибоначчи. Может быть эти результаты случайны, энтузиасты могут протестировать эту методику на демо или реальном счёте и рассказать нам, примерно через месяц.
Я обещал также рассмотреть сегодня один из осцилляторов Билла Вильямса, который называется Accelerator Oscillator или коротко AC, а второй Awesome Oscillator более подробно в следующий понедельник.
Accelerator Oscillator это один из самых популярных индикаторов, разработанный известным техническим аналитиком Биллом Вильямсом. Вильямс утверждал, что направление импульса всегда будет меняться раньше цены, так что взгляд в первую очередь на импульс, а не на цену, дает преимущество во времени. Индикатор ускорения замедления «играет на опережение» и помогает обнаружить ранние изменения импульса - ускорение или замедление импульса.
Таким образом, Вильямс утверждал, что перед изменением направления тренда сначала изменится направление импульса, а непосредственно перед этим можно наблюдать ускорение импульса. Accelerator Oscillator (также известный как индикатор ускорения/замедления) - это инструмент, который Билл Вильямс разработал для оценки изменения направления импульса.
Фактически этот осциллятор вычислен путём отнятия значений SMA5 из значений другого осциллятора Вильямса – Awesome Oscillator. Так как подробный разбор Awesome Oscillator назначен на понедельник там же лучше и более подробно разобрать и этот осциллятор, поэтому сегодня я ограничусь кратким рассмотрением поведения этого осциллятора на разных таймфреймах, мы попробуем понять действительно ли переход гистограммы осциллятора через 0 предсказывает близкий разворот.
Начну с таймфрейма H1:
Теперь H4:
И наконец D1:
Вы можете сами убедиться, что некоторая польза имеется, но фактически вся информация, которую мы можем получить от этого осциллятора и так содержится в свечном графике, прежде всего это уменьшение размеров свечей при приближении к точкам разворота.
В следующий понедельник я более подробно расскажу и об этом и о другом осцилляторе Билла Вильямса, на этом сегодня заканчиваю.
Если статья вам понравилась, не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях, в своих группах и подписаться на этот блог.
Comments