На тему сегодняшней статьи меня натолкнула дискуссия в нашей группе на Facebook и, хотя дискуссия касалась немного другого вопроса, но это заставило меня поинтересоваться одним около рыночного персонажа и прочитать отрывок из его книги (sic!). И этот небольшой отрывок ещё раз обратил моё внимание на эти, казалось бы, далёкие от трейдинга философские термины: детерминизм и его противоположность – индетерминизм.
Сначала, как водится, выдержка из Википедии:
Детерминизм (от лат. determinare — «ограничивать, очерчивать, определять») — учение о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности.
Согласно детерминизму, всё происходящее в мире, включая ход истории и человеческой жизни, предопределено либо судьбой, либо богами или Богом (учение о предопределении, теологический детерминизм), либо природой (космологический детерминизм), либо человеческой волей (антропологическо-этический детерминизм), либо развитием общества (социальный детерминизм).
Многие философские теории детерминизма сводятся к мысли о том, что реальность следует неким предопределённым путём.
На этой основе определяется понимание свободы, в том числе делается вывод, согласно которому для выбора и, соответственно, личной ответственности у людей, по существу, нет места.
В таком виде детерминизм может быть определён как утверждение, согласно которому имеется только одно, точно заданное возможное будущее.
Детерминизм может пониматься и как фатализм. Противоположностью детерминизма является индетерминизм.
В трейдинге также есть ряд последователей детерминизма, они считают, что вне зависимости от действий участников рынка цена будет двигаться туда, куда её направляет некое построение на графике, будь это линия, сетка Фибоначчи, точки пивот, волны или что-то иное. Т.е. последователи детерминизма в трейдинге считают, что цена подчиняется неким начертанным на графике узорам.
Получается, что никакие наши действия, да что наши, действия крупных участников рынка, не могут оказать никакого реального действия на движения цены. Не имеет значения количество и место размещения отложенных ордеров, достаточность или недостаток ликвидности – если наложенная сетка Фибоначчи показывает, что цена дойдёт до некоторого значения – то она туда дойдёт вне зависимости от действий участников рынка, если нарисовали паттерн «голова и плечи» - значит он будет выполнятся, какие бы события не происходили на рынке.
Другая точка полностью противоположна, ничто не имеет никакого значений. Ни фундаментальный, ни технический анализы не приведут к положительному результату, так как движения цены полностью случайны и хаотичны и понять почему и как это происходит совершенно невозможно. Поэтому в трейдинге как и в любой азартной игре, правда после Эда Торпа одну из азартных игр можно из списка исключить, можно надеяться только на удачу.
На самом деле, как в эпиграфе к старому сериалу: «Истина где-то рядом».
Конечно крайнюю степень наивности проявляют те трейдеры, которые считают, что что-то нарисованное на графике будет служить жёсткой инструкцией для дальнейшего движения цены. Все схемы, придуманные человеком только отражение действительности, даже числовой ряд Фибоначчи, только отражение некоего свойства последовательности, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Используемая трейдерами сетка очень приблизительно соответствует отношениям чисел из этого ряда. Вот начало последовательности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33, 54, 87…. Как известно золотое сечение, т.е. отношение двух размеров, выраженное в процентах считается равным 61,8 % и получается делением двух соседних чисел в последовательности. Давайте попробуем: 0/1 = 0; 1/1 = 1; 1/2 = 0,5; 2/3 = 0,6667; 3/5 = 0,6; 5/8 = 0,625; 8/13 = 0,6154; 13/21 = 0,619; 21/33 =0,6364; 33/54 = 0,6111; 54/87 = 0,6207… Отличная точность! Даже если мы отбросим первые значения (хотя почему?!) разброс результатов составляет от 0,6 до 0,6667 и постоянно скачет. Интересно, что можно построить, пользуясь линейкой, у которой шкала постоянно скачет больше чем на 10 %?
Но и те, кто отказывается признать некоторые закономерности, также закрывают глаза на факты. Если бы рынок был абсолютно хаотичен, зарабатывать на нём было бы невозможно, так как даже при большом количестве попыток вероятность определения правильного направления движения цены была бы около 50 %, а спреды и комиссии постепенно съедали бы депозит, к тому же факты говорят о другом – возьмите отчёт любого инвестиционного банка и найдите там главу о валютной торговле – там можно посмотреть данные о прибылях и убытках банка за отчётный период и увидите, что прибыли намного превышают убытки.
Так что же делать, если в рынке нет определённости (детерминированности) и хаоса (индетерминированности)?
Прежде всего нужно принять, то, что наш мир имеет вероятностную природу. То есть все события имеют различную вероятность, причём некоторые физические и психологические законы, иногда сильно склоняют вероятность в определённую сторону. Например, если вы роняете чашку со стола, то в нашей физической вселенной, вероятность того, что она упадёт на пол настолько близка к 100 %, что погрешностью можно пренебречь. То же самое и в психологической области: если в переполненном театре крикнуть «Пожар!», то скорее всего все кинутся к дверям. Примерно то же происходит и на рынке в случае резкого движения - множество трейдеров спешат присоединиться к такому движению, боясь опоздать. Таким образом под воздействием некоторых факторов вероятность можно сместить в ту или иную сторону. Этим пользуются крупные участники рынка, их финансовые возможности позволяют сдвинуть цену и получить огромное количество последователей и таким образом набрать встречную ликвидность по лучшей цене. Но и возможности крупных участников рынка не стоит преувеличивать, никто не будет двигать рынок туда-сюда ради манипуляций, цель заработать, значит нужно получить разницу между ценой покупки и ценой продажи, при этом не затрачивая своих средств. Поэтому начинают и заканчивают тренды крупные игроки, а двигают в нужном направлении все остальные. Понимание этого позволит наблюдать на графике следы действий крупных игроков и делать предположения о дальнейшем движении цены с вероятностью гораздо выше 50 %. Таким образом несмотря на то, что невозможно со 100 % вероятностью понять, как будут развиваться события на самом деле, но некоторые предположения имеют большую вероятность реализоваться, а значит это можно использовать в анализе рынка и торговле.
Есть ещё одна закономерность, которую используют опытные трейдеры, эта закономерность – инерция. Если цена идёт в какую-то сторону, её достаточно сложно остановить и развернуть, именно по этому любой тренд заканчивается и начинается с довольно размашистых движений в обе стороны и только постепенно всё больше участников рынка начинают задумываться и иногда переходить на другую сторону. Постепенно движения в прежнем направлении проходят всё меньшее расстояние и в конце концов цена разворачивается, но некоторые ещё думают, что движение продолжится и пытаются торговать в прежнем направлении, поэтому в начале разворота случаются довольно сильные откаты, но тем не менее не достигающие уже прежних экстремумов. Потом большинство участников понимают, что цена развернулась и тренд двигается более-менее равномерно, пока не начнётся очередной цикл сильных откатных движений.
Это конечно очень упрощённая схема, тем не менее дающая общее представление о силах, двигающих рынок и вероятностях того или иного события.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.