В четвёртый раз по понедельникам я разбираю индикаторы, которые часто используются трейдерами в своей работе. Если других предложений от читателей не поступит буду двигаться по списку встроенных в терминал MT4.
Сегодня это Parabolic SAR, сначала называвшийся просто SAR, что означает «Stop and Revers» (Остановка и разворот). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и впервые описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер преследовал две основных цели при создании своего индикатора: избавиться от запаздывания трендовых индикаторов и определить ключевой точки, в которой тренд меняет своё направление. Попробуем оценить насколько это удалось автору. На графике индикатор выглядит как серия точек, расположенных выше или ниже графика цены, примерно так, как показано на нижнем рисунке.
Тренд считается продолжающимся, пока цена не пробила точки, после того как очередная свеча закрылась выше или ниже ряда точек, тренд считается изменившимся и точки начинают изображаться с другой стороны от цены.
Расчёт значения расположения очередной точки производится по следующим формулам:
Цена точки индикатора (SAR) для очередного периода (свечки) вычисляется по следующим формулам:
SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high — SAR(n)), для восходящего тренда;
SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где:
SAR(n+1) — цена для периода n+1;
SAR(n) — цена для периода n;
high и low — новый максимум и минимум соответственно (экстремумы). Учитываются на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора и текущим моментом;
a — фактор ускорения.
Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения. Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального значения, его рост приостанавливается.
Значения для минимального шага по умолчанию равно 0,03 и 0,3
В настройках можно изменить цвет и толщину точек, чтобы индикатор выглядел в соответствии с вашими пожеланиями. Рекомендуется открывать сделки сразу после смены расположения точек в противоположную сторону. Примерно, как показано на следующем рисунке:
На рисунке я отметил стрелками направление торговли в соответствии с инструкцией и кружками обвёл точки возможных входов. Если вы внимательно посмотрите на график, то увидите, что со входами особых проблем нет, да и то если свеча после закрытия которой сменилось расположение точек имеет большой размер, то скорее всего входить после такой свечи будет ошибочным решением, тем более место расположение точки может измениться пока свеча не закрылась. Гораздо хуже дело обстоит со стоп-лоссами, индикатор не даёт никакого решения где нужно устанавливать стоп-лосс в каждой сделке, соответственно нам трудно посчитать риск на сделку и тем самым уменьшить страх. В некоторых случаях можно ставить стоп-лосс за точками, но в большинстве случаев это приведёт к его срабатыванию.
Так как настроек у индикатора мало, то остаётся менять только шаг и фактор ускорения, чем меньше значения этих параметров, тем дальше от свечей будут располагаться точки индикатора. Рекомендуется менять эти параметры пропорционально сохраняя соотношение 1:10. Вы самостоятельно можете попробовать различные варианты параметров и посмотреть, как эти изменения сказываются на графике цены.
Существуют различные системы торговли, использующие как один этот индикатор, так и совместно с другими, я просто перечислю какие варианты нашёл в интернете.
Parabolic SAR + ADX – индикатор ADX тоже был разработан Уэллсом Уайлдером и служит фильтром для сигналов SAR.
Parabolic SAR + Stochastic Oscillator + EMA – здесь стохастик и экспоненциальная скользящая средняя используются как дополнительные подтверждающие сигналы. (Замечу, что я использую простую скользящую среднюю (SMA) и не требуется дополнительных инструментов.)
Parabolic SAR + MACD– здесь индикатор MACD как осциллятор также служит фильтром для сигналов Parabolic SAR, вместо стохастика или индикатора ADX.
Если вы попробуете торговать, используя только Parabolic SAR, то результаты вряд ли вас обрадуют, возможно лучшие результаты можно получить, комбинируя Parabolic SAR с другими индикаторами или вышеперечисленными, или множеством других. Попробуйте, может быть вам удастся подобрать или настройки, или комбинацию индикаторов.
Ещё одним возможным применением индикатора Parabolic SAR можно считать – как методику переноса стопа в положительной зоне, закрывается свеча – переносите стоп на точку и так пока не сменится тренд, но и здесь могут возникнуть вопросы, так как такой метод переноса стопа не свободен от недостатков обычного трейлинг-стопа.
В своём курсе «5 шагов к успеху на Форекс», выдержки из которого я публикую по пятницам в этом блоге, я излагаю свою точку зрения на инструменты (индикаторы) которые желательно применять любому трейдеру, эти требования включают: индикатор должен определять тренд (это индикатор Parabolic SAR делает, хотя и очень нервно), определять риск (с этим параметром беда) и давать однозначные сигналы (с этим тоже не всё в порядке, надеюсь все понимают, что движение цены имеет инерцию, а индикатор Parabolic SAR слишком часто меняет своё направление, что может запутать трейдера). Как и большинство трендовых индикаторов Parabolic SAR работает в трендовом движении, но не позволяет определить силу этого движения и показать возможные цели. Для этого приходится использовать другие инструменты в том числе линии тренда, скользящие средние, линии горизонтальных уровней и им подобные.
На этом краткий обзор этого индикатора заканчиваю, если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Commentaires