Казалось бы, что общего между законами классической механики, более известными как три закона Ньютона, впервые сформулированные великим физиком в книге «Математические начала натуральной философии» изданной в 1687 году, и трейдингом, в частности трейдингом на Форекс? Тем не менее если внимательно рассмотреть эти законы, которые являются аксиомами для нашего мира (при скоростях далёких от скорости света), то мы обнаружим много общего с финансовыми инструментами, в том числе с валютными парами.
Давайте вместе разберёмся насколько применимы эти законы и есть ли трейдерам польза от этого знания. Формулировки текстов законов буду приводить в классическом виде, так как они немного более понятны людям далёким от физики.
Первый закон Ньютона:
Всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
Если мы заменим слово «тело» и немного изменим текст, то закон ньютона для цены может выглядеть так:
Цена актива (валютной пары) продолжает оставаться в своём состоянии покоя или поступательного движения, пока и поскольку приложенные к цене силы не пытаются изменить это состояние.
Давайте разберём ситуацию подробнее. Всем надеюсь известно, что цена меняет своё значение только потому, что кто-то или лучше скажем в стиле закона, некие силы не захотят её изменить. Если никакие участники не будут ни покупать, ни продавать валютную пару, её цена не изменится, так как будут отсутствовать всякие силы пытающиеся эту цену изменить. Вот мы нашли аналогию первой части закона. Теперь посмотрим на движение – если большая часть участников рынка решит купить пару – пара начнёт двигаться вверх, так как будут выбраны все ордера на продажу по определённой цене и следующая покупка может состояться только по цене продажи, которая имеется на рынке, очевидно, что она будут выше, следовательно, для поглощения ордера по большей цене, эта самая цена должна подняться до цены предложения. Если наоборот, большая часть участников рынка решит продать пару – пара начнёт двигаться вниз, так как будут выбраны все ордера на продажу по определённой цене и следующая продажа может состояться только по цене покупки, которая имеется на рынке, очевидно, что она будет ниже, следовательно, для поглощения ордера по меньшей цене, эта самая цена должна опуститься до этого уровня. Такое движение вверх или вниз будет продолжаться до тех пор, пока количество ордеров на покупку (в случае роста цены) или ордеров на продажу (в случае падения цены) будет превышать количество встречных ордеров. Не забываем, что всегда любая сделка на рынке требует двух участников, если кто-то продаёт, что-то должен покупать и наоборот. Так будет продолжаться пока количество ордеров не уравняется – тогда цена остановится или количество встречных ордеров не станет больше, тогда цена двинется в обратную сторону. Как видим полная аналогия с телом в классической механике.
Второй закон Ньютона:
Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Переформулируем текст закона:
Импульс движения цены пропорционален разнице между встречными ордерами и направлен в ту сторону, в направлении которой количество ордеров больше.
В самом деле представим, что на покупку выставлено намного больше ордеров чем имеется по данной цене ордеров на продажу, для совершения всех сделок с рынка будут забираться все ордера при движении цены вверх, пока не будут удовлетворены все ордера на покупку и чем больше ордеров на покупку будет размещено на рынке по определённой цене, тем дальше продвинется цена для удовлетворения всех выставленных заявок. Точно также будет происходить движение и в другую сторону, только тут уже будет больше ордеров на продажу. Из этого закона вытекает очень важный и интересный вывод – если вы хотите разместить очень большой объём ордеров по определённой цене, то для того, чтобы цена не улетела в космос или не упала в бездну, вам стоит озаботиться, чтобы размещение ваших ордеров не вызвало сильного движения, т.е. вам придётся размещать весь ваш объём несколькими порциями, чтобы не вызвать сильного движения цены. Эта методика называется «нарезка ордера». То же самое будет происходить, когда вы решите закрыть свою большую сделку и вам опять придётся закрывать её частями, чтобы не потерять большую часть прибыли. Поэтому мы видим постоянные возвращения котировок к неким зонам. Прочитайте две части статьи Сэма Сейдона, где подробно освещается эта проблема. Завтра будет третья и последняя часть этой статьи.
И наконец третий закон Ньютона:
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны.
И вновь перефразируем:
Любому ордеру, размещённому на рынке всегда есть ордер равный и противоположный по направлению, иначе – всякому ордеру на покупку соответствует равный по объёму ордер на продажу и наоборот – всякому ордеру на продажу соответствует равный по объёму ордер на покупку.
Фактически третий закон включает в себя два первых с добавлением (о котором я говорю в своём курсе «5 шагов к успеху на Форекс») «если…, то…». Можно попробовать все три закона записать одним длинным предложением:
«Любому ордеру, размещённому на рынке всегда есть ордер равный и противоположный по направлению, иначе – всякому ордеру на покупку соответствует равный по объёму ордер на продажу и наоборот – всякому ордеру на продажу соответствует равный по объёму ордер на покупку», если это так, то «Цена актива (валютной пары) продолжает оставаться в своём состоянии покоя или поступательного движения, пока и поскольку приложенные к цене силы не пытаются изменить это состояние», если это не так, то «Импульс движения цены пропорционален разнице между встречными ордерами и направлен в ту сторону, в направлении которой количество ордеров больше».
Вот так, казалось бы, далёкие от трейдинга постулаты классической механики находят своё отражение в причинах, оказывающих влияние на движение цены. Мы просто заменили слово «тело» на слово «цена» и слово «сила» на слово «ордер». К тому же все три закона (как бы их назвать?) удалось вместить в одну, пусть и громоздкую фразу используя конструкцию «если…, то…». Удивительно как далёкие друг от друга вещи находят не просто точки соприкосновения, а почти точно повторяют друг друга.
Если статья вам понравилась, не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.
Бесплатные сигналы Форекс после регистрации по ссылке.