Как всегда по понедельникам делаю обзор какого-нибудь индикатора. Сегодня по просьбе одного из участников нашей группы на Facebook (группа "Начинающие трейдеры") разберём одну из вариаций на тему скользящих средних, а именно Адаптивную скользящую среднюю, которую предложил Перри Кауфман в 1995 году.
В своей разработке Кауфман попытался избавиться от некоторых недостатков скользящих средних, а именно: быстрая даёт слишком много ложных сигналов, а медленная слишком мало. Он попытался в одной скользящей совместить обе, при этом движение самой скользящей зависит от текущей волатильности - в тренде период уменьшается, чтобы скользящая была ближе к цене, а когда тренда нет и цена двигается вверх и вниз, наоборот период уменьшается, чтобы средняя меньше реагировала на рыночный шум. В результате такого способа расчета, KAMA частично избавилась от основного недостатка экспоненциальной скользящей средней – запаздывание при увеличении периода усреднения и ложных сигналах при его уменьшении.
Вот так выглядит индикатор (из бесплатных, что представлены в Маркете) на часовом графике:
Как я понимаю, от классического этот индикатор отличается добавлением стрелочек и алертов. Для сравнения я нанёс на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 30.
Прежде чем будем сравнивать приведу классические настройки:
период АМА=10;
быстрая ЕМА=2;
медленная ЕМА =30.
Как видим, действительно в сильном трендовом движении АМА находится гораздо ближе к цене, а в периоде консолидации быстро становится горизонтальной, свидетельствуя об отсутствии тренда. Экспоненциальная скользящая средняя отстаёт в тренде (хотя это не имеет большого значения) и медленней изменяет направление движения. На следующем рисунке я добавил простую скользящую среднюю с периодом 24.
Кружками соответствующего цвета я обозначил теоретические места входа после закрытия цены за МА, красный цвет - раньше показала АМА, зелёный - раньше ЕМА и малиновый - раньше SMA. Как ни странно в 4-х случая раньше отреагировала простая скользящая средняя, в трёх случаях - адаптивная и лишь в одном раньше отреагировала экспоненциальная скользящая средняя.
Что касается многочисленных стрелочек, которая даёт как потенциальные входы АМА, может быть на них не стоит обращать внимания или вообще обесцветить (убрать стрелки нельзя).
Если же использовать АМА как сигнал к выходу, то тут тоже получается много ложных сигналов, обратите внимание на восходящий тренд в центре рисунка. Используя простую скользящую, мы возможно продержались бы от одного малинового кружка до другого и взяли максимум от этого движения, в то время как АМА давала на этом движении 3 сигнала к выходу и входу в продажи и ещё пять ко входу в покупки. Итого используя АМА мы бы совершили 9 сделок и соответственно отдали бы 9 спредов. Может быть и получили бы немного больше, но это не факт.
Конечно имеет смысл понаблюдать за взаимодействием цены и АМА в течении нескольких дней и, может быть даже совершить серию сделок, может быть эффект будет положительным. Ещё надо понаблюдать когда образуются стрелки, скорее после закрытия следующей свечи, после контрольной. На следующем рисунке я показал предположительные точки входа и выхода с убытком при использовании АМА, в отличие от использования простой скользящей, мы бы просто не обратили на этот откат внимания. Суммарный минус составил бы 422 + 66 пипет = 488 пипет. А всё движение от закрытия свечи выше простой скользящей средней внизу, до закрытия свечи ниже простой скользящей средней вверху составило 1495 пипет. Используя АМА мы бы отдали рынку почти треть.
Конечно, определённые положительные свойства у адаптивной скользящей есть, быстрая реакция на вход цены в консолидацию. С другой стороны иногда чрезмерная реакция на движение цены может внести сомнение в имеющуюся картину. Можно попробовать поменять параметры. В любом случае стоит произвести хорошую серию сделок, 30-50 штук, прежде чем делать более серьёзные выводы.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в соцсетях и подписаться на этот блог.
Бесплатные сигналы Форекс после регистрации по ссылке.