Этот индикатор был предложен знаменитым трейдером Ричардом Дончяном более 50 лет назад и его описание было опубликовано в журнале Commodities Magazine, в декабре 1974 года. Именно на основании этого индикатора строилась торговля знаменитых черепах Ричарда Денниса.
В Маркете находится слегка модернизированная версия этого индикатора, под названием «VR Donchian». Процитирую автора модернизации:
Улучшения коснулись практически всех функций канала, но при этом был сохранен основной алгоритм работы и построение канала. В индикатор была добавлена смена цвета уровней в зависимости от текущей тенденции - это явно показывает трейдеру смену тренда, флета. Была добавлена возможность информировать трейдера о пробитии одного из двух уровней канала на смартфон, электронную почту или в самом терминале MetaTrader. Были добавлены ценовые метки, с помощью которых трейдер видит на графике цены уровней.
Алгоритм работы классического индикатора Дончяна был оптимизирован и ускорен за счет того, что трейдер может сам задать сколько периодов будет обсчитывать индикатор. Классический индикатор Дончяна обсчитывает всю историю доступную в терминале MetaTrader, что сильно нагружает терминал MetaTrader математическими расчётами. Индикатор VR Donchian обсчитывает только то количество, которое трейдер задаёт в настройке, что в десятки и сотни раз уменьшает нагрузку на терминал MetaTrader.
В настройках индикатора важны только два самых верхних параметра – период индикатора, по которому рассчитывается положение линий (в классическом индикаторе период был равен 20, так как индикатор применялся к дневному графику, а 20 приблизительное число торговых дней в месяце, в этом индикаторе стоит по умолчанию – 24, что видимо подразумевает его приспособленность к торговле на таймфрейме Н1) и число обсчитываемых баров, чем меньше это число, тем меньше нагрузка на терминал.
На графике канала Дончяна мы наблюдаем две линии, в пределах которых большую часть времени колеблется цена. Как только она покидает пределы этого коридора, возникает серьёзный торговый сигнал, подтверждающий мощь текущего ценового движения. Если выход состоялся через верхнюю границу, то после закрытия можно создавать позицию на покупку и закрывать сделки на продажу. Если была пробита нижняя линия, действия диаметрально противоположны.
Обращает на себя внимание простота вычислений: для формирования границ потребуются только данные ценовых экстремумов за обозначенный период. Вот так выглядит график с установленным каналом Дончяна:
Крайние линии вычисляются как линии экстремумов на указанном в настройках числе периодов (в нашем случае – 24), средняя линия является действительно средней и рассчитывается как значение верхней линии минус значение нижней линии и разница делится пополам, это вы можете посмотреть на графике на ценовых метках.
Так как канал Дончяна по своей сути является индикатором волатильности, в периоды затишья он становится относительно узким. Когда интенсивность ценовых колебаний возрастает, границы расширяются. Подобное свойство может быть использовано для прогноза зарождения тенденции. Как только канал сжимается очень сильно, стоит приготовиться к началу тренда. Для работы при спокойном состоянии рынка часто задействуют срединную линию, от которой равноудалены две основные. Когда ценовое движение доходит до неё и разворачивается обратно, можно предположить, что оно продолжится до самой границы. Существует несколько способов использования в торговле канала Дончяна.
Теневой пробой
Классическая стратегия предусматривает открытие позиции в момент, когда свеча закрывается, а цена продолжает находиться за пределами канала. Однако в некоторых случаях она практически сразу возвращается и закрывается внутри домашнего коридора. Зачастую у таких свечей наблюдается длинная тень, при этом их объем выше среднего или даже приближается к экстремальному значению.
При образовании подобного «теневого» пробоя, стандартная тактика меняется на противоположную. То есть, если пересечению подверглась нижняя линия, формируется сделка не на продажу, а на покупку.
И, наоборот, при нарушении верхней границы готовятся продавать. Первая фиксация прибыли намечена на середине канала, вторая – на противоположном рубеже. Стоп-лосс ставится ниже или выше тени свечи, пробившей канал на 10 пипет.
Вот как это выглядит на графике (перед нами тот же график с обозначенными местами «теневого пробоя»):
Классический отбой
Нижеописанная тактика может применяться не только тогда, когда закрытие свечи происходит в пределах торгового диапазона. Немало трейдеров работают «на отбой» даже тогда, когда цена не спешит возвращаться, пробив критический уровень. Наиболее известная версия такой стратегии описана в книге «Street Smarts» (Л.Рашке, Л.Коннорс).
Возможность открытия сделки на покупку рассматривается после того, как цена закрылась под нижней границей канала Дончяна. Важно, чтобы предыдущий минимум был не раньше, чем через три свечи.
На очередном баре ставится отложенный ордер. Для ориентира берётся уровень предыдущего минимума. Если во время этого временного отрезка цена его не достигнет, сделка отменяется.
При открытии позиции стоп лосс ставят на уровне одного из минимумов предыдущих двух баров (минус один пункт).
Часть прибыли снимается не позднее, чем через шесть баров. Для последующего сопровождения позиции используется трейлинг стоп.
Сделку на продажу начинают готовить при пробитии верхней границы. В остальном все происходит по аналогичной схеме, только вместо минимумов берутся максимумы. Стоп-лосс также ставится на 10 пипет выше или ниже экстремума, вызвавшего срабатывание ордера. Также ничто не мешает вам открывать сделку рыночным ордером. На нижнем рисунке показана точка входа в покупки по этому методу:
Пробой границы канала
Также, как и отбой от границы можно торговать пробой верхней или нижней границы канала. Вход осуществляется после закрытия очередной свечи за границей канала, так как показано на нижнем рисунке:
Очевидно, что, хотя такой способ входа менее рискованный, но он требует более значительной величины стоп-лосса и всё равно может привести к неудаче. На верхнем рисунке, если бы стоп-лосс был немного меньше – выбило бы по стопу.
Что касается выхода из сделки, то как обычно можно ограничить свою прибыль тремя величинами стоп-лосса и поставить тейк-профит или выходить после того как цена не сможет пробить очередной экстремум в направлении движения и линия канала станет горизонтальной или после того как цена пробьёт противоположную границу канала.
Как обычно я рекомендую сначала протестировать индикатор на демо-счёте и только после того как вы освоились с ним переходить на реальный счёт. Также можно нанести на график два канала с разными периодами и использовать их как «черепахи» Ричарда Денниса.
Кстати этот индикатор умеет подавать сигналы при пробое своих границ.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments