Индикаторы на Форекс. Часть 1 – скользящие средние.

Сегодня я начинаю цикл статей, посвящённых индикаторам на рынке Форекс. Постараюсь посвящать каждую часть определённому типу индикаторов их разновидностям, вариациям и возможностям использования. Сегодняшняя статься будет посвящена одному из старейших и известнейших индикаторов – скользящей средней.

Прежде чем я перейду к рассказу о скользящих средних нам понадобится определение, что вообще такое – индикатор? Как обычно обращаемся к сетевым ресурсам. Из FX-Wiki получаем такое определение:

Индикатором рынка Форекс является любое представление прошлого поведения цен в попытке предсказать некоторые аспекты будущего поведения цен.

Иными словами – индикатором называется математическая функция прошлых значений цены, обычно изображается на графике некой картинкой, призванной дать пищу для размышлений о будущем движении цены. Всё многообразие индикаторов использует в качестве источника данных прошлые значения цены и основаны на статистическом повторении движений графика и отличаются только математической формулой и графическим оформлением. Никаких других данных получить неоткуда, т.к. рынок форекс является внебиржевым и децентрализованным, поэтому нет возможности в каждый момент времени знать, сколько каких контрактов присутствует на рынке. Безусловно торги валютными парами происходят и на биржах, но объём сделок там намного меньше, внебиржевого оборота, и поэтому данные от бирж не являются достаточно репрезентативными. Поэтому использование некоторых инструментов на Форекс или невозможно или даёт неправильные результаты. К таким инструментам относятся «биржевой стакан», «профиль рынка» и «позиции трейдеров».

Переходим к основной теме сегодняшней статьи – скользящим средним. Почему этот индикатор так называется? Начнём с последнего слова – средняя. Это слово обозначает то, что индикатор отображает среднее значение цены за определённый период. А слово скользящая обозначает то, что с появлением каждого нового значения цены индикатор пересчитывает свои показания, тем самым значение индикатора как бы скользит за изменением цены. На графике скользящая средняя показывается как более-менее плавная линия. Английское название Moving Average – так и переводится двигающаяся средняя.

Какие же бывают скользящие средние? Посмотрим на свойства индикатора в терминале MT 4.

Первое окно, обозначенное синей стрелкой, называется «Период» и показывает сколько ценовых периодов используется в расчёте среднего значения, в данном случае – 100, т.е. среднее значение цены рассчитывается исходя из 100 периодов, на дневном графике это 100 дней, на часовом графике это 100 часов и т.д. При изменении этой цифры будет учитываться другое количество периодов. Чем больше эта цифра – тем медленнее изменяется значение и более плавно двигается линия на графике.

Следующее окно с выпадающим списком показывает тип или метод вычисления скользящей средней. Варианты выбора:

Простая (Simple) – простое арифметическое значение.

Экспоненциальная (Exponential) – учитывает разницу между соседними значениями цены и сглаживающий коэффициент.

Сглаженная (Smoothed) – учитывает разницу между соседними значениями цены.

Линейно взвешенная (Linear Weighted) – учитывает весовой коэффициент каждого значения цены.

Формулы вычисления значений индикатора также отличаются, но не очень сильно.

Следующее окно, также с выпадающим списком, определяет какие именно значения цены участвуют в расчёте.

Закрытие периода (Close);

Открытие периода (Open);

Максимальное значение цены (High);

Минимальное значение цены (Low);

Среднее значение между максимумом и минимумом периода (MedianPrice HL/2);

Типовое значение цены (максимум + минимум + закрытие)/3 (Typical Price HLC/3);

Взвешенное закрытие периода (максимум + минимум + закрытие + закрытие)/4 (Weighted Close HLCC/4).

Последние три окошка относятся к визуальному оформлению индикатора, можно выбрать цвет линии, тип линии и её толщину.

Теперь перейдём к вариантам в которых существует индикатор и самое интересное к комбинациям скользящих средних.

Adaptive Moving Average (AMA) – скользящая средняя с небольшой чувствительностью к шумам. По сравнению с остальными скользящими средними, у этого индикатора минимально запаздывание при определении разворотов и смены тренда. При резких скачках цены он не даёт сильных флуктуаций, а значит, не вызывает ложных торговых сигналов.

Double Exponential Moving Average (DEMA) - используется для сглаживания цены или значений других индикаторов. Главный плюс — отсутствие ложных сигналов в моменты, когда цена двигается зигзагообразно. Он способствует сохранению позиции в период сильного тренда и уменьшает запаздывание сигнала по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней.

Triple Exponential Moving Average (TEMA) - синтез одинарной, двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней. Запаздывание в итоге гораздо меньше, чем для каждой из этих скользящих по отдельности. Индикатор применяется вместо традиционных скользящих средних, а также для сглаживания ценового графика и значений других индикаторов.

Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) -здесь фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора в том, что он идёт за сильным трендом и резко замедляется в периоды консолидаций.

Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - это экспоненциальная скользящая средняя, период усреднения которой динамически меняется и зависит от волатильности рынка. Волатильность рынка измеряется осциллятором Chande Momentum Oscillator (CMO). Он измеряет отношение между суммами положительных и отрицательных приращений за определённый период (период CMO). Значение CMO служит коэффициентом для сглаживающего фактора экспоненциальной скользящей средней. Таким образом, у индикатора настраиваются два параметра: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней.

Nick Rypock Moving Average (NRMA) - индикатор не входит в стандартный комплект поставки терминала MetaTrader 5. Его основное достоинство — в том, что практически нет колебаний во флэте, он строго следует за трендом.

Может быть если порыться на просторах интернета можно обнаружить ещё несколько самых разных вариантов скользящих средних. Но по большому счёту всё это разновидности той самой простой скользящей средней по ценам закрытия, которая видимо появилась первой.

Если вам любопытно сравнить работу различных скользящих средних, вы можете установить их все на один график и провести самые различные эксперименты по сравнению и пользе для вашего трейдинга. Я в своей работе ограничиваюсь практически одним вариантом простой скользящей средней, с двумя разными периодами. И этого оказывается вполне достаточно для успешной торговли.

Теперь я немного расскажу о двух, пожалуй, самых известных вариантах использования скользящих средних. Кстати скользящие средние в разных вариантах используются в самых разных индикаторах от сравнительно простых, до самых сложных.

Первый из этих индикаторов это легендарный «Аллигатор» Билла Вильямса. Посмотрим на окошко настроек индикатора:

Мы видим, что практически этот индикатор представляет собой комбинацию из трёх уже хорошо нам знакомых, скользящих средних, с теми же самыми настройками периодов, метода расчёта и типа расчёта цены. Рассмотрение стратегии торговли с использованием этого индикатора не входит в мою задачу, тем более, что я придерживаюсь немного другого метода. Желающие ознакомиться с методикой торговли по «Аллигатору» с лёгкостью найдут подробнейшие описания в интернете.

Следующий не менее знаменитый индикатор это Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Опять обратимся к окошку настроек индикатора:

И что мы видим? Ту же самую скользящую среднюю, отличием является только добавление двух дополнительных полос на некотором расстоянии от этой скользящей средней. Рассмотрение стратегии торговли с использованием и этого индикатора, также выходит за пределы моего желания. Этими примерами я просто хотел показать, что самые простые индикаторы продолжают использоваться в трейдинге не взирая на прошедшие годы, изменения рынков, появления алгоритмической торговли и т.д. Скользящие средние продолжают приносить пользу трейдерам и сейчас, в 21 веке.

Если вам понравилась статья не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог. Свои пожелания по тому, какие индикаторы разобрать в следующих обзорах, и вопросы оставляйте в комментариях.