Сегодня очередной понедельник и на разборке индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price– средняя взвешенная по объёму цена), т.е. скользящая средняя взвешенная по объёму. Как обычно с большинством индикаторов и этот пришёл на Форекс с фондового рынка. Данные для индикатора берутся на электронной платформе Чикагской товарной биржи (СМЕ Globex). Так как на Форекс реальных объёмов не существует, а тиковые объёмы могут сильно отличаться от брокера к брокеру, поэтому усреднение цены по объёмам носит довольно приблизительный характер.
VWAP – чаще используется в качестве ориентира консервативными инвесторами и трейдерами, которые хотят оценить насколько цена покупки или продажи инструмента соответствует средней по рынку. Если ордер закрыт по цене, близкой к значению индикатора, значит цена исполнения точно «не хуже», чем у других участников рынка. В идеале же цена исполнения ордера должна быть лучше, чем значение VWAP. Таким образом, также, как и с простой скользящей средней, если цена закрывается выше линии индикатора, это означает, что цена лучше чем в среднем по рынку, для закрытия цены ниже линии индикатора, для ордеров на продажу - цена лучше, чем в среднем по рынку. Вот как выглядит бесплатная версия индикатора на графике:
В настройках индикатора всего три настройки: период (для часового графика возможно подойдёт период 24); смещение – насколько сдвигается линия индикатора относительно графика вперёд; количество периодов для которых рассчитывается индикатор.
Платная версия отличается наличием дополнительных полей для настройки:
· Update in sec — период обновления графика. Частое обновление может привести к некорректному отображению графика, лучше ставить значение от 1 минуты.
· MetaTrader GMT — часовой пояс работы платформы. Устанавливается вручную, если рынок закрыт.
· VWAP_Period. Временной интервал, на котором строится график. Например, для установленного значения «Daily» отчёт начинается с начала торгов. Для значения «Weekly» — с понедельника по пятницу включительно. С каждого понедельника расчёт начинается заново. Europe — расчёт начинается с началом каждой новой Европейской сессии. Аналогично для других сессий, а также биржевых сессий — СМЕ, NYSE.
· Amount — количество просматриваемых графиков.
В разных версиях имеются другие поля, но мы их рассматривать не будем.
Сигналы индикатора VWAP
1. Если цена долго находится выше индикатора, то тренд восходящий, если цена ниже линии VWAP - это признак нисходящего тренда. Речь именно о длительном периоде, который как правило анализируется перед открытием сделки для общей оценки состояния рынка.
Красная линия — линия индикатора средневзвешенной цены по объёму. Жёлтый прямоугольник - зона растущего тренда, голубой - спадающего. Обратите внимание, что в обеих зонах в конце тренда наблюдается разворот, который по VWAP спрогнозировать было бы нельзя. Именно поэтому индикатор используют в качестве только лишь подтверждающего на отдельных участках.
1. Если VWAP расположен выше цены, то это говорит о том, что длинная позиция (покупка) будет открыта по более низкой цене, чем среднерыночные котировки. Одна из высоко рисковых стратегий построена на том, что сделка, например, на покупку открывается тогда, когда цена находится под линией индикатора, но разворачивается вверх, т.е. в месте где сходятся два прямоугольника. В соответствии с консервативными стратегиями длинная позиция открывается при пересечении ценой индикатора снизу-вверх, короткая - сверху вниз.
3. Если индикатор несколько раз пересекает график цены, то на рынке флет.
4. Если VWAP начинает стабильно снижаться, то это говорит о том, что торговые объёмы снижаются и интерес к активу падает. Такой сигнал может быть предвестником флета, что мы и наблюдаем ближе к правой части графика.
Единой рекомендации построения стратегий по VWAP нет и по одиночной линии можно придерживаться тех же тактик, что и при торговле со скользящими. Наиболее частое применение индикатора - построение основной линии VWAP и 3-х линий с по обе стороны на определённом расстоянии, образующих каналы, к сожалению бесплатная версия такого функционала не предоставляет.
Приведу пример применения VWAP совместно с простой скользящей средней, как показано на графике:
Условия открытия сделки:
· Длинная позиция. После пересечения индикаторов тело свечи полностью закрывается выше обеих линий. Красная линия более быстрой SMA пересекает белую более медленную линию VWAP снизу-вверх.
· Короткая позиция. После пересечения индикаторов тело свечи полностью закрывается ниже обеих линий. Красная линия более быстрой SMA пересекает белую более медленную линию VWAP сверху вниз.
Два момента:
· Свеча должна находиться полностью над или под линиями обоих индикаторов. Момент пересечения ценой линий индикаторов — только предварительный сигнал.
· Ключевой момент — пересечение ценой линий обоих индикаторов, пересечение между собой VWAP и SMA — дополнительный.
Возможные точки входа я показал стрелками, короткие – красными, длинные – голубыми. Мы видим, что не все из возможных входов принесли бы положительный результат, некоторые бы точно принесли убыток. Единственный хороший вход — это короткая сделка третья слева. Остальные точки входа фактически были неудачными. Возможно это связано с тем, что используются именно тиковые объёмы, может быть таймфрейм Н1 не подходит для применения с этим индикатором.
Вы можете попробовать различные настройки, различные пары и различные таймфреймы и найти свой вариант (или не найти). Немаловажным вопросом является возможность определять риск, и тем самым место установки стоп-лосса, и точку выхода. По поводу стоп-лосса проблема решается просто – его можно ставить за свечу, которая послужила сигналом для входа с небольшим зазором. А вот с точкой выхода я вижу один вариант – возврат за линию индикатора. Может быть читатели найдут более интересный вариант.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.