Сегодня рассмотрению подвергся один из популярных канальных индикаторов – канал Кельтнера. Этот индикатор одновременно учитывающий и скользящую среднюю и истинный дневной диапазон. Причём сегодня я буду рассматривать не классический индикатор, который представляет из себя канал со средней линией в виде экспоненциальной МА, а его модификацию программистом (или группы программистов) под псевдонимом PZ.
Канал Кельтнера (Keltner Channel) был разработан Честером Кельтнером в 1960 году и описан им в его книге «Как сделать деньги на биржевых товарах». Данный индикатор аналогичен лентам Боллинджера (Bollinger Bands), в которых диапазон задаётся на основе стандартного отклонения. Но вместо стандартного отклонения Кельтнер строит канал на основе среднего истинного диапазона (Average True Range, ATR). Как правило, канал Кельтнера устанавливается шириной в 2 (два) ATR, отложенных выше и ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA(20). Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя диктует направление канала, а индикатор ATR задаёт его ширину.
Модификация, которую я буду сегодня рассматривать отличается от стандартного индикатора наличием двух дополнительных линий канала, одна линия (вернее по одной сверху и снизу от ЕМА) расположена в два раза ближе к ЕМА, а вторая группа линий расположена на расстоянии 3 ATR от ЕМА, напомню, что в классическом канале по одной линии выше и ниже TVF на расстоянии 2 ATR.
Ещё одним отличием от классического является мультитаймфреймовость (если можно так выразиться) индикатора от PZ. Т.е. вы на график любого таймфрейма можете нанести канал любого таймфрейма или на одном таймфрейме иметь несколько каналов разных таймфреймов. Вот как выглядят настройки индикатора:
На картинке приведены стандартные настройки. Вот так индикатор со стандартными настройками выглядит на графике:
Таймфрейм часовой, а вот так будет выглядеть график если одновременно я нанесу ещё и индикатор таймфрейма Н4.
Изрядная каша, неправда-ли? Может быть есть смысл наносить на часовой график индикатор с таймфрейма D1. Тогда вы сможете одновременно отслеживать тренд и отклонение и на дневке и на часовике. Если вас этот индикатор заинтересует вы сможете сами подобрать нужные для вас параметры.
Будучи трендовым индикатором, канал Кельтнера помогает определить тренд и выявить его разворотные точки. Направление скользящей средней задаёт направление канала и действующий тренд. Поднимающийся канал означает восходящую тенденцию; снижающийся – нисходящую; боковое движение канала указывает на отсутствие направленного движения.
Подъем канала и прорыв выше верхней границы может сигнализировать о начале тенденции к повышению. Спад канала и прорыв ниже нижней линии тренда может сигнализировать о начале нисходящего тренда. При отсутствии тренда (бокового движения) рынка или актива границы канала могут быть использованы для определения уровней перекупленности и перепроданности и выбора торговых целей.
· Движение между 1 и 3-й линиями канала и выше центральной линии отражает значительную силу рынка или актива.
· Движение канала 1 и 3-й линиями канала и ниже центральной линии отражает значительную слабость.
· Выход цены за пределы канала предупреждает о возможном окончании одного тренда и начале другого.
Как видим не всегда прорыв ценой канала приводит к смене тренда, я считаю, что более надёжным будет входить при закрытии очередной свечи ниже или выше средней линии канала, т.е. ЕМА. Теперь, что касается места установки стоп-лосса. Так как лини канала учитывают текущую волатильность из-за использования ATR, то есть большой смысл устанавливать стоп-лосс за линией канала, а вот какую линию выбрать в качестве основной – я предлагаю попробовать вам. Возможно, что для разных пар придётся использовать разные линии в качестве места остановки стоп-лосса.
Как почти любой вариант трендовой торговли торговля с использованием канала Кельтнера не предполагает установку тейк-профита, а выход производится там, где цена заходит за линию ЕМА в обратную сторону. Стандартные параметры возможно приводят к тому, что канал очень близко следует за ценой, может быть немного увеличив период МА и период ATR, что позволит получить более плавные линии индикатора и уменьшить количество ложных сигналов.
Видимая похожесть с полосами Боллинджера может привести к мысли, что это практически одно и то же но отличия всё-таки есть и сейчас я постараюсь эти отличия описать.
Между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера есть три основных отличия. Во-первых, канал Кельтнера является более плавным, чем полосы Боллинджера. Это связано с тем, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении, которое менее устойчиво, чем ATR.
Во-вторых, канал Кельтнера рассчитывается на базе экспоненциальной скользящей средней, которая более чувствительна к изменению цены, чем простая скользящая средняя, используемая в полосах Боллинджера.
В-третьих, канал Кельтнера лучше подходит для менее волатильных инструментов, а полосы Боллинджера – для более волатильных. Это связано с тем, что границы канала Кельтнера находятся на постоянном расстоянии от скользящей средней и дают более надёжные ценовые ориентиры, но при сильной волатильности часто пробиваются, может быть описанный вариант менее подвержен этому, так как наружные границы отнесены дальше от центральной линии. В то время, как полосы Боллинджера зависят от волатильности рынка. Когда полосы Боллинджера сужаются, это значит, что волатильность на рынке низкая и можно устанавливать стоп-лоссы меньшего размера. Когда же полосы становятся шире, то волатильность на рынке возрастает и возможно в такие периоды входить в рынок не стоит.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать от 0,70 до 1,2 $ с каждой сделки привлечённого клиента, независимо от её исхода. Подробности по ссылке.
Comments