Сегодня очередной понедельник и индикатором, который стал предметом рассмотрения стал Стохастик или точнее Stochastic Oscillator, один из многочисленных осцилляторов, созданных для терминала МТ4. По своей сути любой осциллятор призван определять некую относительную величину, в данном случае относительное изменение импульса цены.
Надеюсь многие замечали, что прежде чем цена развернётся размеры свечей, уменьшаются и это может служить неким предупреждающим сигналом о грядущем изменении направления движения. Этот индикатор входит в стандартную поставку терминала МТ4 и находится в группе «Осцилляторы».
Историю появления индикатора я взял с портала tlap.com:
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своём ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили её под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.
После установки на график мы получим вот такую картинку:
Настройки индикатора достаточно просты, по умолчанию первый параметр, который обозначается %К установлен равным 5, замедление = 3 и период %D = 3, хотя сам Лэйн рекомендовал периоды от 9 до 21.
Формула для расчёта показаний индикатора имеет вид К = [(C-L) / (H-L)] * 100,
где К – стохастический осциллятор,
С - последняя цена закрытия,
L - самая низкая цена за период n,
Н - самая высокая цена за период n.
Дополнительно, согласно методике Лэйна требуется, чтобы К был сглажен дважды с помощью 3-периодной простой скользящей средней. После первого сглаживания мы получаем «быстрый стохастик» %К, после второго – «медленный стохастик» %D. Так как для большинства трейдеров совершенно неважно как рассчитывается показание индикатора я привожу эту формулу только для справки и может быть кого-нибудь заинтересует её сходство с формулой чешского металлурга.
Также в свойствах индикатора вы можете поменять вид и цвет основных линий и уровней, которые по умолчанию отмечены на 20 и 80 %. Зона выше 80 % считается зоной «перекупленности», зона ниже 20 % - зоной «перепроданности». Иногда зоны ставят на немного других цифрах в зависимости от инструмента.
Основные сигналы стохастика формируются:
когда обе его линии выходят из зон «перепроданности» и «перекупленности»;
когда пересекаются сплошная и пунктирная линии;
когда образуется дивергенция с ценой.
Считается что большую значимость второму и третьему варианту придаёт нахождение в зонах «перепроданности» и «перекупленности».
Давайте проверим на графике что произошло бы, если бы мы входили в сделки по сигналам стохастика.
Возьмём часовой график пары #EURUSD и посмотрим на результат. Сначала первый вариант.
Всего с 3 сентября было 10 сигналов, 4 на продажу и 6 на покупку. По большому счёту только третий сигнал на продажу принёс бы прибыль, остальные подавали сигналы с точностью наоборот.
Теперь проверим второй вариант входа на том же отрезке графика.
Тут очевидно, что сигналов в несколько раз больше, но их качество кажется ещё хуже, к тому же пересечение линий часто происходит в середине часа и входить придётся до окончания очередной свечи.
Попробуем третий вариант.
На этом отрезке графика я смог обнаружить всего две дивергенции и то, вторая с большой натяжкой, так как линия проведена не по локальным максимумам. И при этом результатом обоих сделок был бы – стоп-лосс.
Возможно, что часовой график слишком мал для того, чтобы показания стохастика давали лучший результат. Давайте попробуем перейти на дневной и посмотрим сколько каких входов получится по всем трём типам.
На дневном графике результат немного получше, особенно если брать в расчёт, только первый способ входа после выхода линий индикатора из зон «перепроданности» и «перекупленности».
Возможно в другими параметрами индикатор вполне удовлетворительно будет давать сигналы и на часовом графике.
Существует ещё один способ входа в сделку – когда линия стохастика пересекает уровень 50 %, его нужно дополнительно ввести в индикаторе. При этом вход в покупку при пересечении снизу вверх, а в продажи при пересечении сверху вниз. Попробуйте нанести этот уровень и поэкспериментировать с индикатором на демо счёте.
Хотя в отдельных случаях индикатор позволяет добиться прибыли, особенно на больших таймфреймах, не зря автор разрабатывал его для таймфреймов D1 и W1, но он обладает рядом недостатков, которые мне кажутся довольно существенными. Запаздывание сигналов возможно наименее худший из них, запаздывание понятно, так как производится двойное усреднение разницы в ценах. Индикатор не даёт никаких указаний на то, где трейдер может расположить стоп-лосс, но это пол беды, но и где выходить из сделки. Придётся довольствоваться неким соотношением риск/прибыль, может быть 1 к 3 или 1 к 4. Но самым важным недостатком, который, по крайней мере для меня, перечёркивает слабые плюсы этого индикатора, да и всех осцилляторов это пресловутая «перепроданность, и «перекупленность». Так как эти параметры носят относительный характер, их нельзя, что собственно и показали попытки входить по выходам из этих зон на малых таймфреймах, использовать в качестве граничных, пороговых линий. Если цена по показаниям индикатора является «перепроданной» или «перекупленной» это совершенно не означает, что она не может стать ещё более «перепроданной», то есть пойти ещё ниже или более «перекупленной», то есть пойти ещё выше. А как сказал один из величайших экономистов ХХ века Джон Мейнард Кейнс: «Рынок может быть иррациональным гораздо дольше, чем вы платёжеспособным». В правоте этого утверждения вы можете убедиться просто, посмотрев на график любого актива с индикатором «Стохастик».
Может быть в своём неприятии этого индикатора, а также всех осцилляторов я не прав, у читателей есть возможность рассказать о своём опыте использования данного индикатора в комментариях.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.