Наткнулся в Маркете на необычный индикатор, который представляет линейную регрессию в необычном виде – двойной гистограммы. Помимо необычного отображения этот индикатор сравнивает параметры за два периода, что даёт трейдеру возможность более глубокого анализа поведения цены.
Для начала я расскажу о том, что такое линейная регрессия и для чего её используют. Для начала выдержка из Вики:
Линейная регрессия (англ. Linear regression) — используемая в статистике регрессионная модель зависимости одной (объясняемой, зависимой) переменной от другой или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) с линейной функцией зависимости.
Модель линейной регрессии является часто используемой и наиболее изученной в эконометрике. А именно изучены свойства оценок параметров, получаемых различными методами при предположениях о вероятностных характеристиках факторов, и случайных ошибок модели. Предельные (асимптотические) свойства оценок нелинейных моделей также выводятся исходя из аппроксимации последних линейными моделями. Необходимо отметить, что с эконометрической точки зрения более важное значение имеет линейность по параметрам, чем линейность по факторам модели.
А теперь попробую сказать это всё на русском языке: линейная регрессия – показывает зависимость цены от множества фактов, влияющих на её движение, в том числе и неизвестных нам. В более простом виде можно сказать, что линейная регрессия обозначает некий коридор, из которого значения не выходят, именно поэтому используют понятие канал линейной регрессии.
Индикатор позволяет сравнивать каналы линейной регрессии за разные периоды и на основании результатов делать прогнозы относительно будущего движения цены. Вот как выглядит график с установленным индикатором (индикатор устанавливается в отдельном окне):
В параметрах индикатора можно задавать длительность периодов, по умолчанию более длинный период равен 30, а более короткий – 10, цены по которым производится расчёт (Закрытие, Открытие, Минимум, Максимум, Средняя цена, Типовая цена и Взвешенная цена), а также цвет столбиков гистограммы.
Если столбики гистограммы ниже 0 – цена падает, если выше – растёт. Таким образом мы имеем 4 различных сочетаний взаимного расположения столбиков гистограммы, которые дают возможность получать сигналы:
столбики большего периода выше 0, столбики меньшего выше 0;
столбики большего периода ниже 0, столбики меньшего выше 0;
столбики большего периода выше 0, столбики меньшего ниже 0;
столбики большего периода ниже 0, столбики меньшего ниже 0.
Я надеюсь, что вы догадались, что столбики большего периода имеют большую длину?
Если столбики гистограммы выше 0 – это означает, что за соответствующий период цена растёт, если ниже 0 – падает. Пока свеча не закрылась столбик гистограммы не зафиксирован и может изменить направление, поэтому в анализе текущая свеча и соответствующий ей столбик гистограммы – не участвуют.
Сигналы на покупку:
на первой от текущей свечи обе гистограммы расположены выше 0;
на второй свече от текущей хотя бы одна или обе гистограммы ниже 0;
текущая цена преодолела максимум предыдущей свечи.
Вот эти точки на графике:
Сигналы на продажу:
на первой от текущей свечи обе гистограммы расположены ниже 0;
на второй от текущей свече хотя бы одна или обе гистограммы выше 0;
текущая цена преодолела минимум предыдущей свечи.
Вот точки входа в продажи на том же графике:
Если мы внимательно посмотрим на график, то увидим, что сигналы индикатора появляются при изменении направления движения цены и приводят к успеху если после этого изменения происходит более или менее длительное движение, если же цена находится в бестрендовом состоянии, то вход в сделки по сигналам индикатора приведёт к убыткам. Как обычно сигналы и этого индикатора запаздывают относительно происходящих на графиках событий, так как единственным источником информации для всех индикаторов является значение цены, поэтому на трендовом движении мы часть движения упускаем, но это не так страшно, так как, возможно даёт больше уверенности в продолжении движения. Гораздо хуже, что этот индикатор не позволяет определить ни степень риска при входе в сделку, а это не позволяет определить размер торговой позиции, ни точку выхода из сделки в случае положительного результата. Возможно, как часть торговой стратегии, в сочетании или с другими индикаторами или с паттернами Price Action можно найти приемлемую комбинацию. Также можно поиграть с длительностью периодов, может быть большая длительность одного периода и меньшая другого дадут лучшие результаты, не знаю, я не пробовал и особого желания экспериментировать не испытываю. Желающие могут попробовать различные эксперименты на демо счёте и может быть доложат нам о результатах.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
Comentarios