В сегодняшней статье я собираюсь показать вам, как использовать небольшое понимание того, как движутся потоки ордеров, чтобы выяснить, где банковские/институциональные трейдеры разместили свои сделки, чтобы вызвать колебания цены вверх или вниз на рынке.
Многие трейдеры полагают, что невозможно выяснить, где банки разместили свои сделки, но, как вы увидите в статье, это на самом деле довольно легко, если вы понимаете пару простых фактов о том, как банки должны размещать свои сделки на рынке. Кроме того, знание того, где банки разместили свои сделки, необходимо, для общего понимания как происходят колебания цен на рынке, почему цена не двигается прямолинейно, но обязательно виляет вверх-вниз.
Как банковские трейдеры размещают свои сделки?
Для начала, я думаю, будет лучше, если я дам вам немного информации об условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы банковские трейдеры могли размещать сделки, поскольку это поможет вам понять, почему они могут размещать их только в определённое время и в определённом месте на рынке. Для нас, розничных трейдеров, размещение сделок - это то, о чём нам никогда не нужно задумываться, под этим я подразумеваю, что мы никогда не задумываемся о том, когда и где мы можем размещать наши сделки, потому что мы знаем, что можно размещать нашу сделку, когда мы захотим и где мы захотим и нам всегда хватит ликвидности. Единственная причина, по которой мы можем размещать свои сделки, когда и где мы хотим, заключается в том, как работает процесс заключения сделок. Чтобы разместить сделку, на рынке должен быть кто-то на другой стороне сделки, в то самое время как мы выставляем нашу сделку, он должен разместить противоположный ордер. Если бы я хотел разместить сделку на покупку, единственный способ, которым можно было бы это сделать, - это если бы кто-то ещё на рынке продавал в, то же самое время, когда я хотел купить. Теперь сумма, которую я могу купить или продать, определяется исключительно тем, сколько других людей на рынке покупают или продают в то время, когда я хочу разместить свою сделку. Если бы я хотел купить 100 000 евро, то должны были бы быть другие люди, одновременно продающие 100 000 евро, иначе никакая транзакция не состоялась бы. Что касается нас, розничных трейдеров, то, что мы не покупаем и не продаём на уровне, на котором мы можем повлиять на рынок, наши сделки невелики, а это значит, что для их присутствия на рынке требуется лишь небольшое количество противоположных ордеров. Тот факт, что они настолько малы, позволяет нам покупать и продавать, где мы хотим, потому что на рынке всегда достаточно заказов для размещения наших сделок. С банковскими трейдерами все обстоит иначе, потому что сделки, которые они размещают, намного больше, чем наши, что означает, что им гораздо труднее фактически разместить свои сделки, потому что количество валюты, которое им нужно, т.е. количество других людей, покупающих или продающих в то же самое время, когда они размещают свои сделки, нужно намного больше, чем нужно для размещения наших собственных сделок. Из-за этого банки могут фактически размещать свои сделки только тогда, когда они знают, что на рынке есть большое количество других людей, занимающих позицию прямо противоположную.
Как находить места, где разместили свои сделки институционалы?
Хотя мы не можем точно определить, когда они собираются покупать или продавать, мы можем выяснить, где они покупали или продавали, исходя из того простого факта, что им было бы нужно, чтобы на рынке было много других трейдеров, работающих в противоположном направлении, в момент, когда они хотели разместить свои сделки. Мы знаем, что они не могут покупать, если на рынке нет большого количества других людей, продающих, что означает, что любая покупка, совершаемая банками, чтобы вызвать рост рынка, должна была быть сделана в самые последние моменты, когда рынок падал, так как это был единственный раз, когда на рынке имелось большое количество продающих трейдеров. Если бы они вызывали нисходящее движение, разместив сделки на продажу, мы знаем, что эти сделки на продажу должны были быть размещены в самые последние моменты, когда рынок рос, поскольку это единственный момент, когда было бы большое количество покупающих трейдеров. Давайте посмотрим на некоторые ходы, которые создали зоны спроса и предложения, и посмотрим, сможем ли мы найти точки, в которых банки разместили свои сделки, чтобы вызвать эти движения.
Вот зона спроса, которая сформировалась на 1-часовом графике. Повышение, которое началось после формирования этой зоны спроса, было вызвано тем, что банковские трейдеры размещали на рынке сделки на покупку. Чтобы выяснить, где были размещены эти сделки на покупку, нам нужно найти точки, в которых люди продавали до того, как произошло движение вверх, поскольку мы знаем, исходя из нашего понимания потока заказов, что банки могут размещать сделки на покупку только при наличии противоположных лотов, т.е. других трейдеров, выставляющих сделки на продажу.
Вот снова то же самое изображение, только на этот раз я отметил все возможные точки, в которых банковские трейдеры могли разместить сделки на покупку, чтобы вызвать это движение вверх. Вы можете видеть, что каждая из отмеченных мною точек - низкий уровень. Причина, по которой все минимумы колеблются и не находятся на одном уровне, заключается в том, что, когда банки размещают свои сделки, они потребляют все ордера, поступающие на рынок от других трейдеров, размещающих сделки. В этом примере банки размещали сделки на покупку, используя ордера на продажу, поступающие на рынок от людей, занимающихся продажей, в результате чего потреблялись все ордера на продажу, что привело к росту цены и формированию очередного нижнего максимума.
Вот ещё один пример. На этом изображении вы можете видеть, как после формирования зоны спроса рынок двигался вверх, он двигался вверх, потому что банковские трейдеры разместили сделки на покупку. Где были размещены эти сделки покупки? Локальные минимумы, сделанные до начала движения вверх! До того, как сформировался каждый из этих минимумов, рынок падал, что означало, что большинство трейдеров на рынке размещали сделки на продажу в то время, когда банки хотели разместить свои сделки на покупку. Когда банки решают войти в рынок и разместить эти сделки на покупку, ордер на продажу от трейдеров расходуется, и цена движется вверх, создавая колебания для привлечения продаж и выставления очередной порции ордеров на покупку.
На этом изображении вы видите, что я отметил зону предложения, которая сформировалась на 1-часовом графике. Эта зона предложения сформировалась в результате прихода на рынок банковских трейдеров и размещения сделок на продажу с целью снижения цены. Точки, в которых банки разместили эти сделки на продажу, - это максимумы колебания, замеченные непосредственно перед падением. Они должны были быть размещены здесь, потому что банки могут размещать сделки на продажу только тогда, когда большинство людей на рынке покупают. Эти максимумы колебания являются самыми последними точками, где большинство людей покупали, поэтому это единственные места, где банки могли размещать сделки на продажу.
Резюме
Главное, что я хочу, чтобы вы поняли из всего этого, это то, что, когда рынок движется вниз, банки выставляют свои сделки на продажу на локальных максимумах, которые видны до того, как происходит каждое движение вниз, а когда рынок движется вверх, они размещают свои сделки на покупку на минимумах движения, которые видны перед каждым повышением. Все, что вам нужно сделать, чтобы выяснить, где они разместили свои сделки, чтобы сформировать зону предложения, - это найти локальные максимумы колебания, которые сформировались до того, как произошло падение, создающее зону предложения. Чтобы узнать, где банки разместили свои сделки на покупку, чтобы сформировать зону спроса, просто посмотрите на локальные минимумы, которые сформировались до того, как началось движение вверх, создающее зону спроса. Эту информацию можно использовать в своей торговле, чтобы понимать, как и почему зарождаются тренды и как и почему они рано или поздно заканчиваются. Безусловно понятие о потоках ордеров является одним из ключевых понятий в трейдинге и понимание сути процесса, возможно позволит вывести вашу торговлю на новый уровень.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог. Если у вас есть вопросы, пожелания, мнения - оставляйте комментарии.
コメント