Всем трейдерам знакомо это тягостное чувство, когда счёт ушёл в просадку и ты понимаешь, что при нормальной торговле тебе понадобится очень много времени, чтобы только вернуть потери, а чего уж говорить о прибыли. Сегодня я попытаюсь помочь вам справиться с этой бедой и если вы действительно последуете моим советам, то в дальнейшем просадка не будет доставлять вам сколько-нибудь заметных неприятностей.
Как всем известно, чтобы решить проблему нужны две вещи: осознать, что проблема есть и понять причины возникновения этой проблемы. К счастью понять причины, которые привели к просадке довольно просто. Я попытаюсь дать некоторые полезные рекомендации, которые помогут вам понять, что делать. Прежде всего посмотрим, как часто и как глубоко вы погружаетесь в просадки. Для этого нужно проанализировать вашу торговлю за предыдущий период, причём не просто нанести сделки на график, а попытаться получить статистику не только убыточных сделок, но и сделок, предшествовавших просадке. Для этого можно воспользоваться сервисом сбора статистики, типа портала myfxbook или аналогичным, журналом трейдера, который вы надеюсь заполняете регулярно или любым другим способом. Если за последний период, который вы решили рассмотреть, вы хотя бы два раза влезали в просадку из которой выходили долго и мучительно – значит проблема есть.
Если вы определили, что в вашей торговле присутствуют вероятности попадания в тильт (tilt - так в трейдинге называется сама просадка или период нахождения в просадке), то вторым этапом должен стать более глубокий анализ периода, предшествующего непосредственной серии убыточных сделок.
Сейчас я попытаюсь перечислить некоторые причины, по которым трейдеры попадают в тильт и поняв, что их не так уж и много, хотя я могу не перечислить их все, вам будет легче не только выбраться из просадки, но, может быть, вы станете реже в неё попадать.
Есть две причины попадания в тильт, которые могут оспаривать первенство: завышение рисков и отрицательное математическое ожидание вашей стратегии, или как вариант слабое положительное ожидание. Если с завышением рисков дело обстоит достаточно просто, так как это завышение целиком зависит от вас и, следовательно, вам нужно будет работать над собой, не все с этим справляются, но по крайней мере такая возможность зависит от вас. Хуже дело обстоит если у вашей стратегии недостаточное положительное математическое ожидание или ещё хуже вообще отрицательное. Это означает, что вам придётся пробовать, что-то другое, какую-то другую стратегию, которая при вашем понимании трейдинга, позволит получать более высокие показатели в прибыльных сделках. И здесь нельзя обойтись только более долгим нахождением в сделке, иногда от этого будет только вред, здесь нужны именно принципы торговли, при которых положительная сделка в несколько раз будет превосходить отрицательную.
Приведу пример, есть такой английский трейдер Том Данте, торгует довольно давно и успешно, преподаёт. Одна из его стратегий называется SFP (Swing Failure Pattern – ложное пробитие экстремума) – винрейт в исполнении автора составляет до 90%, т.е. до 90% всех сделок приносят плюс, при этом соотношение R/R (risk/reward – риск прибыль) очень часто принимает отрицательные значение, т.е. математическое ожидание далеко от идеала. И меня терзает смутное подозрение, что он в тильты не попадает, в отличие от большинства трейдеров, несмотря на слабоположительное математическое ожидание торговли.
Если статистика показывает, что ваш винрейт далёк хотя бы от 70%, то слабое математическое ожидание или даже отрицательное – не ваш путь. Какую именно стратегию вы в конечном итоге изберёте – практически всё равно, единственное пожелание, сначала отработать работу по стратегии на демо или если вы считаете, что это для вас лучше – на центовом счёте (отмечу, что я считаю – все отработки лучше делать на демо-счёте). Причём для отработки стратегии недостаточно проверить её на истории, необходимо совершить от 40 до 100 сделок в реальном времени. Если на рабочем таймфрейме это займёт слишком много времени, можно попробовать отработку на меньшем таймфрейме, отличия будут, но фрактальность рынка вам поможет.
Надеюсь, что с выбором стратегии торговли для предотвращения просадок всё понятно, если что-то требует пояснения и уточнения не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, постараюсь на все ответить.
Теперь перейдём к типичным ошибкам, приводящим к тильту, в тех случаях, когда стратегия обладает положительным математическим ожиданием. Основной ошибкой является завышение рисков. Трейдеры, стараясь побыстрей нарастить капитал увеличивают размер позиции и это сказывается самым печальным образом на этом самом капитале. Нужно понимать, что увеличение размера позиции, должно происходить параллельно с ростом торгового капитала. Нельзя с капиталом в 100 долларов открывать позицию размером 0,1 лота, даже если маржинальные требования вам это и позволяют. Понятно, что хочется побыстрее нарастить свои средства, чтобы начать жить с трейдинга, но дело в том, что чем быстрее вы пытаетесь преумножить капитал, тем быстрее его лишитесь. И в этом правиле исключений не бывает. Все способы «разгона» депозита – приводят к его быстрейшему перетеканию в карманы других участников рынка, особенно если вы только начинаете свой путь в трейдинге. Но не отчаивайтесь на вашей стороне множество надёжных помощников, которые при правильном подходе принесут вам победу. Во-первых – это время, со временем вы приобретаете опыт, а это бесценная вещь. Во-вторых, сложный процент работает на вас, увеличивая риски параллельно с ростом депозита вы получаете всё больше и больше прибыли, зарабатывая примерно также, хотя и этот показатель со временем будет расти. В-третьих, если вы не завышаете риски, вы не попадаете в тильт и не тратите нервы и опять время на выход из тильта. Ваша основная задача в трейдинге дождаться того времени, когда ваш опыт, знания, капитал и сам рынок войдут в гармонию, нужно торопиться медленно.
В заключение, хотя тема далеко не исчерпана, позвольте дать несколько советов как всё-таки выходить из просадки. Считается, что просадка до 20% от капитала не несёт сколько-либо сильной нагрузки, но даже просадка в 10% должна заставить вас обратиться к анализу причин этого. Прежде всего забудьте о быстром выходе, чудес к сожалению, не бывает и если причины, которые привели к просадке никуда не делись, то почему что-то должно привести к быстрому выходу из просадки? Надежда на слепую удачу? Этот метод в трейдинге не работает. Прежде всего вам нужно посмотреть на статистику и определить обладает ли ваша стратегия достаточным математическим ожиданием, если нет, придётся менять или дорабатывать стратегию, если да, нужно смотреть не завысили ли вы риски. Считается, что риск на сделку не должен превышать 3-5% от депозита, я считаю, что это очень завышенный показатель, который могут позволить себе только опытные трейдеры, представьте при риске 5% достаточно всего 20 сделок, чтобы лишиться капитала полностью (в действительности немного больше, но не в этом дело). Для начинающих риск не должен превышать 1-2 % на сделку, тогда вам понадобится от 50 до 100 сделок для обнуления депозита, это даёт несколько больше времени для принятия решений. Лучше если риск будет не более 1%, для этого придётся торговать, возможно, самым малым размером позиции. И торговать таким размером до тех пор, пока вы не сможете удвоить тот минимальный капитал, который остался у вас после попадания в тильт. Времени уйдёт много, но вспоминайте – время ваш самый сильный союзник. Если вы уже поняли в чём были ваши ошибки и всё меньше их совершаете, то можно увеличивать торговый объём, не дожидаясь удвоения капитала, а, например, на прирост каждых 300 $ капитала увеличивайте объём на 0,01 лота, со временем вы сами поймёте какой режим увеличения позиции для вас будет комфортным, может быть вы сможете достичь такого уровня в торговле, что сможете увеличивать размер позиции на 0,01 лота на каждые 50 $ прироста депозита. Мне кажется, что это единственный надёжный путь не только выйти из просадки, но и больше никогда в неё не попадать. В дальнейшем при первом отрицательном результате есть смысл уменьшать размер позиции, но если вы не завышаете риски, то эта мера может быть и излишней.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, поделиться с друзьями в своих социальных сетях и подписаться на этот блог.
Comments