Как определить окончание коррекции?

Для тех, кто также, как и я торгует по трендам очень важным параметром, который может вызывать много вопросов является окончание коррекции и возможность вновь вернуться на тренд. Сегодня я расскажу о некоторых вещах, которые я применяю в торговле и может быть эти соображения и методы будут кому-то полезны.

Прежде всего хочу напомнить, на какие теоретические принципы опирается трендовая торговля. Прежде всего это классическая теория тренда Чарльза Доу, основателя «Wall Street Journal» и именем которого назван знаменитый индекс.

По этой теории растущий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов и повышающихся максимумов. Соответственно, нисходящий тренд представляет собой последовательность понижающихся максимумов и понижающихся минимумов. Причём большее значение имеет первая часть каждой формулы.

Так как восходящий тренд рано или поздно сменяется на нисходящий, то следует особое внимание уделить той области, в которой это происходит, так как если вы торговали растущий тренд, то при его смене вам следует выйти из сделки и искать возможность для входа по нисходящему тренду. Конечно в теории всё достаточно просто и понятно, также как на многочисленных схемах, объясняющих процесс смены тренда. Но стоит посмотреть, как это происходит на реальном графике.

Учитывая фрактальность любых графиков, т.е. похожесть движений на любых таймфреймах, можно рассматривать проблему смены тренда на любом таймфрейме, учитывая, что чем больше таймфрейм, тем меньше случайных движений, искажающих картину.

Я все примеры буду показывать на таймфрейме Н1, так как именно его я использую для торговли.

Вот перед вами очень хороший пример смены направления движения на паре #EURUSD, которая произошла 30 июля. Тут собрались сразу несколько факторов, которые почти всегда присутствуют на графике, когда меняется направление движения. Почти всегда, потому, что к сожалению, в трейдинге нет ничего постоянного и всегда мы вынуждены оперировать вероятностями, а это такая штука, что если одно событие имеет вероятность 90 %, а другое всего 1 %, то совершенно неизвестно что произойдёт на самом деле, так как если есть вероятность, как бы мала она ни была, событие может произойти и событие с вероятностью в 1 % может стать реальностью, а событие с вероятностью 90 % просто не произойти.

Я хочу обратить ваше внимание на рисунок – мы видим, что прежде чем цена достигла максимума, она двигалась почти вертикально, т.е. всё большее число трейдеров видело это движение и пыталось к нему присоединиться. Затем начался небольшой откат, возможно вызванный тем, что ряд трейдеров решили закрыть свои позиции, то ли потому что цена достигла их тейк-профита, то ли потому что их осцилляторы показали сильную «перекупленность» пары, для сути событий это совершенно неважно. Важно то, как повели себя участники рынка, а какими причинами это было вызвано мы всё равно не узнаем, так как видим последствия этих действий и по ним пытаемся реконструировать события. Откат не продлился долго, так как часть участников рынка решили, что откат прекрасное место для входа по тренду и цена вновь начала подниматься, до тех пор, пока не наткнулась на какой-то барьер, что это за барьер – лимитный ордер крупного игрока, по словам А. Герчика, множество лимитных ордеров, множества участников – опять-таки не важно, важно, что к этому моменту большинство участников рынка надеялось на продолжение роста и их сделки были на покупку пары.

А что нужно крупным участникам рынка? Большое количество встречных ордеров, которые будут на другой стороне сделки (помним, что для сделки нужны два участника – продавец и покупатель) и если у нас появился продавец с большим кошельком, то ему нужно множество встречных ордеров, чтобы покрыть весь его объём, который он хочет пустить в эту сделку. Почему была выбрана именно эта точка – я не знаю, да и узнать реальной возможности нет, может быть эта цена важна для трейдера, который торгует за «умные деньги», может это т.н. «круглое число», может аналитик сказал – здесь, а может это день рождения подружки трейдера. Нам не важна причина, нам важно следствие – здесь цена остановилась. Самое интересное, что в этот момент мы ещё не знаем, остановилась ли цена на самом деле или опять начался откат. Очень часто действительно откат, но если тренд на дневном графике идёт вниз, то сильно повышаются шансы, что откат от движения вниз заканчивается.

Что ещё мы видим на графике? Цена остановилась и импульс отправил цену ниже минимума предыдущего отката, фактически реализовав постулат теории Доу о смене тренда (на рисунке первая горизонтальная линия), но опять-таки, на часовом графике мы не можем быть уверены, что импульс, оттолкнувший цену не является реакцией на какое-то событие. Для того, чтобы убедиться, что тренд действительно сменился нам нужно подтверждение. Что это может быть? Посмотрим на график снова. После импульса, оттолкнувшего цену от максимального значения, цена опять начала расти. Опять мы не знаем причин, а видим следствие, но кое какие догадки мы сделать можем. Если откат был вызван действительно лимитными ордерами «умных денег», то предыдущий максимум не будет нарушен, так как в таком случае восходящий тренд продолжится и «умные деньги» получат убыток, что происходит крайне редко. И действительно, цена поднялась и вновь импульсом была отброшена на подступах к максимуму, возможно подъём цены был вызван тем, что «умным деньгам» не хватило встречных ордеров, так как иногда цена заканчивает откатное движение без повторной попытки. И вот теперь мы уже можем сделать умозаключение, имеющее под собой большую вероятность – действительно, там есть лимитные ордера и выше максимума цену не пустят. Следовательно, вход в продажи имеет все шансы развиться в хорошее движение, тем более если тренд на дневном графике – нисходящий.

В этом примере несколько раз цену отбрасывали импульсом (я их обозначил стрелками) и она вновь пыталась подниматься. Каждый раз множество трейдеров покупала на локальных минимумах и каждый раз цену отбрасывали. И вот наконец, последнее движение вверх почему-то преодолело два предыдущих максимума, но опять же не смогло преодолеть тот самый первый и самый высокий максимум, а довольно быстро откатилось. Что произошло? Когда цена отбилась несколько раз от какого-то уровня, как обычно торгуют трейдеры? Они торгуют отбой от границ диапазона. Соответственно выше предыдущих максимумов находились стопы тех трейдеров, которые торговали отбой от верхней границы канала (т.е. ордера на покупку) и buy limit ордера тех трейдеров, которые надеялись на пробой верхней границы канала (тоже ордера на покупку), возможно этого количества встречных ордеров и хватило тем «умным деньгам» которые всё это затеяли, и цена пошла вниз.

Таким образом можно выделить несколько признаков, позволяющих понять, что откатное контртрендовое движение заканчивается:

· Почти вертикальное движение цены перед экстремумом.

· «Ступенька» (небольшой откат) перед экстремумом, бывает не всегда.

· Сильный импульс отбоя от экстремума.

· Обратное движение, не преодолевающее предыдущий экстремум, таких движений может быть несколько и каждый раз цена отбрасывается импульсом.

Я не рассматриваю здесь никакие индикаторы, хотя простые скользящие средние могут упростить процесс, а могут усложнить. Единственный полезный инструмент, который трейдерам стоит использовать, но не потому, что он даёт верные предсказания, а потому что очень многие трейдеры его используют и в своих решениях руководствуются им – это восстановление Фибоначчи.

На следующем рисунке я нанёс две сетки Фибоначчи на основное движение и на откатное:

В данном случае я использовал откат, который уже закончился. Обычно откаты длятся до 38,2 % или до 50 % (как равновесной точки) или до 61,8 %. Иногда откаты бывают и больше, и меньше, но чаще всего именно эти проценты являются магическими для многих трейдеров, значит возле этих уровней можно ожидать некоторых событий. В данном случае цена дошла до 50 % восстановления Фибоначчи и сделав двойную вершину, вторая вершина не смогла преодолеть первую, цена опять начала опускаться. В этот раз импульсы были не такими сильными как в первом примере, но тем не менее поглощение было.

Таким образом если вы внимательно будете следить за движением цены и будете готовыми к тому, что вероятность некоторых событий в некоторых местах графика повышается, возможно вы сможете немного улучшить свою торговлю.

Конечно, не всегда картинка будет такой ясной и понятной как на приведённых мною примерах, но внимательность и применение некоторых простых инструментов позволит более правильно проводить анализ и принимать лучшие торговые решения.

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.