Трейдинг, как возможно, как и любая другая сфера человеческой деятельности, помимо столкновения финансовых интересов вызывает и споры о различных методологических подходах. Один подход предусматривает более высокую оценку винрейта (количества прибыльных сделок относительно убыточных), второй – больше значения придаёт качеству сделок, т.е. большей прибыльности в прибыльных сделках и меньшей убыточности в убыточных.
Кто-то скажет, что лучше и винрейт больше и прибыльность больше и с ним можно будет согласиться, но давайте порассуждаем на эту тему и попробуем найти обоснования к обоим подходам и сравним, что получится. Не думаю, что сторонники одного или другого подхода изменят своё мнение, но надеюсь результаты этих размышлений дадут дополнительные аргументы тем, кто ещё не определился, что же важнее.
Для того, чтобы сравнение было похоже на объективное, возможно стоит посмотреть на эффективность изменения результатов торговли при одном и другом подходе.
Безусловно мы должны поставить некоторые рамки для нашего мысленного эксперимента, и я могу тут ошибиться, что же у читателей есть прекрасная возможность внести коррективы и возможно совместными усилиями, мы немного приблизимся к ответу на вопрос – качество или количество?
Допустим, учитывая вероятность движения цены в ту или иную сторону мы решим, что два наших гипотетических трейдера получают одинаковые результаты, мы не вдаёмся в торговые системы, важно, что результаты торговли в начале сравнения одинаковы.
Второе допущение, и вот тут будут дискуссии. Трейдер, который считает, что количество лучше качества, назовём его «Трейдер 1», ограничивается прибылью в сделке 1 к 3 относительно стопа. А второй трейдер, назовём его «Трейдер 2», который стремится в прибыльной сделке заработать как можно больше и не ставит тейк-профита, в среднем зарабатывает в плюсовой сделке в начале нашего соревнования 1 к 4. Стопы у обоих трейдеров одинаковые и не будут меняться.
Последнее допущение – наше состязание проводится в серии из 20 сделок. Результаты будем мерять в единицах R (risk or reward). Таким образом первоначальные достижения в такой же серии из 20 сделок:
Трейдер 1 – из 20 сделок 10 прибыльных (прибыль 3R * 10 = 30R), 10 убыточных (убыток 1R * 10 = 10 R), результат 30R – 10R = 20R.
Трейдер 2 – из 20 сделок 8 прибыльных (прибыль 4R * 8 = 32R), 12 убыточных (убыток 1R * 12 = 12 R), результат 32R – 12R = 20R.
Как видим результаты одинаковые.
Допустим за время соревнования каждый из трейдеров смог улучшить свой результат на 20 %, т.е. «Трейдер 1» стал получать прибыль в 12 сделках из 20, а «Трейдер 2» стал получать больше в каждой плюсовой сделке тоже на 20% больше, количество плюсовых сделок осталось тем же – 8. Сравним результаты.
Трейдер 1 - из 20 сделок 12 прибыльных (прибыль 3R *12 = 36R), 8 убыточных (убыток 1R * 8 = 8R), результат 36R – 8R = 28 R.
Трейдер 2 – из 20 сделок 8 прибыльных (прибыль 4,8R * 8 = 38,4R), 10 убыточных (убыток 1R * 10 = 10R), результат 38,4R – 10R = 28,4R.
Увеличение качества работы при разных подходах к трейдингу даёт разные результаты.
Теперь давайте попробуем оценить, какие усилия нужно приложить каждому трейдеру для увеличения результатов.
Для того, чтобы Трейдеру 1 повысить качество торговли ему нужно кардинально улучшить своё понимание рынка, но предел улучшения сильно ограничен, статистика говорит, что очень редкие трейдеры достигают винрейта (т.е. соотношения прибыльных и убыточных сделок) выше 50 %, а тех у которых винрейт превышает 70 %, совсем мало во всём мире, поэтому улучшение количества прибыльных сделок задача очень трудная. Вы можете убедиться в этом если ведёте статистику своих сделок на портале myfxbook, задайте разные периоды своей торговли и посмотрите, как меняется соотношение прибыльных и убыточных сделок, и я буду сильно удивлён если ваши результаты улучшились хотя бы на 10 % за несколько лет. Рано или поздно вы упрётесь в количественный потолок, так как ваш метод торговли может обладать ограниченным потенциалом винрейта.
Для того, чтобы Трейдеру 2 повысить качество торговли ему нужно просто держаться на тренде максимально долго, при этом результат будет расти гораздо быстрее чем у Трейдера 1, так как если вы уж попали на тренд, то удержаться на нём не очень сложно. К тому же есть ещё один потенциальный вариант улучшения качества – уменьшение размера убыточных сделок. Если цена пошла против вас и ваш сценарий стал недействительным, нет смысла держаться за убыточную сделку, проще её закрыть и искать новую возможность. Если вас не будет волновать сильно соотношение прибыльных и убыточных сделок вы будете уверенней торговать, не опасаясь, что результат торговли ухудшится.
Есть правда один вариант при котором и количество, и качество дополняют друг друга – если у вас будет получаться и увеличивать количество прибыльных сделок и увеличивать прибыль в каждой прибыльной сделке и уменьшать потери в каждой убыточной сделке. Возможно трейдер обладающий этими тремя особенностями – вот идеал для каждого на финансовых рынках. Думаю, к этому нужно стремиться, не зацикливаясь на чём-то одном. Такое ведение торговли очень похоже на идеальное, но идеал — это ведь то, что нужно?
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.