Американский трейдер Джо Росс, наверное, является одним из старейших действующих трейдеров, он родился в 1935 году и начал торговать в 1957. Джо Росс не только успешно торгует на самых разных рынках, но и разработал собственную систему торговли, которую назвал «Крюки Росса», английская аббревиатура для обозначения вершины крюка Rh составлена из первой буквы фамилии автора и первой буквы английского слова hook (крюк).
Система торговли по крюкам Росса представляет собой торговлю по тренду, так как мы понимаем, что именно в тренде цена проходит значительные расстояния и есть возможность хорошо заработать. Основана стратегия на том, что формация 1-2-3 является разворотной, это когда следующий экстремум не достигает уровня предыдущего. Формацию 1-2-3 легко находят новички после нескольких тренировок. События разворачиваются дальше. Когда на графике формируется формация 1-2-3 ещё нет уверенности, что движение не продолжится после небольшой паузы, поэтому необходимо дополнительное подтверждение, таким подтверждением и служит крюк Росса, формирующийся на графике после разворота цены после паттерна 1-2-3. По сути крюк Росса представляет собой тот же паттерн, но из двух точек – локальный максимум или минимум, в зависимости от направления тренда, именно эта точка и обозначается как вершина крюка буквами Rh и следующего за ним локального минимума или максимума – оканчивающего откат и служащего остриём крюка. Таким образом паттерн крюк Росса является паттерном продолжения движения. Чтобы вручную не размечать график давно уже существует индикатор, делающий разметку в автоматическом режиме. Вот как эта разметка выглядит на графике:
Это дневной график, и мы видим, что по этому методу можно взять довольно небольшую часть движения, тем не менее метод рабочий и при правильном применении может давать неплохие результаты. Зелёным цветом отмечены бычьи паттерны 1-2-3 и крюки Росса, а красным – медвежьи.
Интересна методика входа в сделку и выхода из неё. На увеличенном фрагменте я покажу точку входа и место установки стоп-лосса.
Вход производится отложенным ордером, который ставится или точно на вершине крюка или с небольшим зазором (никто, впрочем, не запрещает входить по рынку). Стоп-лосс устанавливается за экстремум, образовавшийся после формирования вершины крюка, так как модель будет считаться сломанной если движение цены зайдёт за этот экстремум. В своей книге, она есть на русском языке, Джо Росс предлагает усовершенствованный вариант входа, который он назвал «Уловка трейдера», этот вариант предложил один из учеников на его курсах. Покажу на другом рисунке, так как предыдущий пример немного смазан.
Таким образом вход осуществляется после того как цена преодолела максимум или минимум, в зависимости от направления торговля после окончания отката, образовавшего крюк Росса. Это позволяет получить немного короче стоп и немного больше взять от движения цены.
Паттерн крюк Росса очень хорош в трендовом движении, помимо входа по тренду и точного определения размера риска (места установки стоп-лосса), торговля по этому паттерну позволяет делать, так называемый «пирамидинг», т.е. постепенное увеличение позиции по мере развития тренда. Также можно осуществлять трейлинг стопа в положительной зоне по мере движения цены, подтягивая стоп-лосс за экстремумы после крюков Росса. Замечу, что точка окончания отката, после крюка Росса называется «обратный крюк Росса» и обозначается буквами RRh, но я не стал их показывать на графике, чтобы не загромождать рисунок.
Нужно обязательно упомянуть о мани менеджменте при торговле по стратегии Росса. Но прежде я упомяну о точке выхода из сделки. Точных указаний автор не давал, но многие трейдеры предпочитают выходить по тейк-профиту, располагаемому на расстоянии равном длине «ручки» крюка, т.е. расстоянии от точки 3 паттерна 1-2-3 до вершины крюка, собственно точки Rh. Другие трейдеры предпочитают выходить по линиям восстановления Фибоначчи. Мне кажется было бы логичным выходить при формировании точки 3 обратного паттерна 1-2-3, в общем вариантов выхода много, можно выбрать любой. Вернёмся к мани менеджменту. Джо Росс предлагает разбить позицию на три равные части – вход осуществляется полной позицией, одна треть закрывается когда появляется небольшая прибыль, которая будет служить неким буфером для дальнейшего течения сделки, вторая часть закрывается при достижении одного из заранее определённых уровней, толи длины «рукоятки», толи линии Фибоначчи, а третья часть оставляется в рынке максимально возможное время, фактически до появления точки 3 обратного паттерна 1-2-3. Методика оригинальная и может помочь улучшить результаты торговли, можете попробовать так распределять закрытие позиций при любой системе торговли, но некая неопределённость с выходом из сделки и довольно хаотичное распределение крюков на графике, см. первый рисунок, не даст вам получить максимально возможную прибыль из каждого прибыльного трейда, но позволит немного притупить опасения и успокоить особо нервных.
Также крюки Росса могут взять на вооружение торгующие по любой системе и использовать как им удобнее, возможно идея, лежащая в основе, позволит сконструировать ещё более прибыльный вариант торговой системы.
Скажу несколько слов и о недостатках крюков Росса. Пожалуй, основным недостатком этой стратегии является не её недостаток, а изменение рынков. С приходом в трейдинг множества розничных трейдеров и невероятного развития алгоритмической торговли, а также возросшей роли маркетмейкеров тренды стали редкостью, особенно это касается Форекса. Если раньше мы могли наблюдать последовательное движение в течении нескольких недель или даже месяцев, то теперь средний тренд редко длится больше 5 рабочих дней. При этом колебания цены стали носить менее выраженный свинговый характер, всё чаще встречаются наборы подряд идущих свечей противоположных направлений. В связи с этим крюки Росса носят неявный характер и часто бывает трудно их идентифицировать на графике. Кроме этого сигналы ко входу, которые даёт эта стратегия сильно запаздывают и не позволяю взять большую часть трендового движения, применение «уловки трейдера немного улучшает ситуацию, но не радикально. Тем не менее эта оригинальная стратегия, разработанная ветераном трейдинга Джо Россом, занимает достойное место в арсенале трейдеров, а некоторые её элементы могут входить составной частью во множество других торговых стратегий.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.
Comments