Это первая статья в этой теме.
Большинство начинающих трейдеров не имеют ни малейшего представления что собственно происходит, когда вы в терминале нажимаете кнопу "Buy" или "Sell"? Что такое рыночная ликвидность и почему мы иногда видим очень длинные свечи? Что вообще происходит за кулисами графика? Ну и последний из вопросов, которые хотелось бы осветить в этой теме - почему Форекс является "игрой с нулевой суммой"? Пожалуй начну: Когда вы нажимаете кнопку "Buy" или "Sell" ваша команда поступает на сервер брокера или в систему ECN. Программа подбирает вам пару - ордер противоположного вашему направлению и равного по объёму. Если ваш ордер 0,01 лота, то и в пару подбирается ордер такого же объёма по той же цене. Самое интересное начинается в том случае, если ваш ордер больше определённого, в каждый момент времени и для каждого актива объёма, но об этом в следующий раз.
Допустим вы выбрали объём своего ордера 0,02 лота и хотите купить пару или другой актив по цене, допустим, 1,00000. Но, как назло, в тот самый момент времени по этой цене 1,00000 есть ордер на продажу (помним всегда должны быть две стороны в любой сделке) объёмом 0,01 лота, а следующий ближайший тоже таким объёмом 0,01 лота находится на уровне цены 1,00010. В этом случае цена поднимется, так как ваш ордер больше и он на покупку, до точки равновесия, когда ордера на покупку (ваш ордер) и ордера на продажу (один по цене 1,00000 и один по цене 1,00010) не сравняются по объёмам, т.е. до значения 1,00010 и остановится, так как других ордеров нет. Точно также, только в обратную сторону будет двигаться цена если вы продаёте объёмом 0,02 лота а встречные ордера, на покупку, расположены на 1,00000 (объёмом 0,01 лота) и по цене 0,99990 (тоже объёмом 0,01 лота. Цена опустится до 0,99990 и остановится. Из этого можно вывести два факта:
цена всегда стремится к равновесию и двигается в направлении точки равновесия, следовательно чем больше величина ордера тем сильней может оказаться его влияние на цену, вернее на её движение;
средняя цена входа на покупку вашего ордера объёмом 0,02 лота окажется не 1,00000, как вы ожидали, а 1,00005, а средняя цена на продажу 0,99995 вместо ожидаемых 1,00000.
Теперь зададимся вопросом, что произойдёт с ценой если кто-то, может быть и вы когда-нибудь, решит открыть сделку объёмом 1000 лотов (цифра условная)? Так как мы не знаем сколько и каких ордеров находится в рынке по той цене, по которой мы решим войти в сделку, пусть это будет та же цена 1,00000 и входим мы в покупки. Если по цене 1,00000 в тот же момент времени будут ордера на продажу объёмом около 1000 лотов или учитывая большое количество участников сколько-то из них войдут в сделку одновременно, но в другом направлении (на продажу), то ничего страшного ваша средняя цена сделки будет достаточно близка к цифре 1,00000 и вам беспокоится не о чем. Но если по этой цене будет, допустим 10 лотов на продажу, а остальные 990 лотов растянутся от цены 1,00000 до цены 1,50000 (я сильно утрирую), то средняя цена сделки составит 1,25000 и вы недополучите, если конечно цена пойдёт дальше вверх, очень большую сумму. Так как ни вы, ни я, никто не знает и не может знать точного количества ордеров и их направленности, вам стоит прибегнуть к приёму крупных участников и сделать так называемую "нарезку ордера", то есть войти не единым ордером на 1000 лотов, а, допустим, 10 ордерами по 100 лотов или 100 ордерами по 10 лотов или 1000 ордерами по 1 лоту, ваш опыт вам подскажет как это сделать на данной паре в данное время. Если вы ошиблись и первый же ордер вызвал более сильное движение, чем вам бы хотелось, вы можете скорректировать объём следующих ордеров. Таким образом вы спокойно разместите весь желаемый объём в сравнительно узком диапазоне, например, 100-200-300 пипсов, для каждой пары и времени это будет свой диапазон. Надеюсь теперь вы понимаете откуда берутся флетовые движения и импульсы, которые затем возвращаются?
Comments