Один участник нашей группы в Facebook («Начинающие трейдеры») задал вопрос: Интересно узнать какие стратегии сейчас считаются хорошими. Сколько пунктов в год или месяц? Какие просадки депозита считаются нормальными?
Попробую в этом посте ответить на этот вопрос и вообще немного порассуждаю о стратегиях Форекс.
Я уже несколько раз, так сложилось, что по средам делаю обзоры разных стратегий. Так как стратегий великое множество, то информационный голод, о какой стратегии писать, мне не грозит. Но хотелось бы всё-таки делать обзоры стратегий, которые могут кому-нибудь пригодиться.
Для начала расскажу, что такое стратегия вообще применительно к валютному рынку. В общем и целом, под стратегией мы понимаем набор более или менее жёстких правил, по которому осуществляется торговля. Стратегия описывает в каких случаях, при сочетании каких факторов мы входим в сделку, при каких факторах выходим из сделки. Также она описывает требования к объёму сделки, размеру стоп-лосса, применяется ли тейк-профит и если применяется, то как. Фактически торговая стратегия описывает все действия, которые должен совершать трейдер при торговле, как анализировать график, какие индикаторы применять или нет, использовать ли паттерны Price Action и если использовать, то какие. В общем трейдер должен совершать все действия сообразно своей стратегии. Иногда стратегию называют торговым планом, в принципе это одно и то же, только план может также учитывать некоторые особенности валютных пар и что-то ещё. Жёстких рамок что должно входить в стратегию, а что нет, не существует, каждый трейдер вкладывает в это понятие что-то своё.
Говорят, что при взгляде на один и тот же график трейдеры видят разные картины и соответственно толкуют их по-разному. Я расскажу о том, что входи в мою стратегию, а вы уж примеряйте это к себе.
Как уже, наверное, многие поняли (я постоянно об этом пишу) моя стратегия в кратком виде выглядит так: торговать по тренду, с минимальным риском. Почему по тренду – потому что именно в тренде цена проходит большее расстояние, значит есть возможность заработать больше. С минимальным риском – потому что я стараюсь искать точки входа где риск входа будет минимальным, в случае если я оказался неправ – я потеряю минимально возможную сумму. Кроме этого в мою стратегию входит правило «если…, то…». Например, я вошёл после того, как цена закрылась выше 100-периодной скользящей средней, но попытавшись идти дальше, начала откатываться, и очередная свеча закрылась ниже 100-периодной скользящей средней, соответственно, причина по которой я вошёл в покупки – закрытие свечи выше 100-периодной SMA – исчезла, по моей стратегии мне следует выйти (другой вопрос, что я ещё иногда нарушаю это правило – нужно работать). Также в мою стратегию входят граничные линии разного рода – простые скользящие средние, горизонтальные уровни, восстановления Фибоначчи и иногда трендовые линии. В своём учебном курсе «5 шагов к успеху на Форекс» я подробно рассказываю обо всём комплексе инструментов и об их применении.
Вечный спор трейдеров – что лучше больший процент плюсовых сделок (винрейт) или больший профит в каждой плюсовой сделке и меньший минус в проигрышной. Давайте попробуем разобраться, от чего зависит результат сделки? Вы выбираете точку входа, размер позиции, направление торговли и прикидываете где будете выходить в случае ошибочного выбора направления и при каких условиях будете выходить в случае если цена пойдёт в вашем направлении. Зависит ли от вас куда действительно пойдёт цена? Нет. Можете ли вы быть уверены, что правильно выбрали направление торговли на 100%? Нет, ни один вариант паттернов, индикаторов и так далее не даёт 100% гарантии, все наши примочки дают только более или менее высокую вероятность будущего события. Значит результат каждой сделки зависит не только от нас, но и от множества других факторов, которые мы не можем не только знать, но даже и предполагать, что эти факторы окажут влияние именно на эту сделку. Допустим у вас есть «волшебный» паттерн который отрабатывает в 90 % случаев. Формально по этому паттерну винрейт 90 %, но вы можете сказать, что этот паттерн отработает в следующей сделке? Нет. А в следующей за ней? Тоже нет. Просто в категории вероятностей даже маловероятные события могут происходить несколько раз подряд. Но допустим в большой серии сделок вы действительно получите 90 % плюсовых сделок. Но если в тех 10 % которые неизбежно принесут потери, ваш убыток будет намного больше плюса в положительных сделках, результат будет не такой обнадёживающий. Просто посчитайте если 9 плюсовых сделок приносят по 1000 пипет, (9000 пипет), а 1 минусовая уносит 10000 пипет, то результат будет минус 1000 пипет. Конечно я беру несколько утрированный вариант, но тем не менее…
Теперь попробуем посчитать другой вариант. Ваш винрейт составляет 30%, т.е. из каждых 10 сделок только три приносят профит. 3 сделки по 1000 пипет (3000 пипет) и 7 минусовых сделок по 200 пипет (1400 пипет), итоговый результат плюс 1600 пипет. А если ваши плюсовые сделки по тренду будут больше минусовых не в 5 раз, а в 10?
Я взял пример с винрейтом 90%, как декларирует автор, но и он оговаривается, что иногда винрейт достигает 90%, а сколько в остальных случаях не указывает. Может быть и 90% сильно завышенная оценка. Я попытался воспроизвести результат, у меня получилось примерно 50%, может быть я недостаточно разобрался. А в этом случае минусовая сделка, уносящая больше чем, приносит плюсовая, путь к сливу депозита (по этому паттерну стоп больше тейка).
Теперь несколько слов по производительности. Нельзя сказать, сколько вы заработаете в следующем месяце и следующем году, может быть условия на рынке изменятся и ваша стратегия, ранее приносившая прибыль, начнёт приносить убытки. Пока вы заметите эти изменения, внесёте коррекцию в свою стратегию, а ведь это не всегда возможно, убытки могут стать критическими. Тут же рядом лежит ответ на вопрос, какая просадка является приемлемой? Вчера я опубликовал статью в которой была табличка с расчётами. Мне кажется, что просадка до 23 % является допустимой, больше – слишком опасно. В общем вариантов очень много.
Давайте попробую кратко сформулировать требования к стратегии, опять же это моё мнение, и вы можете с ним не согласиться.
Прежде всего стратегия должна быть проста и понятна для вас. Где-то прочитал, что, если вы не можете объяснить суть своей стратегии за 5 минут, она никуда не годится, обязательно что-нибудь будете забывать. Стратегия должна показывать положительное математическое ожидание (прибыльность) не только на истории, но и при предикативном тесте (тест в реальном времени, естественно на демо). Желательно, чтобы плюсовые сделки приносили в 2-3-4-5 и больше раз, чем уносила средняя минусовая сделка, тогда случайные полосы неудач, не будут наносить вам непоправимого ущерба. Индикаторы, применяемые в стратегии также должны быть понятны и логически объяснимы, вы должны понимать, что показывает индикатор и почему. Их не должно быть очень много, чтобы не загромождать график и не вводить трейдера в заблуждение. Ну и последнее требование – риск в каждой сделке не только должен быть намного меньше предполагаемого плюса, но и в зависимости от объёма сделки не должен быть больше 1-2 % от депозита. 1% позволит вам претерпеть 100 минусовых сделок пока не иссякнет ваш депозит (на самом деле немного больше).
Получилось немного сумбурно, если что-то не понятно спрашивайте в комментариях.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
Comments