Уже в третий раз я обращаюсь к разбору широко известных и популярных в среде трейдеров, особенно начинающих, индикаторов. Уже подверглись препарированию скользящие средние и индикатор Ишимоку. Сегодня посмотрим, что же находится внутри полос Боллинджера или по-английски Bollinger’s Bands.
Что же из себя представляют знаменитые полосы Боллинджера? Для выяснения истины обратимся на вкладку «Трендовые» в терминале MT4 и установим этот индикатор на график.
Мы видим, что в свойствах индикатора присутствуют все те же параметры, что и у скользящих средних – «Период», «Сдвиг», «Применить» и параметры линии. Есть один параметр, которого нет в свойствах обычной скользящей средней, этот параметр «Отклонение». Именно этот параметр отвечает за две боковых линии из трёх, которыми отображается этот индикатор.
Вот так выглядят полосы Боллинджера на графике валютной пары:
В основе, как мы видим, лежит обычная скользящая средняя с периодом 20, стандартное отклонение рассчитывается по формуле:
SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))2, N)/N),
где:
SUM — сумма цен закрытия за N периодов;
N — период расчёта;
SQRT — квадратный корень;
CLOSE — цена закрытия.
Расстояние отклонения верхней и нижней линии полос Боллинджера от средней линии пропорционально зависит от поведения цены. Чем выше волатильность или чем сильней цена закрытия текущей свечи отличается от скользящей средней, тем сильнее отклонение и шире коридор. Чем волатильность ниже или меньше разница между ценой закрытия текущей свечи и скользящей средней, тем отклонение меньше и уже коридор.
Теперь стоит обратить внимание на то какие рекомендации даются по возможному использованию полос Боллинджера в трейдинге.
Первый вариант - торговля в диапазоне, покупка или продажа при каждом касании наружной границы:
Второй вариант – торговля по тренду, при этом сигналом является пробой средней линии или иначе простой скользящей средней с периодом 20:
Третий вариант – продолжение торговли по тренду при пробое боковых линий:
Обращаю ваше внимание на последнюю стрелку на верхнем рисунке, которую я обозначил малиновым цветом – почему, догадаетесь сами или я расскажу немного позже, когда буду говорить о недостатках этого индикатора.
Ещё перечислю несколько вариантов использования этого индикатора. Так как в основе индикатора лежит хорошо знакомая скользящая средняя, то по наклону средней линии индикатора можно определять текущий тренд – если она идёт вниз, очевидно, что тренд нисходящий, если вверх – восходящий. Также полосы могут выступать в качестве осциллятора и сигнализировать об относительно перекупленности и перепроданности, если цена находится выше верхней линии индикатора, считается что инструмент «перекуплен», если ниже нижней линии – «перепродан». Ещё можно определять текущую волатильность цены исходя из расстояния между верхней и нижней полосами, чем расстояние больше, тем текущая волатильность выше, чем меньше расстояние между боковыми полосами – тем волатильность ниже, это прямо вытекает из математической формулы расчёта отклонения боковых полос.
Теперь мы посмотрим на применение полос Боллинджера в торговле, к сожалению, только на истории, т.к. торговать по ним, я не испытываю особого желания.
Пройдёмся по всем вариантам применения полос и начнём с диапазона, в котором мы должны торговать от верхней и нижней полосы в направлении противоположной.
В правом углу графика находится начало диапазона – волатильность уменьшилась (сжалось расстояние между боковыми полосами) в месте, где цена в первый раз оттолкнулась от нижней полосы, мы ещё не знали, того, что это диапазон, поэтому не смогли бы войти в покупки. Вторая стрелка показывает место, где можно было бы войти в продажи. Пойдём дальше. Вход в покупки на третьей стрелке был бы удачным и принёс бы примерно 127 пипсов. Вход в продажи на четвёртой стрелке привёл бы к убытку в 240 пипсов – итог такой торговли отрицательный.
Попробуем поторговать на пробое средней линии.
Тут всё намного лучше, просто потому, что скользящая средняя всегда даёт правильный и однозначный сигнал о существующей тенденции – если цена выше скользящей средней – торгуем в лонг, ниже скользящей средней – продаём. Это связано с математической сущностью, скользящей средней – средняя цена за определённое количество периодов, и если текущая цена выше средней, то существует давление покупателей и некоторое время цена будет идти вверх и наоборот.
Теперь посмотрим, как работают боковые линии в торговле по тренду.
Как видим, что если бы мы вошли после пробоя центральной линии индикатора, то каждый выход за верхнюю боковую линию подтверждал дальнейшее движение по тренду вверх. Но посмотрим на первый пробой боковой линии вверх, в тот самый момент, когда он только произошёл.
Мы ещё не знаем, что произойдёт дальше, но видим, что после входа по красной стрелке и дальнейшего пробоя верхней границы канала, цена вернулась внутрь канала, а расстояние между полосами уменьшилось. По логике применения индикатора мы должны выйти из покупок по синей стрелке и войти в продажи от верхней границы предполагаемого диапазона. Так как мы уже знаем, что произошло дальше на самом деле, это поведение к успеху бы нас не привело.
Следующей возможностью для входа была бы точка, показанная на следующем графике и опять пришлось бы выходить по синей стрелке. Фактически такая лихорадочная торговля принесла бы пользу только брокеру, за счёт уплаты спреда.
Мне кажется, что боковые полосы индикатора как минимум не всегда дают правильные сигналы. С другой стороны, получение подряд нескольких не самых лучших сигналов могла привести что мы бы пропустили сильное восходящее движение, которое произошло вскоре после второго сигнала от верхней полосы.
Теперь вернёмся к графику где была одна красная стрелка при пробое нижней линии индикатора. В данном случае индикатор опять не дал правильного сигнала и при входе в продажи мы скорее всего получили убыток.
Вы можете поиграть с различными настройками индикатора, чтобы получить более удовлетворительные результаты, но должны понимать, что хорошие результаты при бэктестинге могут оказаться совершенно не соответствующими текущему движению цены. Единственная часть индикатора даёт правильные и однозначные результаты – это средняя линия, т.е. простая скользящая средняя с периодом 20. Возникает вопрос: а может быть стоит оставить одну скользящую среднюю и остальные линии убрать? Каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. Попробуйте поторговать с применением индикатора полосы Боллинджера самостоятельно, желательно на демо-счёте и поиграться с настройками, может быть вы найдёте нужно сочетание параметров, которые дадут хороший положительный эффект. Я уже во второй раз рассматривая индикаторы, натыкаюсь не только на то, что в них используются скользящие средние, но как оказывается при пристальном рассмотрении именно скользящие средние оказываются единственным работающим исправно в этих индикаторах элементом. Есть ещё одно соображение, которое я хочу высказать в этом обзоре. Мы, розничные трейдеры, не обладаем возможностью оказать на движение цены ни малейшего влияния. Мы можем только следовать тому движению, которое начинают и поддерживают «умные деньги», а именно скользящие средние реагируют на изменение цены, абсолютно точно и фактически без опозданий. Кроме этого, если скользящие средние используются в самых разных индикаторах как одна из составных частей, то, возможно, большая часть трейдеров используют их в своих анализах рынков. И, следовательно, большинство трейдеров, возможно следуют сигналам, которые дают эти самые скользящие средние. И, может быть это умозаключение стоит использовать в своей торговле.
Если вам понравилась статья не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Comments