Большинство новичков, приходящих в трейдинг, слышали поговорку "Тренд ваш друг!" Но не все, возможно до конца понимают смысла этой поговорки.
Сегодня я попытаюсь пролить немного света на этот, в принципе довольно ясный вопрос.
Начать нам придётся издалека, от родоначальника теории тренда в трейдинге Чарльза Доу. Сначала как обычно, когда касаемся исторических личностей, краткая справка из Википедии:
"Чарльз Генри Доу (англ.Charles Henry Dow)
Дата рождения: 6 ноября1851
Место рождения: Стерлинг, Уиндем, Коннектикут, США
Дата смерти: 4 декабря 1902 (51 год)
Место смерти: Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Страна: США
Род деятельности: журналист
Чарльз Доу вошёл в историю не только как талантливый журналист и сооснователь "The Wall Street Journal", который стал одним из наиболее уважаемых финансовых изданий в мире.
Он также изобрел известный Промышленный индекс Доу-Джонса как часть его исследования движения рынка. Он развивал ряд принципов для того, чтобы понять и анализировать поведение рынка, которое позже стало известным как "теория Доу", основа для технического анализа."
Сегодня мы рассмотрим только одну часть из этой теории, а именно определение тренда. На нижней картинке изображён растущий тренд в соответствии с теорией Доу - каждая следующая вершина должна быть выше предыдущей и каждая следующая впадина должна быть выше предыдущей.
Подобное определение есть и для нисходящего тренда: каждая следующая вершина должна быть ниже предыдущей и каждая следующая впадина должна быть ниже предыдущей. Смотрим на нижний рисунок.
Теперь я проиллюстрирую восходящий и нисходящий тренды на графиках.
Сначала восходящий.
Конечно это далеко от идеального зиг-зага предыдущих рисунков.
Теперь нисходящий тренд.
Надеюсь в такой ситуации сложностей с определением какой тренд имеется на графике не возникнет? В терминале MT4 есть встроенный индикатор Zig-Zag, который может служить подспорьем для определения направления тренда, но бываю гораздо более сложные случаи, где такой индикатор нам мало поможет. Как ещё можно определить направление тренда? Самый простой вариант - провести прямую линию по двум соседним впадинам или вершинам и если линия идёт снизу вверх - тренд восходящий, если сверху вниз - нисходящий, такая линия так и называется трендовая линия. При этом считается правильным проводить эти линии в восходящем тренде - по двум соседним впадинам, а в нисходящем - по двум соседним вершинам.
Существует множество индикаторов, которые определяют тренд, но пожалуй самые простые, наряду с Zig-Zag это простые скользящие средние, с периодом 100. Чем хороши все, указанные мною способы определения тренда - они однозначно указывают куда движется цена, если текущая цена находится выше линии Zig-Zag или трендовой линии или 100-периодной SMA - тренд восходящий и следует больше внимания уделять покупкам. Если цена находится ниже линии Zig-Zag или трендовой линии или 100-периодной простой скользящей средней - тренд нисходящий и следует больше внимания уделять продажам.
Естественно тренд не длится бесконечно, он также может менять своё направление в самый неподходящий момент, а также долго отсутствовать, когда цена не может определиться с дальнейшим движением и торгуется вверх и вниз в определённых границах. Такое состояние цены называется "диапазон", "флет" или "рэндж". Но хорошая новость состоит в том, что рынок носит так называемую фрактальную природу, т.е. крупные элементы состоят из более мелких но таких же. Что представляет собой движение от вершины к впадине и от впадины к вершине? Если мы перейдём на более мелкий таймфрейм, то увидим, что любое движение в одном направлении состоит из множества зигзагообразных движений. И бывает такая ситуация когда на дневном графике растущий тренд, а в это же время на часовом - нисходящий, а на пятиминутном опять восходящий. Так как на рынке происходит постоянная "борьба" между желающими купить и желающими продать, часто возникает дисбаланс в объёмах, когда объёмы сделок желающих продать превышают объёмы желающих купить - в этот момент цена идёт вниз, пока не появятся достаточные объёмы покупок, цена остановится и при смещении баланса в сторону покупателей цена пойдёт вверх.
Если с определением тренда немного разобрались, то попробуем понять, почему тренд друг трейдера?
Мы знаем, что цена может находится в трендовом движении и в диапазоне. Чтобы понять, что перед нами диапазон, нам нудно получить хотя бы по две точки внизу диапазона и вверху, потому что по одной точке нельзя понять, что перед нами диапазон. После этого мы начнём торговать от одной границы диапазона до другой, столько раз сколько получится. Нам известно, что диапазонная торговля рано или поздно заканчивается и переходит в тренд. Так как мы не можем знать, куда выйдет цена из торгового диапазона, то может оказаться, что мы окажемся не на правильной стороне сделки и получим убыток, цена может делать ложные выходы из диапазона, которые также могут срывать наши стопы, т.е. в каждой сделке мы должны принять риск, кроме этого торговля в диапазоне предполагает заключения нескольких сделок, значит оплату нескольких спредов брокеру. Часто бывает, что не удаётся установить точные границы диапазона и торговля в таких условиях приведёт только к потерям.
Теперь посмотрим на торговлю по тренду. Если мы вошли в сделку по тренду, то движемся в направлении движения цены пока он не закончится, одна сделка, один риск, один спред. Не правда-ли намного более комфортные условия. При торговле по тренду мы можем найти точку входе, где риск будет сведён к минимуму, если риск определён, рассчитан и не превышает наших возможностей - страх уменьшается, нам легче торговать и двигаясь как можно дальше по тренду мы осуществляем основной принцип заработка в трейдинге: торговать с минимальным риском и получать максимально возможную прибыль.
Тренды движутся достаточно долго, что позволяет нам зарабатывать намного больше, чем в диапазонной торговле. Остаются несколько маленьких деталей: как определить начало тренда, как определить когда тренд закончится, где входить в сделку, где выходить из сделки и как определить, что мы совершили ошибку в наших предположениях? Всё это подробно освещается в моём курсе "5 шагов к успеху на Форекс". Каждую пятницу я публикую выдержки из курса здесь и на платформах Blogger и Яндекс.Дзен и любой желающий может с ними ознакомиться.
コメント