Сегодняшняя статья, надеюсь, прольёт свет на такую проблему как использование тейк-профита в трейдинге. Тейк-профит в прямом переводе с английского – take profit, означает забери прибыль. Вот сегодня немного порассуждаем на тему почему иногда не стоит забирать прибыль и какое влияние на вашу торговлю оказывает использование тейк-профита.
Надеюсь многие со мной согласятся, что наибольший заработок можно получить, торгуя по трендам, потому, что в трендовом движении цена проходить достаточно большие расстояния и ваш первоначальный риск (стоп-лосс) довольно быстро перекрывается. Если вы практикуете торговлю в диапазоне, возможно тейк-профит и может быть полезной вещью, но так как в диапазонной торговле соотношение между потенциальным риском и потенциальной прибылью достаточно неблагоприятное, очень часто риск равен потенциальной прибыли, а это несёт опасность, что несколько минусовых сделок подряд нанесут сильный урон депозиту. Поэтому оставим торговлю в диапазоне любителям азартных игр, вы никогда не знаете, когда цена выйдет из диапазона, а это привносит дополнительный элемент неопределённости в и так сложную картину. Я буду рассматривать и приводить примеры только по трендовой торговле.
Для начала напомню вкратце теорию трендового движения Чарльза Доу (того самого, которого индекс и основателя Wall Street Journal). Восходящий тренд определяется последовательностью всё более высоких минимумов (high lows – HL) и более высоких максимумов (high highs – HH). Нисходящий тренд определяется последовательностью всё более низких максимумов (low highs – LH) и всё более низких минимумов (low lows – LL). Причём первая часть определения больше важна и именно поэтому трендовые линии строятся для восходящего тренда по минимумам (HL), а для нисходящего по максимумам (LH). Фактически тренд можно представить, как лестницу, ведущую вверх для восходящего и ведущую вниз для нисходящего.
Если вы понаблюдаете за графиками, то возможно обнаружите, что тренды начинаются небольшими колебаниями и заканчиваются тоже небольшими колебаниями. Это связано с тем, что не все одновременно осмысливают картину, которую видят и все участники рынка обладают разной степенью возможности влиять на цену. Также мы знаем, что растущий тренд с неизбежностью меняется на нисходящий. Когда тренд только начинается, начинают его обычно те участники, которые обладают реальной возможностью влиять на цену, т.е. крупные игроки, но их слабость заключается в самой природе трейдинга – для того чтобы заключить сделку необходимо чтобы на другой стороне был контрагент. Если вы хотите купить, он должен хотеть продать, если вы хотите продать, он должен хотеть купить. Поэтому, если вам нужно, например, купить огромное количество евро за американские доллары, то значит должно быть такое же огромное количество желающих продать вам евро за доллары по этой или близкой цене. А где имеется такое количество продавцов? Правильно в конце нисходящего тренда, где уже все видят, что тренд идёт вниз и опасаясь пропустить движение входят в продажи. То же самое с восходящим трендом – максимальное количество желающих купить появляется ближе к концу тренда, когда крупные игроки уже начали продавать и получать прибыль.
Безусловно нам никто не скажет где произойдёт разворот, но действия крупных участников оставляют следы, так как никто и даже самые умные алгоритмы не могут предсказать, когда на рынок выйдут участники, которые дадут столь необходимую ликвидность для больших денег. Поэтому чаще всего тренды начинаются и заканчиваются колебаниями, потому что одни участники рынка («тупые деньги» - doubt money) считают, что тренд продолжится, а другие участники («умные деньги» - smart money) знают, что для получения прибыли им нужно идти в другом направлении, поэтому все ордера «тупых денег» используются как встречные для ордеров «умных денег».
Ну ладно, «тупые деньги», «умные деньги» - причём тут тейк-профит? Для ответа на понадобятся иллюстрации. Я намеренно буду брать произвольные точки входа с произвольным же размером стопа и буду соблюдать только единственную вещь – отношение R/R (риск/прибыль) буду отмерять в соотношении 1 к 3 как вы, наверное, слышали и читали множество раз. Я буду брать трендовые движения и сравнивать результаты двух методов торговли – с тейк-профитом и без.
Я намеренно взял такой большой стоп-лосс иначе разница в результатах была бы просто ошеломляющей. Приблизительно как на нижнем примере:
Здесь разница в результатах в 6 раз!
Ставя тейк-профит, вы не только уменьшаете свою потенциальную прибыль, но и психологически стремитесь увеличить риск, так как ваш мозг привязывается к размеру стоп-лосса, чтобы увеличить прибыль, которая жёстко завязана на стоп-лосс вы снимаете психологическое ограничение на величину риска, вы невольно увеличиваете риск, чтобы увеличить прибыль. Но это так не работает. Увеличение риска не равнозначно увеличению прибыли, увеличение риска – быстрая дорога к потере торгового капитала. Мне могут возразить, что по соотношению 1/3 закрывается часть позиции, а остальная часть продолжает работать. Но представьте, двух трейдеров, один из которых закрыл половину позиции на соотношении 1/3, а вторую на точке окончания тренда, а другой закрыл всю позицию в точке окончания тренда. Разница в их результатах будет почти в два раза и это при одинаковом размере позиции в одной и той же ситуации.
Вы можете сами найти на графиках точки, где вы входили в сделки и посмотреть, что бы произошло если бы вы, не закрывали сделку по тейк-профиту, а дали прибыли расти. Возникает другой аспект – как понять, что вам удалось взобраться на тренд? Никак, вы не можете предсказать куда пойдёт цена дальше. Что бы произошло если бы тренд развернулся в районе тейк-профита? Да ничего особенного, две методики торговли принесли бы одинаковую прибыль. А если бы тренд развернулся, не доходя до тейк-профита? Тот, кто установил тейк-профит решил бы, что это просто откат и движение возобновится, так как он поставил мысленный маркер и привязался к сделке, и может быть получил бы убыток, другой же увидел, что тренд развернулся и закрыл бы сделку, пусть и с минимальной прибылью. Т.е. ситуация изменилась и изменилась реакция. Помните – торгуем не наше представление о графике, а сам график.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать от 0,70 до 1,2 $ с каждой сделки привлечённого клиента, независимо от её исхода. Подробности по ссылке: https://cutt.ly/commission-ru
Commenti