Вчерашняя статья, посвящённая стратегиям торговли на Форекс, мне показалась немного сумбурной, поэтому сегодня я решил составить нечто вроде инструкции по составлению торговой стратегии. Сначала я опишу какие составные части должны быть в стратегии, а затем попытаюсь более подробно остановиться на каждом элементе. Поехали!
Составные части стратегии
1. Анализ графика на старших таймфреймах.
2. Анализ графика на рабочем таймфрейме.
3. Применяемые инструменты.
4. Определение направления торговли.
5. Определение риска на сделку.
6. Определение точки входа.
7. Сценарий «если…, то…» из двух частей.
Анализ графика на старших таймфреймах
Основой для любого анализа служит анализ на старших таймфреймах. Обычно, для большинства розничных трейдеров, не обладающих большими торговыми капиталами, таковым служит таймфрейм D1. Иногда бывает полезно заглянуть на W1 или MN. Анализ графика на старших таймфреймах нужен, чтобы понять куда движется цена, так как обычно для так называемых «умных денег» именно D1 является рабочим таймфреймом, если мы с вами можем удовольствоваться и сотней другой пунктов, то для институционалов это очень маленький профит. Определить примерные аппетиты «умных денег» вы можете, замерив на дневном графике расстояния между разворотами рынка. Определить направление движения цены на старших таймфреймах легко прямо на глаз или воспользовавшись одним из многочисленных индикаторов тренда или проведя трендовую линию.
Скажу несколько слов о том, как нужно проводить трендовую линию, так как в этом вопросе новичкам не всегда легко разобраться. Трендовая линия проводится по крайним точкам явно заметных колебаний цены, в восходящем направлении по минимумам, в нисходящем по максимумам. Проводить линии по фитилям свечей, ценам закрытия или открытия каждый решает сам, я считаю, что проводить нужно по концам фитилей. Вот несколько примеров.
При этом для проведения трендовой линии необходимо выбирать достаточно заметные экстремумы. Кроме всего прочего трендовая линия является границей – если цена выше в восходящем тренде, покупки в приоритете, если цена ниже в нисходящем тренде в приоритете продажи. А вот если цена заходит за трендовую линию, стоит задуматься – а не меняет ли цена направление движения? Именно поэтому трендовые линии проводятся таким образом, чтобы наглядно показывать приоритетное направление сделок.
Анализ графика на рабочем таймфрейме
Терминал MT4 предлагает несколько таймфреймов меньше D1 и в принципе любой из них трейдер может выбрать в качестве рабочего. Сделаю только несколько замечаний со своей колокольни. Таймфреймы M1-M5 больше подходят если вы намерены заниматься внутридневной торговлей или скальпингом, хотя для скальпинга даже M1 мне кажется слишком длительным. Таймфреймы M15-M30 также для внутридневной торговли, для тех, кто не хочет слишком дёрганной торговли. H1-H4 больше всего подходят для свинговой торговли, c длительностью от нескольких часов (тут лучше H1) до нескольких дней. С таймфреймом H4 нужно быть внимательней, так как время сервера вашего брокера может не совпадать с GMT или отстоять от него на 4 часа и в таком случае паттерны Price Action могут давать ложную картину.
Выбрали таймфрейм теперь нужно анализировать график. Вот тут вступает в дело набор инструментов, которые вы выбрали для себя.
Применяемые инструменты
Под инструментами я понимаю: индикаторы, паттерны Price Action, всякого рода измерительные линейки, трендовые линии и горизонтальные линии, всё то, что на изобретали трейдеры для облегчения анализа.
За столетия существования биржевой торговли, а затем и онлайн торговли было изобретено множество вспомогательных средств для упрощения и облегчения анализа графиков, от японских свечей, до торговых роботов. Что из этого, поистине бесконечного многообразия вы выберете, решать вам. Я только выскажу несколько общих соображений, которые могут вам помочь в выборе.
Прежде всего инструмент должен быть достаточно простым и понятным. Если вы понимаете, что именно вам говорит индикатор, паттерн, сочетание свечей, то вам будет легко усвоить его применение. Если вы будете пользоваться каким-то сложным, зависящим от множества условий и сочетания факторов инструментом, результаты будут далеки от ожидаемых, а на усвоение принципов работы понадобится гораздо больше времени, чем вы рассчитываете. К тому же нельзя быть уверенным, что вы что-то не упустите, применяя такой сложный и непонятный инструмент или сочетание инструментов. И во-вторых ваши инструменты должны давать однозначно понимаемые сигналы, если показания вашего индикатора нужно понимать только в сочетании ещё нескольких, может стоит от такого инструмента отказаться, так как в один прекрасный день, вы неправильно войдёте в сделку и потеряете деньги.
Определение направления торговли
Прежде чем вы войдёте в сделку вам нужно определить направление, в котором вы будете торговать, в этом и должны помочь анализы графика и применяемые инструменты. Нужно отметить, что, хотя направление движения цены на старшем таймфрейме является определяющим, но часто на младших таймфреймах цена может двигаться в противоположных направлениях. Поэтому всегда нужно учитывать не только направление на старшем таймфрейме, но и направление на рабочем. При прочих равных если тренд на D1 начался недавно, то существует вероятность, что не все участники рынка разглядели разворот цены и могут вызывать обратные иногда очень существенные движения. В середине тренда большинство участников уже видят его и торгуют преимущественно в направлении тренда, но тут подстерегает другая опасность – кто-то может выходить из сделки, тем самым толкая цену против основного движения, а особенно нетерпеливые могут принять это контртрендовое движение за разворот и начать торговать в обратном направлении. В конце тренда практически не остаётся участников рынка, которые бы не распознали тренд, но «умные деньги» уже готовятся входить в обратном направлении и то, что большинство участников рынка торгует в одном направлении даёт им прекрасную возможность получить достаточное количество встречных ордеров, так как каждая сделка состоит из двух сторон – если кто-то продаёт, кто-то должен купить и наоборот иначе никакой сделки не будет.
Определение риска на сделку
Пожалуй, это самый важный пункт, именно от него зависит будете ли вы терять деньги или зарабатывать. Общее правило такое – чем меньше риск и чем больше потенциальная прибыль, тем лучше. Риск зависит от двух вещей – расстояния до стоп-лосса и размера позиции. Стоп-лосс я считаю обязательным для применения, хотя некоторые считают, что могут выйти если цена пойдёт против них, но тут имеется психологическая ловушка, не зря говорят – надежда умирает последней, вы будете надеяться до последнего, что цена развернётся и пойдёт в нужную сторону, пока не станет слишком поздно. Стоп-лосс избавляет от этого, правда есть ещё возможность всё-время отодвигать стоп-лосс, пока также не будет слишком поздно. Я считаю, что эта вредная привычка один из самых главных врагов трейдера. И очень часто такие действия трейдер совершает если вошёл слишком большим объёмом. С точки зрения сознания объём сделки должен быть пренебрежимо малым, чтобы потеря одной или нескольких сделок не наносила морального вреда. В трейдинге, как и в любом бизнесе расходы неизбежны и если на некоторые текущие расходы типа спредов мы влиять не можем, то уменьшение потерь в отрицательных сделках – вполне нам под силу. Если говорить о вещах, которые наносят максимальный вред трейдеру, то помимо отнесения стопа подальше, усреднение наносит самые смертельные удары по вашему депозиту. Все известные варианты усреднения, включая сетки, систему Мартингейла и тому подобные основаны на одном постулате – цена постоянно двигается то вверх, то вниз и рано или поздно начнёт двигаться в обратном направлении. Но рынок не подчиняется ни нашим желаниям, ни нашим мыслям, рынком двигают жадность и страх и как сказал Джон Мейнард Кейнс: Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы платёжеспособным. Подумайте ещё раз, стоит ли доверять результаты вашей торговли непредсказуемой стихии.
Обще правило – минимально возможный стоп, ставится в месте, где причина, по которой вы вошли в сделку теряет смысл плюс небольшой запас на инерцию движения цены, у каждой валютной пары эта величина своя. Объём сделки тоже должен быть как можно меньше, как сказал Уоррен Баффет: рынок — это место, где нетерпеливые отдают свои деньги терпеливым. И в общем и целом потеря в минусовой сделке не должна превышать 1-2% депозита.
Определение точки входа
Тут всё немного проще, так как точка входа зависит от выбранного вами метода. Это может быть пересечение ценой какой-то линии, появления какого-то сигнала индикатора, формирования определённого паттерна, достижение определённого уровня и так далее. Способов определения точки входа великое множество. Иногда это может быть сочетание нескольких условий, иногда одного параметра достаточно. Но помним, что показания вашей системы должны быть логически обоснованы, понятны и однозначны.
Сценарий «если…, то…» из двух частей
Сценарием «если…, то…» я называю следующий набор действий: вы входите в сделку в определённом направлении, по определённому набору признаков и ожидаете, что цена «должна» сделать что-то вами желаемое, например, пойти в вашем направлении, а вот если вопреки вашим ожиданиям цена этого не «делает», то вы должны предпринять другое действие, например, выйти из сделки. Почему из двух частей? Допустим при входе в сделку вы запланировали, что цена «должна» дойти до вашего тейк-профита или определённого уровня и т.д., но если она этого не делает, то вы опять таки должны предпринять некоторые действия, например закрыть часть позиции, в надежде, что уменьшив объём, если цена не пойдёт дальше вы не потеряете слишком много прибыли, или закрыть всю сделку, потому что условия изменились или открыть после этого сделку в противоположном направлении, так как ваша система говорит, что направление изменилось. Таким образом у вас есть порядок действий в виде чёткой и понятной инструкции, типа руководства при обнаружении пожара. При любом развитии событий вы готовы и ничто не застанет вас врасплох.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
コメント