В сегодняшней статье я продолжу рассказ о системе управления рисками. В прошлый раз я рассказал, может быть и не исчерпывающе, о составных частях системы и постарался рассказать о том какие риски несут:
Определение направления торговли.
Определение точки входа.
Определение размера позиции.
Определение размера стоп-лосса.
Сегодня рассказ продолжится и затронуты будут оставшиеся части системы управления рисками:
Определение риска на сделку.
Определение количества одновременно открытых сделок.
Реальное торговое плечо.
Риск на сделку
В общем плане риском на сделку является часть депозита, которую вы можете потерять в случае если сделка не пошла по вашему сценарию. Риск на сделку зависит от размера позиции, величины стоп-лосса и стоимости пипетки (минимальное значение цены по пятому знаку после запятой 0,00001). Таким образом одинаковый стоп-лосс и одинаковый размер позиции может иметь разную величину риска. Если ваш депозит в долларах США, то все цифры пересчитываются в доллары по текущему курсу, так как текущие курсы постоянно колеблются, то и величина риска будет постоянно варьироваться.
Тут нужно немного внимания уделить понятиям «базовая валюта» и «котируемая валюта». Как известно на Форекс мы торгуем валютные пары, т.е. котировки отражают стоимость одной валюты в другой валюте. Например, наиболее торгуемая пара Форекс #EURUSD имеет текущее значение 1,18812, это означает, что котируемая валюта в данной паре EUR стоит 1,18812 $ в базовой валюте. Таким образом потеря 100 пипет при размере позиции 0,01 лота составит 1 $, т.е. каждое минимальное значение шкалы или 1 пипет стоит 0,01 $. Если мы возьмём пару #AUDNZD котировка которой сейчас составляет 1,05508, то это означает, что 1 австралийский доллар стоит в моменте 1,05508 новозеландских доллара, чтобы понять сколько будет стоить потеря 100 пипет при торговле 0,01 лота в валюте депозита в долларах США, нужно посмотреть сколько стоит 1 новозеландский доллар в долларах США, эта величина составляет 0,70011. Значит стоимость 100 пипет в паре #AUDNZD в долларах США (валюте депозита) составляет 0,70011 $. Таким образом одинаковый стоп-лосс в паре #EURUSD и в паре #AUDNZD несёт разный риск, отличающийся в 1,697 раза. К счастью в терминале MT4 при установке стоп-лосса передвижением от ордера с зажатой клавишей мыши высвечивается величина стоп-лосса и в пипетах и в валюте депозита. Также вы можете посмотреть величину риска просто подведя курсор к линии стоп-лосса.
Теперь про величину риска на сделку. Проще говоря, чем меньше – тем лучше. Но не всякая стратегия даёт достаточно маленький размер стоп-лосса и тут вступают в дело личные качества трейдера – его уверенность в сделке, его терпимость к риску, его способность закрыть сделку если движение цены показало, что сценарий не оправдался. Поэтому ограничусь достаточно общей рекомендацией – риск на сделку не должен превышать 1 % от вашего депозита, в крайнем случае с парами в которые входит британский фунт, который сейчас почти 1,4 с долларом, не должен превышать 2 %.
Количество одновременно открытых сделок
Риском на сделку ограничивается ваш риск если открыта только одна сделка, но бывает, что у трейдера открыто одновременно несколько сделок, понятно, что в таком случае риск увеличивается и в случае неудачного хода событий вы потеряете отнюдь не 1 % депозита. Тут есть несколько приёмов, которые если и не снижают суммарный риск, то хотя бы понижают вероятность негативного исхода. Во-первых, старайтесь чтобы у вас не было одновременно открытых сделок с одними и теми же валютами, например, если у вас открыта одна сделка с участием доллара, не открывайте вторую, в случае если доллар будет падать, если вы вошли в лонг, или расти если вы вошли в шорт, вы потеряете в два раза больше, чем если бы вы стояли только в одной сделке с участием доллара. Во-вторых, старайтесь не держать одновременно открытыми много сделок. За большим количеством сделок уследить достаточно сложно, и вы можете пропустить момент выхода. Я считаю оптимальным не более трёх-четырёх сделок – в таком случае максимальная потеря не превысит 3-4 %, даже если все сделки окажутся убыточными, если конечно вы соблюдаете риск на сделку – не более 1 % депозита.
Реальное торговое плечо
Возможно последняя часть системы управления рисками – это торговое плечо, с которым осуществляется трейдинг. Кратко напомню, что такое торговое или кредитное плечо, или леверидж. Это отношение собственных средств (депозита) к сумме управляемых или другими словами используемых в торговле. Таким образом торговая позиция размером 0,01 лота даёт возможность управлять 1000 единиц базовой валюты, по отношению к депозиту нужно пересчитывать в валюту депозита по текущему курсу. С одной стороны, плечо даёт возможность трейдеру получить большую прибыль используя для торговли меньшее количество собственных средств, но оружие это обоюдоострое, точно так же увеличиваются и потери в случае минусовой сделки. Поэтому, особенно начинающим трейдерам стоит стараться торговать, используя как можно меньшее плечо.
Поясню на примерах. Допустим ваш депозит 500 $, и вы открываете сделку размером 0,01 лота по паре, где доллар базовая валюта (т.е. стоит на втором месте). 0,01 лота это 1000 единиц базовой валюты, в данном случае долларов. Отношение вашего депозита к управляемой сумме 1:2, значит реальное торговое плечо в данной сделке составляет 1:2. Если бы вы открывали сделку размером 0,05 лота, то управляемая сумма составила бы 5000 $ и реальное плечо 500 $ : 5000 $ составит 1:10. Теперь рассмотрим какое отношение плечо имеет к риску. Допустим в обоих сделках стоп-лосс был установлен на расстоянии 200 пипет. В первой сделке потеря составила бы 2 $ или 0,4 %, что вполне неплохо. Во второй сделке потеря возросла бы в 5 раз, т.е. составила бы 10 $ или 2 %. Т.е. достигла верхней границы допустимой величины. Фактически 500 $ депозита позволили бы подряд получить 250 убытков (это очень упрощённо, на самом деле депозит будет уменьшаться и процент потерь будет расти), тогда как торговля размером 0,05 позволила бы потерпеть убыток всего в 100 сделках. Фактически реальное торговое плечо определяет ваше долгожительство на рынке. Если вы будете торговать, используя минимальный размер позиции, ваши шансы дожить до прибыльной сделки сильно повышаются. При этом вы также увеличиваете свои шансы на приобретение необходимого опыта, фактически вы приобретаете время на совершенствование своей торговли.
Если максимальное торговое плечо вам даёт брокер, то реальное вы используете по своему усмотрению, всегда нужно помнить – брокер хочет, чтобы вы торговали как можно больше и как можно чаще, так как заработок брокера зависит от этого. Ваша задача и у вас есть такая возможность взять этот параметр под свой контроль, для того, чтобы воспользоваться преимуществами кредитного плеча и нивелировать его недостатки.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.