Индикатор «Фракталы», предложенный Биллом Вильямсом в середине 90-х годов, входит в стандартную поставку терминалов MT4 и MT5. Вообще фракталом называется само подобие, когда бесконечное по красоте и разнообразию множество фигур можно получить из относительно простых конструкций при помощи всего двух операций — копирования и масштабирования.
Какое отношение фракталы имеют к трейдингу и как их можно использовать мы попытаемся разобраться сегодня.
Справка по терминалам MetaTrader даёт такое описание этого индикатора:
Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.
Вот как это выглядит на графике:
Фактически индикатор просто обозначает локальные максимумы и минимумы и этим практически не отличается от индикатора Zig-Zag, единственно, что «Фракталы» дают гораздо больше значков, что вносит некоторую путаницу:
На верхнем графике я показал возможный вариант входа при пробитии фрактала, но такие входы хороши на трендовом движении, а ответ какое перед нами движение этот индикатор не даёт. Сам Билл Вильямс рекомендует использовать индикатор «Фракталы» вместе с другим своим индикатором «Аллигатор», который представляет собой комплект из трёх скользящих средних с экзотическими названиями. При этом входить следует только тогда, когда: в покупки если пробиваемый фрактал выше линии «зубов» (обычно красный цвет), в продажи ниже линии «зубов». На графике ниже я обозначил горизонтальными линиями места пробития фракталов по этому правилу, красным цветом в продажи, зелёным – в покупки. Из 21 точки только 1 и 2 могли принести хорошую прибыль, остальные скорее всего только убытки.
При этом хочу отметить, что пробой фрактала, который я отметил на рисунке с Зигзагом и где мы видим, что можно было получить небольшую прибыль мы бы пропустили, так как фрактал находится ниже линии «зубов». Понятно, что никакой индикатор не даёт всегда правильных сигналов, но остаётся вопрос: как нам понять, что этот сигнал ложный, а этот правильный. Даже если ориентироваться на «Аллигатор», который показывает смену направления при смене положения своих линий, то мы имеем 10 точек (я их обвёл оранжевыми овалами), где линии менялись местами, помогло бы это нам – не знаю, видно только, что эти развороты линий происходят очень часто и скорее всего – не помогло бы.
Возможно часовой таймфрейм, который использовался на предыдущих рисунках слишком мал, для такого комбайна, посмотрим, как это выглядит на таймфреймах H4 и D1. Сначала H4:
Количество потенциальных входов уменьшилось до 8 штук, но и тут только №1 принёс бы приличную прибыль, а остальные или маленькую прибыль, или убыток. Теперь посмотрим какая картина на D1:
На дневном графике, на том же участке количество входов уменьшилось до 2-х и оба они принесли бы прибыль, если из 2-й сделки вовремя бы вышли. При этом первая сделка дала бы меньший результат, по сравнению со входом на часовом и даже 4-х часовом графике, так как пробой на дневном графике получился гораздо позже, когда цена прошла уже значительное расстояние.
Получается, что торговля на пробой фрактала – не самая сильная и прибыльная стратегия, хотя идея, лежащая в основе этого метода, сама по себе правильная. Так как опять возвращаясь к теории Чарльза Доу о трендовом движении, именно пробитие локального экстремума подтверждает продолжение трендового движения.
Попробую оценить достоинства и недостатки индикатора «Фракталы» со своей, безусловно субъективной точки зрения. Сначала пару слов о недостатках. Возможно самый главный это жёсткость рисования фракталов, привязанная к тому, что до верхнего фрактала и после него должно быть по два более низких максимумов, до нижнего фрактала, также с обеих его сторон должно быть по два более высоких минимума. Я находил в сети несколько вариантов индикатора, где количество свечей, по которым рисуется фрактал и количество свечей по обе стороны от фрактала можно менять, но сильно такая модификация сути не меняет. По моему мнению дело в том, что на самом деле движение цены в торговые часы является непрерывным, а разбитие этого движения на фрагменты по таймфреймам является достаточно условным, если только не брать во внимание начало торговли в понедельник и окончание в пятницу. Поэтому достаточно условными являются и такие сочетания свечей, которые по которым определяется фрактал. Ещё один и довольно существенный недостаток — это гигантское отставание – пока после экстремума не завершатся две свечи – фрактал не нарисуется. А представьте, что вы взяли индикатор с изменениями и поставили после экстремума параметр 3 свечи или больше. Вы быстрее обратите внимание на сам экстремум без этого индикатора.
К достоинству индикатора можно отнести его простоту и однозначность, комплект из пяти свечей либо удовлетворяет правилу, либо нет. Фрактал либо пробивается, либо нет. На этом достоинства исчерпываются так как индикатор не даёт даже намёка какие силы превалируют на рынке в данный момент, куда прикладывается больше сил к покупкам или продажам, да и если ориентироваться на фракталы, то размеры стопов могут быть не очень комфортными, что противоречит моей философии трейдинга – максимум прибыли с минимальным риском.
В заключение приведу один оригинальный метод использования фракталов, с которым я столкнулся пару лет назад, когда проходил обучение в компании Атимекс (она тут в нашей группе Facebookиногда рекламируется). Суть этой стратегии полностью противоположна тому, как предлагал использовать фракталы их автор, вход осуществляется не в направлении пробоя фрактала, а ровно наоборот в обратном направлении. При этом предлагалось ставить тейк-профит не дальше 100 пипеток от входа, а стоп лосс за ближайший экстремум, но не ближе 500 пипеток. На рисунке я поясню, что имеется ввиду:
Здесь ярко-зелёным цветом обозначены места входа в покупки, а малиновым в продажи. Как видим, в некоторые моменты, действительно удавалось бы заработать эти несчастные 100 пипеток, но общее математическое ожидание сильно отрицательное, возможный убыток в 5 раз превышает возможную прибыль. На истории всё выглядело вполне прилично, но, когда мы всей группой перешли на реальные счета – катастрофа не замедлила себя ждать. Все счета были слиты примерно за 1-2 месяца. Кроме этого применялся такой метод усреднения, при достижении в минусе 200 пипеток, открывалась сделка с пятикратным объёмом в надежде на небольшое движение в вашу сторону. Стоит ли говорить, что те, кто этим пользовался слили счета ещё быстрее. Т.е. в одной стратегии было несколько очень вредных для трейдера методик – отрицательное математическое ожидание, да ещё с пятикратным коэффициентом и усреднение, тоже с повышающим коэффициентом. Стоит ли говорить, что курсы были бесплатными с условием открытия реального счёта и пополнения его в указанной компании, когда некоторые из нас стали менять стратегию торговли, нам стали настойчиво указывать, что в месяц нужно наторговывать определённый объём, иначе счета заблокируются. Выводы делайте сами.
Кто хочет действительно научиться торговать – записывайтесь на обучение, тем более, что таких условий вы не найдёте нигде, ваши деньги зарабатывают, пока вы учитесь.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Comments