Сегодня вы узнаете, если ещё не знали, что такое скользящие средние и как торговать успешно на рынках используя один из самых простых технических индикаторов.
Более подробную информацию вы можете найти в статьях курса «5 шагов к успеху на Форекс», которые я публикую по пятницам.
Прежде чем я начну объяснения, мне кажется вам стоит познакомиться с одной концепцией, которая, возможно перевернёт ваше представление о трейдинге и позволит лучше понимать, что происходит на рынке в настоящий момент, что происходило в прошлом и что, возможно будет происходить в будущем. При этом вероятность прогноза намного превышает пресловутые 50% (пойдёт цена вверх или вниз), это ещё одна концепция, которую я тоже затрону в этой статье и которая также важна для понимания происходящего на графике.
Концепция, о которой я хочу рассказать – это концепция границ или точнее граничных линий, которые в применении к графику цены, отделяют медвежье состояние от бычьего. С понятием граничной линии все сталкивались, пересекая границу населённого пункта, до этой границы, обозначенной знаком, действуют правила ограничения скорости вне населённых пунктов, а сразу за ней ограничения скорости для населённых пунктов. Тоже самое происходит при выезде из населённого пункта – до знака ограничение скорости для населённых пунктов, после – вне населённых пунктов. Собственно, скользящая средняя линия представляет такую же границу, где если цена находится выше МА, уклон бычий, ниже – медвежий. Почему это так я сейчас объясню. Что представляет из себя скользящая средняя? Это средняя цена за n-периодов. Число, обозначенное буквой n может быть любым, от 1 до бесконечности. Понятно, что чем больше это число, называемое периодом, тем медленней изменяется средняя величина. Например, если период равен 10, то вам нужно рассчитать среднее значение 10 чисел, а если 1000, то соответственно 1000 чисел.
Я выбрал два значения периодов 100 и 200, они легко поддаются пониманию, люди любят «круглые» цифры, более быстрая с периодом 100 на дневном графике примерно соответствует числу торговых дней за полгода, более медленная с периодом 200 примерно соответствует числу торговых дней за год, соответствие неполное, но для наших целей особого значения не имеет.
Почему скользящая средняя является граничной линией? Попробуйте посчитать среднее арифметическое нескольких цифр, например, 3, 4, 5, 5, оно составит 4,25 и если следующее значение цены будет выше этой цифры, например, 4,5, что произойдёт со средним значением? Оно вырастет и станет за последние 4 периода 4,625, значит если в какой-то момент времени текущая цена становится выше среднего значения, значит мы можем вполне уверенно считать, что цена растёт.
Таким образом предположение о том, что если цена находится выше среднего значения за n-периодов или как я принял за 100 периодов, значит цена растёт, а если ниже, то цена опускается.
Это правило справедливо для любого значения числа периодов, вы можете поэкспериментировать с различными числами и подобрать наиболее понятные для вас числа. Если число периодов будет очень маленьким, то цена очень часто будут пересекать скользящую среднюю и мешать нам воспринимать картину. Я считаю, что 100 периодов и 200 периодов достаточно медленные, но не настолько, чтобы лишать нас возможности входить в сделки. К тому же если вы читаете аналитику именно эти периоды упоминаются в обзорах аналитиков, а значит очень большое количество трейдеров обращают на них внимание, а нам нужно, чтобы картину видели, как можно больше людей, тогда ликвидности хватит на всех и можно ожидать интересных событий, когда цена будет реагировать с этими МА.
Совсем упустил, что некоторые читатели могут не знать почему я пишу то скользящие средние, то МА, скользящие средние потому, что значение скользящей средней всегда считается за последние периоды и если цена сдвинулась на 1 период, то и значение пересчитывается не за, допустим 101 период, а всё равно за 100 последних. Аббревиатура МА или в просторечии Машки, происходит от английского названия скользящих средних – movingaverageили MA.
Другая концепция, которая нужна для объяснения правил торговли по скользящим средним заключается в инерции движения. Если цена идёт в одну сторону, то со временем всё больше трейдеров обращают на это внимание и присоединяются к движению, поэтому мы вполне можем предположить, что, если цена поднялась выше МА, т.е. цена растёт, это движение продлится ещё некоторое время. То же самое справедливо и для нисходящего движения. Естественно, чем меньше тайм фрейм, тем чаще цена меняет на нём направление и то что на дневном графике выглядит как непрерывный рост в течении нескольких дней, на часовом может выглядеть как зигзагообразное движение, а если вы посмотрите на пятиминутный в какой-то момент вы можете решить, что цена движется точно в противоположном направлении.
Если вы согласны, что скользящие средние имеют так сказать математический смысл, т.е. это просто среднее значение, например, цен закрытия, за определённый период, то можем двигаться дальше.
Ну хорошо, допустим цена превысила среднее значение, но она может вернуться ниже? Может, поэтому сам факт превышения ценой своего среднего значения говорит нам о том, что цена «может» пойти выше, но отнюдь не обязанность. А что должно произойти с ценой и её средним значением, чтобы мы смогли с уверенностью сказать – да, цена точно идёт вверх и будет идти ещё некоторое время? Для того чтобы мы могли это утверждать довольно значительное число трейдеров должно считать, что цена пойдёт вверх и вставать в покупки, что при этом происходит со скользящей средней? Она сначала становится горизонтальной, если шла вниз, и затем начинает изгибаться вверх. Я говорю, что МА приобрела положительный наклон, т.е. не только потенциал движения, обозначенный чуть раньше словом «может» должен стать бычьим, но и среднее значение должно начать реально расти. Вот только в этот момент мы можем сказать, что начинается восходящий тренд, достаточное количество участников рынка встают в покупки, подталкивая цену выше, те кто стоял в продажах, закрывают сделки, тем самым толкая цену ещё выше – тренд начинается. Все рассуждения также годятся для нисходящего тренда, только в зеркальном отображении.
Так как изменение тренда не сразу замечают все участники рынка, некоторые считают, что начался просто откат и вновь встают в продажи, тем самым заставляя цену идти в противоположном направлении, это часто случается при развороте тренда. Но за каждым разворотом, особенно на крупных таймфреймах стоят большие деньги, очень большие, нет вот так: О-о-о-очень большие деньги. И эти деньги или вернее сказать те люди, которые за ними стоят никогда не допустят, чтобы их планы по заработку пошли прахом, поэтому если обратное движение не может преодолеть предыдущий, в данном случае минимум, значит это не откат, а именно разворот.
В одной статье очень трудно дать исчерпывающее объяснение для всех нюансов стратегии, но я обязательно коснусь двух – риска и ожидаемой прибыли. Посмотрите на график (я его уже неоднократно приводил, это часовой график пары #EURUSD с 31 марта этого года):
Если бы мы входили в сделку каждый раз, когда цена поднималась выше 100-часовой МА (малиновая линия), то наш риск составлял бы очень маленькую величину, стоп можно ставить там, где наша концепция терпит неудачу, т.е. за хвостом свечи закрывшейся выше 100-часовой МА, плюс небольшой запас, если бы мы ошиблись и цена не пошла выше мы получили бы небольшой убыток в 150-250 пипет. Это то, что касается риска. По прибыли –при такой методике торговли совершенно не стоит ставить тейк-профит, т.е. ограничивать свою прибыль искусственно. Когда же выходить из сделки? А точно там, где создадутся условия для движения вниз, т.е. когда появится медвежий уклон и 100-часовая МА станет клониться вниз.
Дотошный читатель может спросить, а зачем нам вторая МА если мы определяем точки входа и выхода по 100-часовой? Дело в том, что как я сказал выше, разворот крайне редко происходит V -образным путём, в левом нижнем углу графика мы видим, что цена, поднявшись до 200-часовой МА (синяя линия) начала опускаться, это вошли в покупки те, кто надеялся на продолжение падения пары. Если бы мы вошли в покупки на первом пересечении 100-часовой МА, то невозможность пройти выше более медленной МА послужило бы нам сигналом, о том, что ещё не все увидели разворот и стоит выйти из сделки на покупку, а вот во втором случае цена прошла 200-часовую МА без задержки, подтвердив наши предположения. Таким образом можно назвать 100-периодную МА спусковой – дающей сигнал на сделку, а 200-периодную – подтверждающей, дающей нам уверенность в правильности анализа.
Вот короткий вариант объяснения стратегии торговли с использованием скользящих средних. Те кто хочет более подробных объяснений могут читать по пятницам статьи из курса «5 шагов к успеху на Форекс» или записаться на бесплатное обучение, для этого нужно только зарегистрироваться по моей ссылке https://cutt.ly/robo-ru и сообщить мне.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.