Сегодняшняя статья – ответ на опрос в нашей группе на Facebook, вопрос звучал так: Как рассчитывать стоп-лосс и тейк-профит? Ответы на этот вопрос наиболее актуальны для самой неопытной части сообщества, поэтому я решил пролить немного света на этот вопрос и надеюсь дискуссия продолжится.
Прежде всего затрону вопрос что это за ордера и какую роль они выполняют в нашей торговле. Прежде всего это отложенные ордера, т.е. ордера, которые должны выполнится только и, если, цена достигнет уровня, на котором стоит ордер. Если вы привыкли к ордерам на покупку или продажу, то роль стоп-лосса и тейк-профита зависит от того в какой сделке вы находитесь, если вы в покупках, то стоп-лосс является отложенным ордером на продажу, если вы в продажах, то стоп-лосс является отложенным ордером на покупку. То же самое относится и к тейк-профиту – если вы в покупках, то тейк-профит является отложенным ордером на продаже, а если вы в продажах, тейк-профит является отложенным ордером на покупку. Т.е. всегда оба этих ордера выполняют функцию противоположную открытой сделке. Но несмотря на это функцию они несут полностью противоположную. Если на перевести на русский язык названия ордеров, то это будет: стоп-лосс – остановить потери; тейк-профит – взять прибыль. Теперь подробнее о каждом типе ордеров.
Стоп-лосс
Исходя из названия этот ордер призван защитить ваш торговый капитал от сильных потерь в том случае, когда сделка развивается по незапланированному сценарию. Т.е. вы вошли в покупки, но цена пошла вниз, вы ошиблись или изменились рыночные условия или появилась неожиданная новость или сработало т.н. «самосбывающееся пророчество» - причина не важна, важно только то, что сделка становится убыточной и стоп-лосс стоит на страже, чтобы ограничить ваш убыток неким приемлемым размером. Для каждого этот размер будет своим, в литературе встречаются самые разные рекомендации вплоть до 10 % от депозита на сделку. Тут нужно понять только одно – чем меньше риск, тем дольше просуществует ваш депозит, тем больше сделок вы сможете совершить, тем больше времени у вас будет для улучшения своей торговли, тем больше вероятность что вы научитесь торговать в прибыль раньше, чем кончатся ваши деньги. Поэтому рекомендация должна звучать так – чем меньше риск на сделку – тем лучше.
Ещё две вещи нужно сказать. Первая – дело не только в размере стоп-лосса в пипетах, а и в объёме сделки. Например, при одинаковом расстоянии от точки входа в сделку риск при объёме сделки в 0,01 лота будет в 10 раз меньше, чем при объёме сделки в 0,1 лота. Поэтому независимо от размера депозита, до момента пока вы не научитесь торговать, ваш размер сделки не должен превышать 0,01 лота. Когда вы научитесь торговать вам не нужны будут эти рекомендации, так что этот момент вы не пропустите. Вторая – обязательно нужно учитывать спред. Спред — это разница между ценой покупки и продажи, в честном брокеридже – это чуть ли ни единственный заработок брокера. В терминале МТ4 в свойствах графика нужно обязательно поставить галочку напротив пункта «Показывать линию Ask», тогда у вас на графике всегда будет показано две ценовых линии – линия Ask (спроса) и линия Bid (предложения). А расстояние между ними будет графическим выражением спреда. Возможно вы обращали внимание, что при открытии сделки вы сразу получаете небольшой минус – брокер сразу отнимает текущий спред, т.е. он уже заработал, независимо от того как завершилась сделка. Отрисовка свечей и баров происходит по цене Bid, поэтому при продажах линию ордера стоп-лосс нужно располагать с небольшим зазором, спред плюс ещё немного, иначе будете недоумевать, что свеча не дошла до вашего ордера, несколько пипет, а он сработал.
Теперь к вопросу о месте размещения стоп-лосса. В общем и целом, его нужно располагать там, где вы бы вошли в сделку противоположного направления, т.е. там, где причина, заставившая вас войти в сделку исчезает. Например, я вошёл в сделку на продажу (это повторная сделка, пытаюсь осуществить «пирамидинг») после того как откат закончился, и очередная свеча закрылась ниже 100-часовой МА. Я расположил стоп-лосс немного выше 200-дневной МА, так как дело было вечером и меня могло бы выбить расширенным ночным спредом, но я готов был выйти если бы очередная свеча закрылась бы выше 100-часовой МА. Это означало бы, что я что-то неправильно проанализировал и причины оставаться в сделке у меня больше не было. Можно было бы поставить стоп-лосс и пониже, но часто бывает так, что цена мечется и рисует длинные хвосты, но не закрывается выше МА. Размер стопа был 233 пипеты, что меня устроило, так как риск на сделку при депозите 315 $ и объёме сделки 0,01 лота не превышал 2,75 $ или 0,87 % от депозита. Сейчас стоп- лосс передвинут в положительную зону, т.е. фактически риск исчез, теперь я рискую только размером будущей прибыли.
Если для входа вы используете другую стратегию, то общие требования остаются одинаковыми – там, где пропадает причина, по которой вы вошли в сделку, там должен быть стоп-лосс, с небольшим зазором для люфта.
Тейк-профит
Я не являюсь сторонником тейк-профита. Дело в том, что тейк-профит ограничивает потенциальную прибыль в сделке. Например, вот другая сделка, которая ещё не завершена:
По странному стечению обстоятельств стоп-лосс тут также составлял 233 пипеты. Если бы я удовольствовался соотношением риск/профит 1/3, что вы часто сможете встретить в литературе, то я должен был закрыть сделку в районе горизонтальной синей линии и заработал бы свои 700 пипет. Но так как я не ставил тейк-профит, то моя прибыль им не ограничена и на текущий момент составляет 3480 пипет. Возможно, что цена не пойдёт дальше вниз и я закрою сделку, в районе 3300 пипет, всё равно это даёт соотношение больше чем 1/14.
С другой стороны, существуют стратегии, которые не предполагают следование за трендом и профит ограничивается установкой тейка, в таком случае, следует следовать правилам стратегии, так как возможно такие действия вызываются проверкой на длительном периоде и дают положительный результат. Также установка тейк-профита снимает эмоциональную неуверенность в точке выхода, иногда проще поставить ордер и не переживать об исходе сделки, хотя бывают и такие случаи, что цена не доходит до тейк-профита пары пипет и разворачивается. Ну что поделать никто вам не гарантировал прибыли.
На этом я закончу, а если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в группе, надеюсь будет полезно всем.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
Comentários