Автором этой стратегии является английский трейдер Том Данте. На этот паттерн обратил его внимание один из его учеников в групповом чате. После некоторого времени испытаний, Том взял этот паттерн на вооружение и с успехом его торгует. По словам автора, отработка паттерна происходит в 90 % случаев, это действительно редкость и сегодня мы попробуем разобраться в этой стратегии.
Для этой стратегии не нужны индикаторы, может быть только какая-нибудь скользящая средняя для идентификации тренда. И уровни, куда же без них.
Фактически сам паттерн предполагает так называемый «ложный пробой» предыдущего максимума или минимума и представляет забор ликвидности от снятых стоп-лоссов. Так как по определению снятием стопов занимаются довольно крупные участники рынка, которым не хватает ликвидности для покрытия всего нужного объёма, то таким способом они получают эту дополнительную ликвидность. Представьте, что вы хотите купить какую-либо пару, но ваш объём значительно превышает то, что в данный момент предлагает рынок. Мы не будем рассматривать ситуацию, когда крупный игрок занимается «нарезкой» ордеров и двигает рынок вверх-вниз, т.е. набор ликвидности происходит в узком диапазоне, т.н. флэте, который так любят начинающие трейдеры и в котором они теряют больше всего денег. Мы рассмотрим немного другую ситуацию, она часто возникает на разворотах цены. Цена идёт некоторое время в одном направлении, все уже подсчитывают барыши и вдруг, цена откатывается, да так, что заходит за предыдущий минимум, за которым и стоит огромное число стоп ордеров. Причём там находится не только стоп-лоссы, но и стоп-селл ордера при пробое минимума и стоп-бай ордера при пробое максимума. И все эти ордера забираются нашим сильным игроком. Посмотрите на график:
Мы видим, что цена попыталась пройти ниже предыдущего минимума, но закрылась выше его (выше голубой линии) и после этого стремительно рванула вверх. Вот собственно это и был тот самый паттерн SFP.
Позвольте процитировать автора:
Нам подходит не каждый паттерн, нам нужны конкретные условия. В случае SFP это на самом деле очень важно! Потому что этот паттерн настолько хорош, что многим, думаю, будет очень легко им увлечься… Это как когда вы впервые знакомитесь с пин-барами! Стоит вам только узнать определение, – и все, вы уже торгуете каждый пин-бар, появляющийся на графике. Ну и, знаете, не достигаете при этом больших успехов…
Стоит понимать, что в идеале паттерн SFP должен формироваться на уровнях основных свинг-точек. При этом нужно учитывать таймфреймы – на H1 основные свинг-точки будут отличаться от таковых на M5. Сам я определяю их так… Основной свинг-лоу – это когда рынок резко обрушивается в какую-то зону, а потом красиво откатывает, формируя, таким образом, две точки: одну в зоне разворота, другую – вдалеке от неё. После этого справа от свинг-лоу появляется достаточно много свободного пространства, где и будет потом проходить последующее тестирование. Так что, по сути, нам нужно искать на графиках свободное пространство! Нередко можно услышать, что это – самое важное, например, при торговле по уровням и по Price Action. Важно это и для SFP! Так что, когда рынок формирует свинг-лоу или свинг-хай, а через некоторое время снова возвращается к его уровню, – нам нужно, чтобы слева от цены было свободное пространство.
Но как вы понимаете, не все максимумы и минимумы, которые нарушаются, но свечи вроде бы соблюдают условия паттерна являются таковыми.
Посмотрите на этот график выше, вроде бы условия соблюдены – сформирован новый максимум, после этого цена окатилась, правда совсем не много, попыталась идти выше, зашла за максимум, но закрылась ниже его. Но как мы видим сильно движения вниз не случилось. А теперь если вы сравните оба графика, то должны понять, что именно маленький откат после формирования экстремума и маленькое пространство до формирования нужного паттерна и дают разницу в выполнении паттерна. Т.е. для того, чтобы паттерн сработал, нам нужно сильное движение в обе стороны и необходимо некоторое время, чтобы к движению присоединилось побольше участников, которые и размещают свои стоп-лоссы за этим экстремумом.
Как и все паттерны Price Action и этот показывает лучшие результаты на графиках D1, но и на меньших таймфреймах его можно применять, но предварительно нужно научиться находить этот паттерн.
Теперь перейду непосредственно к технологии торговли: вход, выход, место установки стоп-лосса. Прежде всего после обнаружения паттерна входить нужно после закрытия свечи, если это график Н1, то после закрытия часовой свечи, сформировавшей паттерн, если Н4, то после закрытия 4-х часовой и т.д. Что касается места установки стоп-лосса, то тут всё немного сложнее. Если ставить сразу за минимумом свечи паттерна, может быть ещё одно движение и ваш стоп будет снесён, если ждать закрытия свечи за минимумом свечи паттерна – тут постоянно нужно быть у терминала, чтобы не пропустить момент, да и движение может быть очень резким и быстрым, поэтому после многочисленных экспериментов автор решил устанавливать стоп-лосс на расстоянии равном ATR. Т.е. если у нас часовой график и среднее движение за час составляет 120 пипет, значит от минимума свечи нужно отнять эту величину, а к максимуму наоборот прибавить – именно там и будет располагаться стоп-лосс. При этом совершенно не стоит дожидаться срабатывания стопа, если очередная свеча закрылась за экстремумом образовавшей паттерн свечи – нужно выходить. Теперь, что касается целей, прежде всего нужно знать куда идёт цена на дневном графике и если вы торгуете против дневного тренда, стоит выйти как можно быстрее, на первой проблемной зоне, т.е. зоне где цена что-то делала, торговалась в консолидации или откатывалась. Если вы торгуете по тренду, то целями могут быть какие-то экстремумы на дневном графике.
Вернёмся к первому графику. Так как тренд направлен вниз выходить нужно в месте, показанном красной горизонтальной линии, т.е. на уровне предыдущего максимума.
В результате эта сделка принесла бы 245 пипет, данный паттерн редко даёт большое соотношение R/R в этой сделке стоп составлял бы примерно 210 пипет, соотношение чуть больше 1/1. Это не очень хорошо, так как остаётся надеяться на большее число прибыльных сделок, но для этого нужно в совершенстве овладеть этим паттерном и правильно его торговать. В общем я считаю, что эта стратегия может занять достойное место в вашем любимом наборе стратегий.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.
Comments