Не секрет, что большинство торговых стратегий придумано не в странах бывшего СССР, не стала исключением и эта, разработанная целой группой авторов из США. Интернет не доносит имена авторов, но стратегия получила популярность и имеется даже в трёх вариантах. Мы будем рассматривать изначальный вариант, а любые дополнения и изменения вы можете сделать самостоятельно.
Создатели Sonic R system приняли за аксиому правило, что не существует технического индикатора, который смог бы предсказать движение цены, пусть даже в самые ближайшие пару минут. 95% индикаторов реагируют уже на свершившийся факт, а оставшиеся 5% просто делают вид, что что-то там могут предсказать. В итоге, создатели отошли от мысли, что их стратегия обязательно должна выходить в плюс в большей части сделок. Вместо этого их задачей было минимизация рисков и максимальное увеличение прибыли в случаях успешного входа в рынок. То, что собственно и является залогом успешного трейдинга. Иными словами, Sonic R system можно назвать стратегией «перестраховщиков». Основное внимание здесь уделяется строгости в выполнении некоторых правил мани-менеджмента, а также должному изучению уровней поддержки и сопротивления.
В индикаторной основе стратегии лежат три экспоненциальных скользящих средних с периодом 34, рассчитанных по максимумам, закрытию и минимумам свечей. В итоге получается довольно узкий канал из скользящих средних, создатели назвали его «Дракон» из-за сходства с хвостом дракона (наверное). Этот канал используется для установки стоп-лоссов и определения точек входа.
Если сформированная свеча пробьёт или коснётся нашего канала и закроется выше уровня «Дракона», то мы выставляем отложенный стоп-ордер для входа в рынок на несколько пунктов выше той отметки, где произошло пробитие. И наоборот, если свеча сформировалась ниже хвоста «Дракона», то в этом случае следует выставить отложенный ордер немного ниже точки пересечения свечи и нашего канала.
Для входа в рынок в продажи, нам нужно выставить соответствующий ордер на 2 пункта ниже скользящей ЕМА High 34. Для входа в рынок в покупки нужно будет отступить вверх те же самые два пункта, но уже от ЕМА Low 34. Кроме скользящих средних используется индикатор MACD с параметрами по умолчанию.
Что касается таймфреймов, то стратегия Sonic R system ориентирована на временные рамки типа М5 и М15. При этом в качестве оптимального варианта рекомендуется именно М15. Как видим, у стратегии имеются довольно жёсткие ограничения по временным рамкам. Это не последнее, в чём нас ограничат создатели Sonic R system. Следующее, что нужно отметить это предписанное время ведения активной торговли. Создатели метода в настоятельно рекомендуют проводить все торги во время работы американской и европейской торговой сессии. Особенно стоит избегать применять этот метод для торговли во время действия азиатской сессии. Напоследок, из рекомендаций нужно добавить, что, торгуя по стратегии Sonic R system, желательно не заключать больше 5 сделок в неделю, т.е., фактически, по одной сделке в день. Как видим, довольно странный подход при торговле на столь оживлённом графике, как М15.
Перейдём к методике входа в сделку. На рисунке ниже показана точка входа в продажи в начале европейской сессии:
Торговля производится отложенными ордерами, хотя возможно входить по рынку. Отложенный ордер ставится на несколько пипет 20-30 за хвостом свечи покинувшей канал (зелёная горизонтальная линия), подтверждением действительности сигнала служит индикатор MACD, гистограмма которого должна быть ниже или выше сигнальной линии и двигаться в нужном направлении (показано зелёной стрелкой). Стоп-лосс ставится за ближайшим экстремумом вне канала из скользящих средних. Что касается точек выхода при завершении сделки во всех описаниях в интернете я не нашёл рекомендаций, возможно авторы статей просто перепечатывали материалы друг у друга. Я могу рекомендовать выходить при закрытии очередной свечи внутри канала из скользящих средних.
Во всех описаниях рекомендуется дополнительно использовать индикаторы Pivot уровней, но мне кажется это дополнительное усложнение для такой простой стратегии будет излишним. Как и все стратегии эта также не лишена недостатков. Посмотрите на график:
Синими кружками я обозначил места потенциальных выходов, там цена закрылась внутри канала из МА. Но вот с повторными входами беда. Если мы войдём по методике стратегии после закрытия большой падающей свечи, то стоп-лосс получится просто гигантским, хотя все признаки совпадают – свеча вышла из канала, MACD ниже сигнальной линии и идёт вниз. Второй кружок показывает второе потенциальное место входа, но здесь MACD не подтверждает движение вниз. Получается, что мы бы заработали только 85 пипет, хотя потенциал этой сделки составил 708 пипет (на следующий день цена закрылась внутри канала. Отсюда два вывода: не стоит торопиться с выходом если скользящие средние не изменили своего наклона; возможно индикатор MACD вообще не стоит применять в этой стратегии, так как МА дают вполне достаточно информации для открытия и закрытия сделок, а чем меньше индикаторов, тем проще проводить анализ.
В пользу того, что спешить с выходом не стоит также говорят рекомендации авторов стратегии, которые рекомендуют заключать не более 5 сделок в неделю, т.е. по 1 сделке в день.
Что касается анонсированного в самом начале материала особенностей управления капиталом, то создатели Sonic R system рекомендуют торговать фиксированными размерами лотов. На каждую тысячу в торговом депозите, на долю каждой сделки полагается выделять суммы, эквивалентную 0,1 лота. Если торговля будет развиваться благоприятно, то после 20-ти подряд удачных сделок, из которых удалось выйти с прибылью, размер лота можно увеличить до 0,2. Из относительных минусов данной стратегии можно отметить то, что распознание минимумов и максимумов целиком и полностью ложится на плечи трейдера. Поэтому если с этим могут возникнуть какие-либо проблемы, то лучше воспользоваться специализированными индикаторами типа Zig-Zag или нанести простую скользящую среднюю с большим периодом для определения направления трендового движения.
Что касается объекта торговли, то для Sonic R system не рекомендуется выбирать кросс-курсовые валютные пары, а также пары, включающие в себя JPY. Идеальным вариантом являются EUR, USD, GPB, CHF.
В общем и целом, стратегия достаточно проста имеет точные правила входа и установки стоп-лосса, отсутствие правил выхода я, надеюсь, поправил.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.