Том ДеМарко - американский инженер-программист, писатель и консультант по программной инженерии (недавно ему исполнился 81 год). В 1970-х годах разработал методологию структурного анализа — систематического пошагового подхода к анализу требований и проектированию спецификаций системы. Целью этой методологии является преобразование общих, неясных знаний о требованиях к системе в как можно более точные определения. Том ДеМарко – один из известнейших аналитиков, трейдеров и разработчиков торговых систем и индикаторов. Он создал не один надёжный и эффективный инструмент. Стратегии ДеМарко весьма популярны до сих пор, ведь несмотря на свою сложность, они приносят хорошие результаты.
Одна из наиболее известных торговых стратегий основана на двух модулях – TD Setup и TD Countdown. Первый вычисляет импульс для формирования каналов на графике. Второй показывает направление и потенциал тренда.
Данные индикаторы нельзя назвать обычными. Демарк подразумевал под индикатором определённые паттерны – фигуры, которые образуются из свечей или баров графика. То есть, в первом модуле TD Setup мы дожидаемся образования одного паттерна, затем, если сигнал появился, переходим к поиску паттерна TD Countdown.
Из-за того, что Демарк назвал паттерны своей торговой стратегии индикаторами, многие трейдеры путаются и думают, что стратегия Sequential дает уже готовые точки входа в виде стрелочных указателей, точек, линий или гистограммы. На самом же деле весь анализ ведётся по свечным паттернам.
На самом деле имеется индикатор, включающий в себя оба компонента этой торговой стратегии, что значительно облегчает работу трейдера.
Первый компонент системы паттерн TD Setup
Это первый компонент системы TD Sequential, который является предпосылкой для главного разворотного сигнала TD Countdown.
Кроме того, TD Setup определяет, начнёт ли цена направленный тренд или же ограничится ценовым каналом.
Паттерн Bearish TD Price Flip является предпосылкой для формирования TD Setup на покупку, а также определяет изменение направления импульса с восходящего на нисходящий.
Паттерн состоит из 6 свечей и выглядит так:
Для формирования паттерна необходимо выполнение двух условий:
Закрытие свечи С должно быть выше закрытия свечи А, т.е. пятой от текущей свечи назад.
Закрытие свечи D должно быть ниже закрытия свечи В, т.е. пятой от текущей свечи назад.
Если эти условия выполнены, то начиная от свечи В, начинается отсчёт до 9 свечи, возможно это дало название стратегии DeMarco 9. При этом каждая следующая свеча должна иметь уровень закрытия ниже чем пятая в обратную сторону свеча (считая текущую). Если это условие не соблюдается, то отсчёт прерывается и приходится начинать заново. К счастью индикатор сильно упрощает задачу, автоматизируя расчёты.
Если индикатор нанести на график, то он будет выглядеть так:
Теперь приведу пример паттерна Bullish TD Price Flip – он полностью противоположен первому паттерну Bearish TD Price Flip и для его формирования должны соблюдаться противоположные условия:
Закрытие С должно быть ниже закрытия А.
Закрытие D должно быть выше закрытия В.
При соблюдении этих условий паттерн считается сформированным и начиная со свечи D опять начинается отсчёт до 9 свечи.
В принципе торговать уже можно после формирования данного паттерна (TD Price Flip) так как он является разворотным, при этом вход должен быть осуществлён после формирования паттерна, т.е. после закрытия свечи D или 1. При этом стоп-лосс следует установить за минимум или максимум свечи D или свечи 1. Выход из сделки осуществляется после закрытия свечи 9. Но существенным моментом является то, что не всегда счётчик доходит до 9 свечи, если вы посмотрите на график с нанесённым индикатором, то таких вариантов окажется довольно мало, поэтому этот способ входа является скорее побочным, а основным является вход в обратном направлении, после завершения свечи 9 и формирования паттерна TD Countdown.
Основной вариант входа по стратегии
После того как закрылась свеча 9, оканчивающая паттерн TD Setup начинается формирование паттерна TD Countdown (обратный отсчёт). Этот паттерн состоит из 13 свечей для которых должно выполняться следующее условие: цена закрытия каждой следующей свечи должна быть меньше для нисходящей последовательности и больше для восходящей, либо равна соответственно минимуму или максимуму 3 свечи от считая текущую назад. В идеале, минимум или максимум свечи 13 должен быть меньше (или больше) либо равен уровню закрытия свечи номер 8 в последовательности. Важно понимать, что в отличие от 9 последовательных свечей без перерывов в TD Setup, данный графический паттерн не ограничен ни количеством свечей, ни длиной интервалов в перерывах.
Индикатор, который мне попался продолжает счёт, только меняет цвет цифр – для нисходящей последовательности - это оранжевый цвет для восходящей – голубой. На рисунке я обозначил паттерны TD Setup и TD Countdown:
После завершения паттерна TD Countdown, т.е. завершения свечи под номером 22 осуществляется вход в направлении противоположном движению цены при формировании паттерна TD Countdown. При этом стоп-лосс следует располагать за минимумом или максимумом свечи 22. Сделку следует держать до формирования паттерна TD Price Flip в обратном направлении или до появления цифры 1 другого цвета.
Как видим на таймфрейме Н1 очень часто формируются паттерны TD Price Flip (т.е. появление первых цифр последовательности 1-9), но редко доходит до завершения TD Setup и ещё реже дело доходит до завершения TD Countdown.
Рекомендуют использовать эту стратегию на более крупных таймфреймах Н4 или D1. Давайте переключим на Н4 и посмотрим, что получается:
Результат получается неудовлетворительный в части формирования паттерна TD Countdown, а вот паттерн TD Setup появляется довольно часто и на Н1. Возможно это связано с тем, что сейчас мало хороших трендов.
Кстати стоит обратить внимание, что крайние точки паттернов TD Price Flip являются уровнями поддержки и сопротивления и могут быть использованы в анализе и торговле.
Конечно стратегия ДеМарко довольно сложна, только из-за пересчёта параметров паттернов, но благодаря индикатору, автоматически рассчитывающему параметры паттернов эта задача сильно облегчается.
В общем можно сделать такой вывод – стратегия, несмотря на свою относительную сложность довольно точно определяет точки перелома движения. Если натренироваться входить в сделки после формирования паттерна TD Price Flip, т.е. свечи 1 и главное выходить либо при появлении обратного сигнала (свечи 1 другого цвета) либо дожидаться до окончания последовательности счёта, вплоть до свечи 22, то можно получить неплохие результаты.
Единственным недостатком стратегии можно назвать некоторую неопределённость или вернее разный размер стоп-лосса в разных сделках, но к этому можно приспособиться, при достаточном размере депозита.
В любом случае, прежде чем применять подобную стратегию на реальном счёте есть большой смысл протестировать работу по этой стратегии на демо-счёте, заодно можно попрактиковаться во входах. Может быть есть смысл применить некий фильтр, чтобы отсеять слишком большое количество сигналов, желающие могут проявить свою фантазию и смекалку.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.