Сегодня опять среда и время для обзора очередной стратегии. Сегодняшняя принадлежит к, наверное, самой многочисленной группе – внутридневным стратегиям и называется незамысловато «Внутридневная установка 100%". Посмотрим, какие 100% имеются ввиду.
Авторы стратегии декларируют, что стратегия обеспечивает следование за доминирующим внутри дня трендом. Не секрет, что именно следование за трендом позволяет получить достаточно большой профит, превышающий средний размер убытка в несколько раз. Говорят, что фразу «тренд – твой друг» придумал легендарный трейдер Джордж Лэйн, автор осциллятора стохастик, которым до сих пор пользуются множество трейдеров во всём мире, вот и посмотрим насколько дружелюбна эта внутридневная стратегия к трейдерам и соответственно к тренду.
Для использования данной стратегии нам понадобится дневной график с простой скользящей средней с периодом 20 и часовой график на котором мы поместим два варианта Bollinger Bands с двумя вариантами отклонений 2 и 3, период у обоих полос будет также равен 20.
Авторы стратегии предлагают разместить два экрана с дневным и часовым графиком рядом, но можно просто отметить чтобы индикаторы отображались на соответствующем периоде и не загромождать терминал. Так как стратегия мультивалютная, то возможно вы захотите торговать на 10-15 валютных парах, а одновременно открытых 20-30 окон слабый компьютер может и не выдержать, к тому же не очень удобно переключать по два окна одновременно, тем более что дневной график нам будет требоваться редко. После нанесения индикаторов вы получите такие результаты:
Дневной график:
Часовой график:
Подготовка к сделке
Наблюдаем за дневным графиком и ждём, когда очередная дневная свеча закроется выше или ниже SMA20, на следующем рисунке я обозначил такие дни вертикальными линиями:
Всего с июля этого года их получилось 17, причём последние пять с конца октября и первые несколько торговых дней ноября. Возможно в такой ситуации следует воздержаться от торговли, но так как мы заранее не знаем, как поведёт себя цена, то посмотрим, что из этого получится. На этом предварительный этап подготовки на дневном графике закончен. Так как закрытие за SMA20 происходит не очень часто, то достаточно один раз в день утром посмотреть на график, чтобы понять торговый сегодня день (для этой стратегии) или нет. Если вы обнаружили, что вчерашняя дневная свеча закрылась за SMA20, то переходим ко второму этапу подготовки к сделке, но уже на часовом таймфрейме. Для примера выберем на истории хороший момент, после которого цена пошла дальше, а именно следующий день за 16 сентября, т.е. 17. На часовом графике мы увидим такую картину:
Нам нужно, чтобы очередная часовая свеча закрылась ниже линии Боллинджера с отклонением 2 (более узкой).
Вход в сделку
На верхнем рисунке я обозначил также все параметры сделки. Входим мы после закрытия часовой свечи ниже, так как предыдущий день закрылся ниже SMA20, зелёной линии полосы Боллинджера с отклонением 2. Входим двумя ордерами с одинаковым размером, стоп-лосс ставим немного выше свечи, после которой мы вошли в сделку. Устанавливаем 1 тейк-профит на расстоянии равном 0,5 от размера стоп-лосса (немного странная мера, возможно призванная несколько уменьшить размер убытков в случае негативного развития событий). Для второго ордера не ставим тейк-профит, а закрываем его тогда, когда цена, зайдя за нижнюю зелёную линию закроется выше её. Поле закрытия первого ордера переводим второй ордер в безубыток, также после этого момента можно применять трейлинг стоп. В данном случае это произошло после закрытия свечи в 22 часа того же дня. Суммарный профит оказался 85 + 443 = 528 пипет. При этом теоретический убыток мог составить 170 пипет, т.е. профит составил 3,1 R, вполне приличный вариант.
Теперь давайте посмотрим, как проявит себя эта стратегия в спорном случае, похожем на последние пять возможных вариантов, для примера возьмём дни, следующие за 27 августа (закрытие выше SMA20) и 28 августа (закрытие ниже SMA20).
По правилам стратегии 28 августа мы должны были входить вверх, а 29 августа – вниз. Смотрим на график:
Сделки 28 августа дали бы следующие результаты – 1 тейк-профит сработал и принёс 55 пипет прибыли, второй ордер закрылся по безубытку и не принёс бы ни прибыли ни убытка. Сделки, открытые 29 августа уже на покупку, дали бы следующие результаты – 1 ордер по тейк-профиту принёс бы 80 пипет, это было ночью, второй ордер принёс бы 276 пипет, в сумме прибыль составила бы 356 пипет. Если посмотреть на график под большим увеличением, то возможно открыть сделки можно было на 1 час раньше, что добавило бы ещё 114 пипет, но даже и так прибыль, пусть и небольшая была получена. Как обстояло дело в конце октября и начале ноября я предоставляю читателям.
Теперь понятно, для чего применяется вход именно двумя ордерами, а не одним удвоенным объёмом, так как один из ордеров закрылся ночью именно по тейк-профиту и в самом худшем случае, ваш убыток бы составил всего 80 пипет, а не 160.
Возможно вы обратили внимание, а может и нет, что в стратегии не используется вторая лента Боллинджера с отклонением 3. Она необходима для контроля – если цена отбилась от полосы с отклонением 3, то вскоре можно ожидать закрытия цены за полосой с отклонением 2 и заранее подготовиться к открытию сделки. Таким образом это второе предупреждение о том, что скоро придётся открывать сделку, первое – это закрытие дневной свечи за SMA20.
Подведём итоги. Стратегия достаточно простая и незамысловатая, индикаторы используются те, что входят в стандартную поставку терминала MT4. Хотя большой прибыли от этой стратегии возможно ожидать не стоит, но небольшие стоп-лоссы и почти 100% закрытие 1 ордера, который компенсирует 50 % от стоп-лосса, позволяют сделать вывод, что стратегия заслуживает внимания и может использоваться даже начинающими трейдерами. Правила просты и запомнить их, надеюсь не составит большого труда. Но как обычно, прежде чем применять такую стратегию на реальном счёте имеет смысл отработать торговлю на демо-счёте. Ещё раз посмотрел на график и обнаружил, что пропустил возможный вариант входа после 8 июня этого года, хотя на часовом графике ситуация выглядит не очень, но потенциал следующих дней оказался очень большим. Возможно, что торговать по этой стратегии можно чуть ли не каждый день пока цена остаётся выше или ниже SMA20, но это требует дополнительных исследований.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments