Сегодняшний обзор будет посвящён оригинальной стратегии, учитывающей изменение волатильности, которая часто происходит при разворотах тренда. Стратегия называется «Даниэлла» по названию индикатора i-Daniella, который используется как основной индикатор в этой стратегии.
Этого индикатора нет в составе МТ4 и нет в Маркете, если вы захотите его использовать можете скачать по ссылке: https://1drv.ms/u/s!ArSGZw4kdNOSj-Uw1F1nWYlrcP6EHA?e=uVChiG, но одного этого индикатора мало, нам понадобится ещё стандартный индикатор ATR, входящий в стандартную поставку терминала МТ4, у этого индикатора нужно установить период равный 2.
Торговля ведётся отложенными ордерами на таймфрейме D1. При этом все манипуляции можно проводить даже, не дожидаясь 24 часов, так как в это время уже не бывает практически сильных движений, а растущий или падающий день уже видно и обычно минимум для падающего дня или максимум для растущего уже не преодолеваются. Правда нужно ещё посмотреть, когда появляется стрелка, если после закрытия дня, то придётся устанавливать ордера после 24 часов. После установки на график обоих индикаторов мы получим вот такую картинку.
Как видим стрелки появляются на графике, но просто входить по ним не стоит, для фильтрации сигналов мы будем использовать индикатор ATR.
Для входа в покупки нужно совпадения нескольких условий:
· Появление синей стрелки.
· На графике ATR волатильность только что закончившегося дня должна быть выше волатильности вчерашнего дня и волатильность позавчерашнего дня должна быть тоже выше вчерашнего.
Посмотрите на график:
Как мы видим, в этом случае самой низкой точкой была волатильность вчерашнего дня, значит вход подтверждается. В этом случае устанавливаем отложенный ордер buy stop выше самой максимальной точки только что закончившегося дня на величину спреда. Так как в первые минуты нового дня спреды сильно увеличиваются, есть смысл подождать хотя бы полчаса, прежде чем устанавливать ордер. Таким образом примерно 0:30 ваша работа закончена и можно отправляться спать.
Ордер на продажу sell stop устанавливается подобным же образом:
· Появляется красная стрелка.
· На графике ATR волатильность только что закончившегося дня должна быть выше волатильности вчерашнего дня и волатильность позавчерашнего дня должна быть тоже выше вчерашнего.
Вот пример сетапа на продажу:
Теперь по поводу места установки стоп-лосса. По правилам стратегии его следует устанавливать за крайней точкой тени сигнальной свечи (той после закрытия которой появляется стрелка). Иногда это может быть очень большая величина и мне кажется есть смысл подойти к этому вопросу творчески. Если сигнальная свеча меньше среднего значения предыдущих свечей, то есть смысл оставить правило устанавливать стоп-лосс за сигнальной свечой, если же свеча сравнительно большая стоп-лосс можно установить на расстоянии в 38,2, 50 или 61,8 % от точки входа. Это позволит сильно уменьшить возможные потери.
Тейк-профит не устанавливаем вообще. Просто следим за открытой сделкой и по ходу дела, при достижении прибыли в 500 пипет, переставляем стоп-лосс на 100 пипет выше (или ниже) уровня безубыточности. Далее используем трейлинг-стоп (с шагом в 400-500 пипет) и ждём закрытия позиции по нему.
Как вариант - позицию можно закрыть в конце торгового дня (если результат положительный), либо по обратному сигналу (появление стрелочки индикатора i-Daniella, в обратную сторону), по прошествии нескольких дней. Также можно закрывать прибыльную позицию при формировании паттерна медвежье или бычье поглощение на дневном графике. В общем тут вы можете проявить свою фантазию.
Давайте посмотрим какие результаты торговля по этой стратегии принесла бы на паре #EURUSD с 1 января этого года. Всего было 22 сигнала, 12 на продажу и 10 на покупку.
Прибыль бы принесли сделки №№2, 6, 8, 12, 17, 18, 21, 22. При этом прибыль была бы получена в большинстве случаев при закрытии сделки к концу следующего дня после входа. В остальных сделках мы бы получили убыток. При этом сильным движением были как раз дни, после которых мы входили в сделку. Обратите внимание, что все сигналы сопровождаются подтверждением со стороны ATR, а это значит, что, либо показания ATR учитываются в индикаторе и этот индикатор ATR можно убрать с графика, либо показания ATR не имеют никакого значения и опять же на графике он не нужен.
Попробуем посмотреть, что показывает этот индикатор на меньших таймфреймах. Вот график Н4:
Тут всё кажется немного интереснее и сильные движения не пропускаются. Посмотрим, что творится на Н1.
Тут сигналов ещё больше, но сами движения, естественно, короче.
Глядя на графики, можно сказать, что в основе стратегии лежит индикатор импульсов, который рассчитывает свои показания учитывая изменение волатильности, т.е. тот же ATR. Так как импульс можно определить постфактум, на основании величины свечи, то и его показания появляются уже после того, как первый импульс состоялся. Может быть таймфрейм Н4 будет наиболее подходящим для этой стратегии, так как даёт некоторый период инерции после первого импульса. Используя же стратегию на дневном графике, мы часто натыкаемся на реакцию рынка и движение в противоположном направлении, что приводит к убытку.
Возможно в качестве фильтра стоит применить какой-то из трендовых индикаторов хоть ту же SMA, с не очень большим периодом и совершать сделки на покупку тогда, когда цена выше этой линии, а на продажу – ниже. Вот пример графика Н4 и SMA (14):
Может быть мне и кажется, но похоже, что этот вариант несколько более надёжный.
Во всяком случае такая комбинация позволит отсеять контртрендовые сделки.
Как и большинство стратегий, которые мы рассматриваем, эта стратегия может принести прибыль, если точно выполнять её правила и вовремя выходить из сделок. Смущает непонятная формула индикатора, которая выдаёт сигналы по скрытому алгоритму, а способностью предсказывать дальнейшее поведение ни один из индикаторов, получающих информацию об уже состоявшемся, не в состоянии.
Вы можете попробовать эту стратегию на своём-демо счёте и может быть добиться устраивающих вас результатов. Мне кажется, что стратегия не очень эффективная, но может быть я просто не до конца в ней разобрался.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении счёта.
Comments