Стратегии по средам – «Паттерн 5.0»

Сегодня рассмотрим одну, не самую сложную, но основанную на действительных изменениях в движении цены стратегию, которая называется «Паттерн 5.0». Стратегия безиндикаторная и основана на том, что разворот цены почти всегда происходит по определённому шаблону. Почти, но не всегда, так как ничего постоянного в такой области, где сталкиваются воли и эмоции миллионов людей быть не может.

Основная мысль стратегии заключается в объединении т.н. аукционов продавца и покупателя. Немного поясню аналогию. Например, на аукцион выставлена хоть и подержанная, но вполне приличная машина. С точки зрения продавца – чем выше цену он сможет получить, тем лучше, с точки зрения покупателя, всё наоборот – чем ниже будет цена за этот автомобиль, тем лучше. В отличие от обычного аукциона торговля валютными парами не ограничена по времени, поэтому цена то поднимается, то опускается, к тому же количество владельцев (в данном случае валютных пар) фактически неограниченно и когда цена снижается чрезмерно, продавцы пытаются поднять цену, а когда цена задирается, то покупатели пытаются опустить её. Так как на валютном рынке покупатели и продавцы постоянно меняются местами – тот, кто купил по низкой цене, старается продать подороже, а тот, кто продал подороже стремится вновь купить по дешевле.

Теперь посмотрим, что происходит на аукционе с ростом цены – количество покупателей уменьшается, так как всё больше покупателей решают, что цена для этой пары слишком высока, а количество продавцов наоборот начинает расти, так как всё больше участников решают, что цена уже достаточно высока и стоит, пока она высокая – продать. В нижней части наоборот, количество продавцов уменьшается, а количество покупателей возрастает. Так как всё это одновременно происходит на всех таймфреймах, то очень упрощённо мы можем представить, что движения цены следуют за количеством продавцов и покупателей, которые постоянно меняются местами, или точнее объёмом их предложений, на покупку или продажу. Таким образом можно сказать, что тренд меняется тогда, когда меняется соотношение между объёмами ордеров продавцов и покупателей, а проявляется это в виде появления импульсов в противоположную от движения цены сторону. Упрощённая схема показана на нижнем рисунке:

А вот как выглядит разметка на дневном графике:

Особых тонкостей нет, главное отметить реальные точки экстремумов, можно конечно воспользоваться одним из многочисленных индикаторов ZigZag, подобрав параметры, чтобы уменьшить количество этих самых зигзагов.

Стоит посмотреть можно ли такую разметку сделать на таймфрейме Н1, так как торговать на D1 конечно хорошо, но немного затруднительно.

Для того, чтобы проще было ориентироваться в описанной форме паттерна 5.0, были введены стандартные для гармонических паттернов буквенные обозначения. Начиная с первой указанной волны каждый разворот последовательно обозначается латинскими буквами X, A, B, C и D. Соотношения между этими волнами играют достаточно большое значение и позволяют отделить один вид паттерна от другого.

Структура паттерна 5.0

В модели есть три важных элемента, которые не всегда выполняются все разом, но значительно повышают качество и надёжность сигнала. В последнее время идеальные паттерны встречаются всё реже, но нам важно, чтобы паттерн 5.0 просто соответствовал описанной форме, а также желательно соблюдение таких соотношений:

Движение волны АВ должно быть больше движения волны ХА как минимум на 27%. Это одно из вторичных значений уровней Фибоначчи, которое, тем не менее, часто встречается на форекс.

В идеальном паттерне присутствует в составе равенство между движениями волн АВ и CD. Это не всегда выполняется, но если этого нет, то тогда должен быть следующий пункт.

Коррекция CD составляет половину от движения всей волны ВС. Это как раз тот момент, который обычно бывает чаще предыдущего.

Это была цитата из описания паттерна, в нашем примере выполняются 1 и 3 условия, значит можно считать паттерн действительным.

Теперь правила торговли по этой стратегии. После того, как вы увидели начало коррекции после отскока, в данном случае, от максимума вы делаете разметку и ждёте формирования максимума – ниже точки «В». Иногда эта точка близка к 50 % по Фибоначчи иногда почти приближается к точке «В». Если получилось так как у меня на рисунке, точка «D» сформировалась близко к 50 % восстановления Фибоначчи, то вы ждёте закрытия свечи ниже этой линии (50 %) и входите в продажи. Стоп-лосс в этом случае можно поставить за локальным максимумом, он получится довольно небольшим. В том случае, если цена продолжит восходящее движение, значит точка «D» была определена неправильно (хотя вашей вины в этом нет) и придётся немного перестроить разметку. В этом случае входить можно если цена опустится ниже 61,8 % или опять ниже 50 %. Если цена поднимется выше точки «В», то сценарий полностью отменяется. Если ваш прогноз совпал с движением цены, то выходить в плюсовой зоне можно в разных местах – по определённому соотношению R/R или по трейлинг стопу или по любому другому признаку, который вам нравится.

Соответственно при развороте цены вверх мы также обозначаем вершины колебаний и делаем разметку, но теперь рассматриваем движение вверх и вход в покупки.

На следующем рисунке показана конфигурация для входа в покупку, при этом когда цена сформировала точку «D» и мы вошли бы в сделку – нас выбило бы по стопу, и цена сформировала новый минимум «В1» ниже «В» и соответственно пришлось перестраивать точки «С1» и «D1».

Тут кстати точка «D1» сильно не доходит до 50 % восстановления Фибоначчи, однако это не помешало цене вполне прилично подняться, возможно это не настолько существенный фактор, чтобы принимать его во внимание, но всё это требует дополнительной проверки на демо счёте. Как я писал в самом начале – форма зигзагов показывает перевес одной или другой группы участников рынка, а насколько сильно одна группа настаивает на своём или быстро сдаётся, возможно не так существенно, хотя возможно и сказывается на длительности последующего движения.

В общем стратегия достаточно проста и логична, основана на типичном поведении различных групп участников торговли, поэтому может быть использована в качестве основной или дополнительной для торговли. Небольшую трудность в начале может вызвать правильная разметка, но со временем достаточно просто научиться видеть эти зигзаги, особенно если уменьшить масштаб до минимума. Как обычно лучшие результаты будут получаться при торговле по тренду, а так как по своей сути стратегия контртрендовая, т.е. направлена против предшествующего движения, то возврат на тренд может показать лучшие результаты.

Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.

Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы пополнения при каждом пополнении.