Сегодня мы рассмотрим одну из среднесрочных стратегий, которой авторы дали название «Рыбка в бочке». Иногда кажется, что чем заковыристей название, тем большую популярность получает стратегия и совершенно не важно насколько она соответствует трейдеру. Ну что посмотрим, что же находится внутри этой бочки, и какой свежести там рыбка.
Эта стратегия относится к среднесрочным, сделки в которых длятся от одного до нескольких дней, хотя если быть точным – деление по времени длящейся сделки страдает однобокостью, ну да ладно. Работа по этой стратегии производится на таймфрейме Н4, все настройки даны для пары #EURUSD, для других валютных пар возможно понадобится корректировка так как их движения отличаются.
В этой стратегии используются целых 4 индикатора, все они входят в стандартную поставку терминала МТ4. Как обычно начнём с настроек индикаторов.
Осциллятор RSI. Параметры такие: период – 7, расчёт применить к цене закрытия (Close). Также настройте уровни: 20 и 80;
Индикатор Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB). Их следует присоединить к графику RSI, для чего в терминале «перетащите» и «киньте» этот индикатор на поле осциллятора, а в открывшемся окне настроек выберите применить к «First Indicator’s Data». Остальные параметры: период – 20, отклонение – 2, сдвиг – 0. Получившийся в итоге комбинированный индикатор будет основным для данной стратегии;
Осциллятор MACD. Параметры: быстрое EMA – 15, медленное EMA – 26, сигнальная линия (MACD SMA) – 1, расчет применить к цене закрытия (Close);
Скользящая средняя SMA. Параметры: период – 200, сдвиг – 0, метод – простой (Simple), применить к цене закрытия (Close).
После нанесения индикаторов вы получите примерно такую картинку:
Перейдём к правилам торговли.
Сетап на покупку
1. Ждём, когда индикатор RSI подойдёт вплотную к нижней границе BB, или даже пробьёт её. Если это произошло, следует дождаться его возврата внутрь торгового канала «Полос Боллинджера».
2. Получив первый сигнал на покупку, обращаемся за подтверждением к MACD. Гистограмма индикатора должна располагаться выше нулевого уровня (что указывает на бычью тенденцию).
3. На закрытии сигнальной свечи (на которой RSI вернулся внутрь канала) входим в сделку на покупку.
4. Стоп-лосс размещаем на 350-400 пипет ниже точки входа на рынок.
5. Важно: при достижении текущей прибыли в размере 350 пипет, стоп-лосс следует переставить в безубыток!
6. Тейк-профит – здесь на Ваш выбор предлагается несколько вариантов (в порядке возрастания размера потенциальной прибыли):
· самый простой - установить фиксированный на уровне 800 пипет;
· входить на рынок несколькими лотами, при достижении 800 пипет часть закрыть, а оставшиеся перевести на трейлинг-стоп (с шагом в 400 пипет);
· после достижения цели в 500 пипет перевести сделку на трейлинг-стоп с шагом в 350-400 пипет.
Сетап на продажу
1. Ждём, когда индикатор RSI подойдёт вплотную к верхней границе BB, или даже пробьёт её. Если это произошло, следует дождаться его возврата внутрь торгового канала «Полос Боллинджера».
2. Получив первый сигнал на покупку, обращаемся за подтверждением к MACD. Гистограмма индикатора должна располагаться выше нулевого уровня (что указывает на бычью тенденцию).
3. На закрытии сигнальной свечи (на которой RSI вернулся внутрь канала) входим в сделку на покупку.
4. Стоп-лосс размещаем на 350-400 пипет ниже точки входа на рынок.
5. Важно: при достижении текущей прибыли в размере 350 пипет, стоп-лосс следует переставить в безубыток!
6. Тейк-профит – здесь на Ваш выбор предлагается те же три варианта, что и в сетапе на покупку.
Если вы обратили внимание, нигде не указано как используется простая скользящая средняя. В случае, если скользящая средняя показывает устойчивый тренд, уровень фиксации прибыли можно устанавливать максимальным, т.е. использовать два последних варианта фиксации прибыли. Если сделка находится в отрицательной зоне и график цены пересёк SMA200 в противоположную сторону, то есть показал изменение направления тренда, срабатывания стоп-лосса ждать не следует, в таком случае необходимо зафиксировать убыток и выйти из сделки.
Есть ещё один совет от авторов стратегии - сделки не открываются за 4 часа до закрытия рынка в пятницу. В этом случае следует дождаться открытия рынка в понедельник, и если условия на открытие сделки сохранились, то можно сделку открывать.
Вернёмся на график и посмотрим были ли сетапы и что получилось бы в результате применения этой стратегии. На графике я отметил вертикальными линиями потенциальное сочетание индикаторов по сетапам.
С начала августа потенциально было 10 сетапов на сделки, из них 7 на продажу и 3 на покупку. Заметим, что сделки 1 и 4 если бы вы не успели выйти, принесли бы убыток, остальные сделки принесли бы прибыль. Особенно хороший результат, видимо, дали сделки 2, 3, 6, 7. Остальные принесли бы не очень выдающиеся результаты, но тем не менее положительные. 10 сделка ещё работает и на текущий момент прибыль в ней составляет 657 пипет. В целом результат, не смотря на малое количество сделок, за 2,5 месяца потенциально было 10 сделок или 4 сделки в месяц, практически по 1 сделке в неделю. Такая торговля явно имеет преимущество в том смысле, что не требует спешки ни при анализе, ни при входе в сделку. Единственным существенным неудобством может быть несоответствие 4-х часового периода торговым сессиям, но простота и удобство, видимо компенсируют этот недостаток.
Как обычно прежде чем начать применять данную стратегию потренируйтесь на демо-счёте, чтобы научиться безошибочно определять сетапы на сделки. Также при такой стратегии могут иметь значение свопы, начисляемые брокером за перенос сделки через ночь. Но величина этих свопов пренебрежимо мала по отношению к потенциальной прибыли. Попробуйте поторговать по этой стратегии и поделитесь результатами торговли в комментариях.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, это может привлечь новых участников в группу с новыми интересными идеями, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.
Comments