В интернете множество стратегий, рассчитанных на новичков, которые ещё не разбираются в тонкостях трейдинга и ищут что-то такое, что позволило бы с минимальными знаниями получить, пусть не максимум, но хоть какую-то положительную отдачу от торговли. Одной из таких стратегий выступает стратегия «13 часовых свечей». Сегодня я расскажу о применении этой стратегии, но для выводов о её производительности было слишком мало времени. Попробую продолжить изучение на одном из демо счетов.
Попробуем посмотреть, что это такое и с чем её едят. Сначала суть стратегии. Основана она на статистическом анализе поведения участников рынка во второй половине европейской сессии. Но проблема заключается в том, что это поведение не «умных денег», а рыночной толпы, в этом и заключается слабость этой стратегии. Но обо всём по порядку. 13 свечей считаются с 22 часов по GMT и заканчиваются в 11 часов по GMT. Чтобы определить время начала периода прибавьте (для восточного полушария) или отнимите (для западного) часы отличия от GMT. Для моего часового пояса это GMT+2, т.е. период начинается в 0 часов, и последняя свеча начинается в 13 часов, очень удобно. Вход производится поле завершения 13 часовой свечи в ближайшие 4 часа, т.е. практически до закрытия Лондонской биржи. Для определения направления торговли мы считаем количество растущих и падающих свечей, так как число нечётное, то каких-то свечей будет больше, к тому же свечи без тела считаются падающими. Да, забыл добавить, торговля производится только парой #EURUSD и естественно на часовом графике. Если больше падающих свечей (на моих графиках чёрных), торговля производится в лонг, если больше растущих свечей (на моих графиках белых), то торговля производится в шорт. Разметка графика произведена индикатором i-Session, который отмечает как время сессионных периодов, так и максимумы, и минимумы этих периодов, в маркете этого индикатора нет, но наверняка найдётся множество подобных, если кому-то захочется именно этот индикатор – стучитесь в личку. Давайте возьмём удачный, для входа, и для результатов торговли, день, пятницу 7 мая. Именно так делают все продавцы мыльных пузырей. Но мы пойдём другим путём и попробуем найти не только положительные, но и отрицательные свойства этой стратегии.
По правилам стратегии я считаю количество растущих и падающих свечей в период от 0 часов до 14 часов, я выделил этот период прямоугольником розового цвета. Получилось 7 чёрных свечей, включая один доджи. Значит торговля осуществляется вверх. Также по правилам торговли вход осуществляется в течении следующих 4-х часов при закрытии ещё одной чёрной свечи. Это знаменательное событие произошло в 14 часов. Входим как вы помните в покупки. Лучше входить двумя одинаковыми ордерами, просто удобней будет сопровождать сделку. Стоп ставится по правилам стратегии за минимум предыдущего дня, но только если он находится в диапазоне 300-600 пипет, если дальше, то на расстоянии 600 пипет, если ближе, то на расстоянии 300 пипет. В данном случае получилось 600. Тейк-профит для половины объёма позиции ставится на расстоянии от входа равном стоп-лоссу, опять в данном случае 600 пипет, а вторая половина переводится в безубыток после достижения ценой первого тейк-профита и включается трейлинг стоп на 300 пипет (так как MT4 не позволяет ставить тейк на половину позиции, закрыть половину можно только руками, поэтому я рекомендую открываться двумя равными ордерами, которые управляются независимо). На рисунке выше точка входа синяя горизонтальная линия, стоп-лосс красная, а тейк-профит для половины зелёной линией. Как видим первая половина закрылась по тейку, а вторая половина где-то между 21 и 22 часами в понедельник принеся дополнительно 179 пипет. Итого 1379 пипет, без учёта свопа, совсем неплохо.
Но вот наступает понедельник, опять же по правилам системы каждый день мы открываем новую сделку, не обращая внимания на результаты предыдущей. В понедельник я опять вошёл в покупки, так как в нужный период опять было 7 чёрных свечей, включая один доджи. Сделка простояла в минусе два дня и сегодня на статистике США её выбило. Вот те же цвета по понедельнику.
Вчера и сегодня нужно было торговать в продажи, но пробовал я на демо счёте Oanda, и платформа не дала открыть сделку в продажу при существующей в покупки, поэтому эксперимент не удался. Любителям применять локирование вместо стоп-лосса этот брокер явно не подойдёт. Завтра попробую снова.
Что можно сказать, как простая механическая система такой метод торговли возможно подойдёт новичкам, правила просты и их выполнение не требует глубокого анализа и понимания событий, происходящих на рынке. Но в этой же механистичности находится и слабость этой стратегии, совершенно не учитывается возможность как длительных движений, так и резких откатов на новостях, подобных сегодняшней статистики. Может быть если эту систему немного модифицировать, и каким-либо образом уменьшить потери в неудачных сделках, то она вполне может служить рабочей для некоторых трейдеров. Одну модификацию я уже предложил – открывать не одну, а две сделки одновременно по одной цене, может быть есть возможность пропускать определённые дни и стараться выбирать такие варианты, когда стоп-лосс не будет превышать 300 пипет, я пока не знаю. Может быть на досуге как-нибудь попробую заняться модификацией. В любом варианте, здравым зерном является статистическая вероятность движения цены против преимущественного движения на азиатской и начале европейской сессии. Желающие могут попробовать сами выполнять входы по такой стратегии и поискать варианты модификаций. Было бы интересно примерно через месяц вернуться к этой стратегии и сравнить наши наблюдения.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями в социальных сетях и подписаться на этот блог.
Бесплатные сигналы Форекс после регистрации по ссылке.