Эта статья является авторизованным переводом изложения стратегии и методики торговли Сэма Сейдена (преподавателя OnlineTradingAcademy), статья большая и сегодня я публикую вторую часть. Желающие получить образование и дополнительные материалы могут перейти по ссылке https://www.tradingacademy.com.
Сколько времени потребуется рынку, чтобы вернуться в зону спроса или предложения?
Итак, теперь вы знаете, почему время, которое требуется рынку, чтобы вернуться в зону спроса или предложения, является наиболее важной вещью, которую необходимо учитывать при торговле зонами спроса и предложения. Вопрос заключается в том, сколько времени на самом деле потребуется рынку, чтобы вернуться к зоне? Если вы прочитаете некоторые статьи на моем сайте, то увидите, что я говорю, что рынок должен вернуться к зонам спроса и предложения, найденным на 1-часовом графике в течение 24 часов после их создания. Это не очень жёсткое правило: если рынок возвращается в зону через 25 - 27 часов после его создания, тогда это хорошо для торговли, но в качестве ориентира я бы сказал, что рынок определённо не может вернуться в зону на 1 часовом графике более чем через 30 часов после того, как она была создана. Единственным исключением являются зоны, которые формируются, когда банки готовятся к большому развороту. В этих ситуациях рынок может вернуться в зоны через 2 недели после их формирования, но не более того. Зоны спроса и предложения, которые формируются на Д1, должны возвращаться к ним в течении 30 дней после их создания. Это относится ко всем зонам спроса и предложения на ТФ Д1 независимо от того, где они формируются на рынке.
Понимание того, почему рынок возвращается в зоны спроса и предложения
Теперь вы понимаете, почему рынок должен быстро вернуться в зоны спроса и предложения, не откладывая это на длительное время. Следующее, на что мы должны обратить внимание, это то, почему рынок имеет тенденцию возвращаться в зоны спроса и предложения после их формирования. Если вы в настоящее время торгуете с использованием зон спроса и предложения, вы должны понять причину, по которой говорят, что рынок возвращается в зоны после того, как они были созданы, она состоит в том, что банки не смогли разместить все свои сделки при создании зоны. Чтобы разместить оставшиеся сделки, банки оставляют отложенные ордера в зонах, поэтому, когда рынок возвращается в зону, сделки, которые они не смогли разместить первоначально из-за недостатка встречных ордеров, начинают выполняться, и рынок движется обратно в направлении от зоны. Теперь я не хочу вступать в дискуссию о том, почему эта идея размещения отложенных ордеров в зонах неверна (прочитайте эту статью для более подробного ответа), просто я скажу, эта причина в том, что рынок приходит обратно в зоны спроса и предложения не всегда, а только если у банков остались сделки, которые им необходимо разместить. Есть много зон, которые образуются в результате того, что банки снимают прибыль со сделок, которые они уже разместили. Причина, по которой рынок возвращается в эти зоны, заключается в том, что банки снимают дополнительную прибыль со своих сделок, а не потому, что они размещают новые сделки, которые они не могли разместить при создании зоны. Кроме того, существуют другие зоны, которые образуются из-за размещения банками сделок. Причина, по которой рынок имеет тенденцию возвращаться в эти зоны, не всегда заключается в том, что банки не смогли разместить все свои сделки (хотя в большинстве случаев это будет так), потому что, когда банки размещают на рынке несколько сделок, они обычно пытаются разместить дополнительные сделки по ценам, по которым уже размещены существующие сделки. Знание того, что привело к формированию зоны спроса или предложения, является единственным способом выяснить причину, по которой рынок должен вернуться и потом повернуть вспять. Теперь давайте взглянем на два типа зоны спроса и предложения, которые могут сформироваться на рынке, и я покажу вам различия, которые отличают торговлю каждой зоны.
Зоны получения прибыли и спроса.
Первым типом зоны спроса и предложения, которую мы собираемся рассмотреть, являются зоны, созданные банками во время фиксации прибыли. Зоны получения прибыли всегда будут формироваться против направления текущей тенденции. Если бы рынок находился в нисходящем тренде, то фиксация прибыли у банков сформирует зоны спроса вблизи локальных минимумов. В восходящих трендах фиксация прибыли всегда будет формировать зоны предложения, близкие к локальным максимумам.
На изображении выше показаны две зоны предложения, которые сформировались из-за того, что банки снимали прибыль с сделок на покупку, размещённых ранее при движении вверх. Как я узнал, что эти зоны предложения были созданы фиксацией прибыли? Одна, потому что цена двигалась вверх до формирования этих зон, и вторая, потому что цена продолжает расти, после повторного посещения зон. Причина, по которой рынок возвращается в эти зоны предложения, заключается в том, что банки не смогли извлечь необходимую сумму прибыли из своих длинных сделок, когда рынок рос, из-за того, что на тот момент на рынок поступало недостаточно ордеров на покупку. Когда банки решают снять прибыль со своих длинных сделок, ордера на покупку, поступающие в текущем времени на рынок от других трейдеров, размещающих сделки на покупку, потребляются, и цена начинает падать, что создаёт зоны предложения, которые мы можем видеть на изображении. Затем банки используют прибыль, которую они получили, получая прибыль от своей покупки, чтобы открыть больше сделок на покупку, размещаемых в направлении восходящего движения, что заставляет цену перестать падать и двигаться обратно в зону предложения. Движение вверх заставляет большое количество трейдеров вновь открывать сделки на покупку, поскольку они полагают, что цена будет продолжать расти. Как только рынок входит в зону предложения, созданную банками при первой попытке получения прибыли, они снова фиксируют прибыль, используя новые ордера на покупку, которые поступают на рынок от трейдеров, совершающих покупки при движении вверх в зону. Затем цена снова падает, и тот же процесс повторится, или рынок продолжит движение вверх и прорвётся через зону предложения.
Вот три зоны спроса, которые были созданы банками, снимающими прибыль с продаж. Обратите внимание на то, как все зоны формируются из локальных минимумов и как все они слабо реагируют на попадании цены в эти зоны. В этих зонах спроса происходит тот же процесс, что и в зонах предложения на предыдущем изображении. Банки решают снять некоторую прибыль со своих сделок на продажу, это приводит к тому, что цена начинает двигаться вверх, что в свою очередь приводит к тому, что некий процент трейдеров размещает сделки на покупку. Затем банки размещают больше сделок на продажу, используя ордера на покупку, сгенерированные из сделок трейдеров, совершающих покупки в результате движения вверх. Когда банки продают сделки, цена падает, что заставляет людей тоже заключать сделки на продажу. Когда цена падает до уровня, когда банки в прошлый раз снимали прибыль со своих сделок на продажу (зона спроса), они забирают оставшуюся часть прибыли, которую они не могли изначально получить из-за нехватки ордеров на продажу, поступающих на рынок. Их фиксация прибыли вызывает небольшую реакцию, когда рынок попадает в зону спроса, и цена может в течение короткого времени расти, прежде чем упасть ниже локального минимума, сформированного банками, впервые решившими забрать прибыль из своих сделок.
Две проблемы, связанные с торговлей зонами спроса и предложения, которые создаются банками, фиксирующими прибыль:
Первая и, вероятно, главная проблема, с которой вы столкнётесь, - это реакция зоны спроса или предложения на возвращение цены, вероятно, отскок будет небольшим, потому что банки, в конечном счёте, все ещё хотят, чтобы рынок продолжал двигаться в направлении тренда, как только они сняли с своих сделок необходимое количество прибыли. Это означает, что, если вы открываете сделку, основанную на зоне, которая была создана из-за того, что банковские трейдеры фиксируют прибыль, вы должны сдержанно оценивать свои ожидания относительно того, сколько денег вы заработаете на небольшом движении, поскольку это будет лишь вопросом времени, прежде чем цена развернётся и начнёт двигаться назад в направлении тренда.
Вторая проблема с торговыми зонами, создаваемыми фиксацией прибыли, заключается в том, что вероятность того, что рынок пробьётся выше максимума или минимума зоны перед разворотом, гораздо выше, чем у зоны, созданной из-за того, что трейдеры из банка размещают сделки. Причина в том, что, когда банки разместили сделку и создали зону спроса или предложения, они очень заинтересованы в том, чтобы не позволить рынку преодолеть точку, в которой они разместили свою сделки, поскольку это потенциально может привести к убыткам в их торговле и они начнут терять деньги. С зонами, которые были созданы фиксацией прибыли, банкам на самом деле не нужно брать прибыль до того, как рынок достигнет максимума или минимума, потому что они не потеряют от этого деньги, а наоборот, а это значит, что вы довольно часто будете наблюдать всплеск цены выше максимума или ниже минимума зоны спроса или предложения перед разворотом. Это может быть действительно раздражающим, поскольку наиболее вероятным местом размещения стоп-лосса для зон спроса и предложения является максимум или минимум зоны. Чтобы бороться с этим, я предлагаю вам либо не торговать зонами, созданными фиксацией прибыли, или добавить несколько пипсов к стоп-лоссу при размещении сделки в зоне спроса или предложения, вызванной тем, что банки снимают прибыль со своих сделок.
Зоны спроса и предложения, созданные размещением банковских ордеров
Сейчас, мы собираемся взглянуть на зоны спроса и предложения, которые формируются из-за банковских трейдеров, размещающих сделки.
Вот изображение 5 зон предложения, которые сформировались из-за того, что банковские трейдеры размещали сделки на продажу на рынке. Мы знаем, что эти зоны были созданы банками, размещающими сделки, потому что рынок продолжал падать, как только они были созданы. Причина, по которой рынок возвращается в зоны, созданные банками, размещающими сделки, аналогична причине, по которой рынок возвращается в зоны, созданные ими для фиксации прибыли. В большинстве случаев, когда банки размещают сделки, им будет недостаточно встречных ордеров на покупку или продажу, поступающих на рынок, для размещения всей их сделки. Это означает, что они должны манипулировать ценой, чтобы собрать достаточно ордеров на покупку или продажу, чтобы разместить оставшиеся сделки. В нашем примере банки разместили сделки на продажу, что и привело к формированию зон предложения. Проблема заключалась в том, что банки были не в состоянии разместить все свои сделки на продажу из-за того, что на рынке было недостаточно ордеров на покупку, когда они хотели разместить свои ордера на продажу. Теперь банки должны заставить цену вернуться для того, чтобы заставить людей совершать сделки на покупку, которые дадут им ордера, необходимые для размещения их объёмных сделок на продажу. Они делают это, получая небольшую прибыль от сделок по продаже, которые они уже разместили. Когда они фиксируют прибыль, цена начинает двигаться вверх, в результате чего розничные трейдеры начинают размещать сделки на покупку. Когда рынок возвращается в зону предложения, банки используют ордера на покупку, которые были сгенерированы из движения выше, для размещения сделок на продажу, которые им не удалось разместить, когда зона только сформировалась.
Критическая вещь, которую вам необходимо понять о зонах спроса и предложения, которые были созданы банками, размещающими сделки, - это точка, в которой банки разместили свою первоначальную сделку, которая создала зону спроса или предложения, не может быть нарушена, когда рынок возвращается к Зоне.
Если вы посмотрите на зоны предложения выше, и вы заметите, что рынок не преодолевает максимум зоны по возвращении. Причина, по которой максимум не может быть преодолён (по крайней мере, на большое расстояние), заключается в том, что банки не хотят ставить под угрозу сделку продажи, которую они разместили, что в первую очередь привело к формированию зоны предложения. Если бы рынок пробился выше максимума, это привело бы к тому, что сделка продажи, которую они уже разместили, обернулась убытком и могла заставить достаточное количество трейдеров войти в рынок и совершить сделки на покупку, так что цена была бы намного выше, чем та, которую трейдеры банка хотели, что потенциально может означать, что им придётся закрыть свою сделку на продажу с убытком и потерять большую сумму денег. Для вас важно знать, что, когда я говорю «пробился», я имею в виду, что цена не может закрыться выше максимума предложения зоны и ниже минимума для зон спроса. Это нормально для цены, чтобы пройти небольшое расстояние за максимум зоны для зон предложения или минимум зоны для зон спроса, но она не должна закрываться выше или ниже этих экстремумов. Если это происходит, зона становится недействительной, и это говорит нам, что банки либо не размещали никаких сделок в этой зоне, либо какие-либо сделки, которые они совершали в зоне, были и уже были закрыты.
Последнее, что я хочу сказать о зонах спроса и предложения, созданных банками, размещающими сделки, - это причина, по которой рынок возвращается в зоны не всегда, несмотря на то, что у банков есть оставшиеся сделки для заполнения, которые они не смогли разместить, когда зона сформировалась изначально. Это то, на что я трачу много времени, объясняя в своей книге «Как работают крупные институты на рынке Forex». Когда банки размещают сделки в ожидании разворота, они будут пытаться разместить как можно больше своих сделок по возможности по одной цене. Я имею в виду не по одной и той же цене, а по ценам, которые близки друг к другу. Банки делают это потому, что им легче рассчитать, сколько ордеров им потребуется, чтобы получить прибыль от своих сделок.
Это изображение, на которое мы смотрели ранее, только я удалил зоны предложения и вместо этого отметил все точки, где трейдеры банка разместили свои сделки на продажу. Вы можете видеть, что есть два основных ценовых диапазона, в которых банки выставляли свои сделки на продажу до того, как произошёл разворот. Их первый набор сделок был размещён между ценовым диапазоном 111.247 - 111.445 (который составляет всего около 20 пунктов), а их второй набор сделок был размещён между ценовым диапазоном 110.766 - 110.833, который составляет всего 6 пунктов. Это ясно показывает, как банки размещают свои сделки по схожим ценам. Зоны предложения, которые образовались из-за того, что банки размещали сделки, имели возврат к ним, потому что банки хотели разместить свои сделки по сходной цене, а не потому, что на рынке не было достаточно ордеров на покупку, когда они хотели разместить все свои сделки, которые планировали. Единственный раз, когда вы увидите, как банки выставляют свои сделки по схожим ценам, - это когда происходит серьёзный разворот. Во времена, когда рынок находится в тренде, большинство формирующихся зон спроса и предложения заставят рынок вернуться к ним не потому, что банки хотят разместить свои сделки по сходной цене, а потому, что они не смогли получить весь объём сделок, для размещения из-за отсутствия ордеров на покупку или продажу, поступающих на рынок.
Продолжение следует.
Надежный брокер RoboForex