Сегодня мы попробуем немного разобраться с одним индикатором, который окружён аурой суперсильного инструмента для прогноза дальнейшего движения цены. Мы попытаемся понять, как он устроен, как применяется и действительно ли может предсказывать куда пойдёт цена?
Этот индикатор входит в стандартную поставку терминала MT4 и находится во вкладке «Трендовые», полное название индикатора звучит как Ишимоку Кинко Хё, что приблизительно переводится как «взгляд с безопасного расстояния», может быть это какая-то идиома, но суть в принципе отражает. Впервые индикатор Ишимоку был предложен в 30-х годах XX века японским трейдером Гоичи Хосода известный под псевдонимом Ишимоку Санждин. Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа графиков японского фондового рынка и в частности индекса NIKKEI на долгосрочных временных интервалах, но сейчас применяется для всех инструментов и всех временных интервалов.
После установки на график мы увидим следующую картинку (я сделал цвета менее ядовитыми и обозначил названия линий).
На графике я обозначил названия всех линий, входящих в этот индикатор – их 5 шт. Посмотрим, что каждая из них обозначает и как рассчитывается. Сначала трудно привыкнуть к японским названиям, но через некоторое время все привыкают и сыпят ими как дождь из ведра.
Kijun-sen (Киджун-сен) — основная, эталонная или линия стандарта. Линия долгосрочного тренда. По умолчанию рассчитывается по ценам 26 предыдущих баров. Показывает наличие и направление более долгосрочного тренда. Если линия направлена и движется вверх, то это показывает наличие восходящего тренда, если же вниз — нисходящего. А если цена движется параллельно, то это говорит о том, что цена находится в боковом движении или флэте. По сути это простая скользящая средняя с периодом 26 и рассчитанная по средней цене свечи – (максимум + минимум) /2, кстати количество баров, по которым рассчитывается эта скользящая средняя можно менять в настройках индикатора.
Tenkan-sen (Тенкан-сен) — разворотная линия, линия вращения или линия переворота. Эта линия показывает направление, а также наличие/отсутствие краткосрочного тренда. Показания те же, что и у Киджуна. Рассчитывается также по аналогичной с Киджуном формуле, только цена берётся в расчёт за меньший период, в данном случае он равен 9 и тоже может меняться. По сути дела, мы имеем две скользящие средние с разными периодами, одна медленная с периодом 26 и одна быстрая с периодом 9. Пока ничего необычного.
Chinkou Span (Чинкоу-Спан) — это обычный линейный график, построенный по ценам закрытия и сдвинутый назад на 26 периодов – это число также можно менять. Ниже показано линейное отображение свечного графика.
Senkou Span A (Сенкоу Спан А) — первая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение между Тенканом и Киджуном, сдвинутое на 26 баров. Является одной из границ облака Kumo (Кумо) и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.
Senkou Span B (Сенкоу Спан В) — вторая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение цены за последние 52 бара и сдвинутое на 26 баров вперёд. Эта линия образует нижнюю границу облака Кумо, которое отображено на графике заштрихованной областью.
Фактически, если мы отвлечёмся от экзотических названий, мы видим, что в одном индикаторе объединены 4 скользящие средние по средней цене свечи и один линейный график, выполняющий роль осциллятора.
Как и обычные скользящие средние – линии индикатора используются в качестве динамических линий поддержки/сопротивления. Также можно искать в их пересечениях «золотые» и «мёртвые» кресты. Но я думаю, что нам более интересна эта таинственная область Кумо, которая и отвечает за прогнозы.
Как Вы помните, Кумо состоит из двух линий. Эти линии аналогично Тенкану и Киджуну могут взаимно пересекаться, причём относительно того, какая из линий находится вверху, таким цветом и заштриховывается область. Возможно, Вы также вспомните, что линии Сенкоу Спан, А и В ещё называют упреждающими. Так вот пересечение этих линий образует некий упреждающий сигнал, который может прогнозировать изменение текущей тенденции на рынке. Если образуется «мёртвый крест» — это упреждающий сигнал к появлению медвежьей тенденции, «золотой крест» — может предсказать появление бычьего тренда на рынке в будущем. Это происходит в силу того, что облако смещено на некоторое число периодов вперёд. При этом чтобы определить место, где на графике произошло пересечение, следует отсчитать назад то число баров на которое облако смещено вперёд, по умолчанию 26. Посмотрим на график.
Красными кружками обозначены место пересечения Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан B и свеча, соответствующая этому пересечению, значит согласно описанию индикатора, после этой свечи график должен пойти вверх., что, впрочем, и произошло, но правда спустя 3 свечи.
Ещё одна иллюстрация противоположного пересечения, также кружками обозначены место пересечения и соответствующая свеча, после которой можно считать движение нисходящим.
Как видим и этот индикатор не свободен от недостатков трактования сигналов скользящих средних, которые, почему-то считаются основными – «золотых» и «мёртвых» крестов, цена практически прошла половину нисходящего движения, пока индикатор подал нужный сигнал. Как находить начало трендового движения вы можете узнать из моего курса «5 шагов к успеху на Форекс».
Ещё существует два варианта сигналов индикатора Ишимоку – движение внутри облака Кумо и пробой более медленной Сенкоу Спан В (52 периода).
По описанию индикатора данный сигнал показывает, что когда цена попадает в облако, то на рынке формируется некий торговый коридор, в котором можно торговать по тем же правилам, что и во флэте, т. е. от границ этого коридора. Как я указывал в одной из своих статей торговля во флэте более рискованна, чем торговля по тренду.
Пробитие линии Сенкоу Спан В считается одним из самых значимых сигналов индикатора Ишимоку. Так как Сенкоу Спан В — это средняя цена за последние 52 периода. То эта линия символизирует долгосрочный тренд на рынке и пробой ценой этого уровня может служить началом нового долгосрочного тренда.
Очень часто этот уровень выступает значимым уровнем спроса/предложения. Довольно часто для того, чтобы цене пробить этот уровень, необходимо время и несколько подходов. Если пробой происходит с первого раза, то этот пробой сопровождается появлением больших импульсных свечей или ценовых разрывов (гэпов). Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать. Например, как на этом графике (место пробоя показано зелёным прямоугольником).
Нам осталось рассмотреть только сигналы запаздывающей линии Чинкоу Спан, и мы закончим разбор сигналов индикатора Ишимоку. В случае, если линия Чинкоу Спан пересекает ценовой график сверху вниз, следует ожидать начала нового нисходящего движения. Обратное пересечение сигнализирует о возможном восходящем движении. Откровенно говоря, найти подобные сигналы оказалось затруднительно, но парочку я всё-таки смог идентифицировать – красные прямоугольники на графике. Как видим, движения после этих сигналов оказалось настолько мизерным, что скорее их можно было использовать как подтверждение, что движение ещё не закончилось и выходить рано.
Теперь мы попробуем провести небольшой бэктест и проверить на истории насколько точно индикатор Ишимоку предсказывает дальнейшее движение цены. Кстати я ещё обратил внимание, что если мы будем устанавливать стоп-лосс за линиями индикатора, то его величина на часовом графике будет колебаться от 300 до 600 пипсов, не знаю, как вам, а я считаю такой стоп лосс слишком большим для моего риск менеджмента.
Что касается точности предсказаний, то можно сказать, так как в основе всех линий индикатора лежат обычные скользящие средние, то точность не выше и не ниже если бы вы применяли обычные скользящие средние и для предсказания использовали их всего две с периодами 26 и 9, как и в Индикаторе Ишимоку. Для наглядности я поместил на график две такие скользящие средние.
Как видим пересечение двух смещённых вперёд на 26 периодов экспоненциальных скользящих средних, хоть и не повторяют в точности движения облака Кумо, но двигаются довольно близко, а «предсказательные» сигналы пресечений поступают раньше, иногда немного, а иногда значительно раньше как в последнем случает, что позволяет взять большую часть движения. Я делаю вывод, а вы вольны согласиться со мной или нет, что никакой предсказательной тайной силы в этом индикаторе нет, а есть всё те же давно и хорошо известные скользящие средние, которые подаются под несколько непривычным соусом.
В следующий понедельник продолжу обзоры индикаторов, если у вас есть пожелания- выскажите их в комментариях, а если обзор вам понравился – поставьте лайк, расскажите друзьям и не забудьте подписаться.
Comments