По просьбе одного из участников нашей группы на Facebook сегодня мы рассмотрим очень интересную и оригинальную стратегию, которая называется "Коробки Дарваса", по фамилии профессионального танцора Николаса Дарваса, который изобрёл эту стратегию в 50-х годах прошлого века. Об этом он написал книгу, изданную в 1960 году, которая называлась «Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке», он описывает как с помощью изобретённого им метода он превратил 10000 $ сбережений в 2 миллиона за полтора года.
За прошедшие десятилетия стратегия дополнялась и изменялась и сейчас существует в двух вариантах: классическая с использованием "коробок" и канальная, предназначенная больше для торговли акциями, так как на падение, параметры канальной стратегии не рассчитаны.
Существуют также и индикаторы, автоматизирующие построение "коробок", одним из них мы и будем пользоваться для иллюстрации.
Вот так выглядит часовой график с индикатором Darvas Box:
Начнём с теоретического обоснования. В соответствии с классической теорией тренда Чарлза Доу, трендовое движение представляет собой периодическое преодоление предыдущих экстремумов, для восходящего тренда - предыдущих максимумов, для нисходящего – предыдущих минимумов (в упрощённом виде). Наблюдая за рынком акций Николас Дарвас обратил внимание, что цена не всегда рисует правильный зигзаг, а иногда прежде чем начать дальнейшее движение, находится некоторое время в диапазоне и потом пробивает экстремум и идёт дальше. Рисуя графики от руки, излишне говорить, что никаких компьютеров тогда у частных лиц не было, он обратил внимание на то, что прорывы появляются через непредсказуемые промежутки времени, но если провести горизонтальные линии по локальным экстремумам, то если цена пробила их и закрылась выше или ниже, то дальше будет двигаться некоторое время в одном направлении. Так как уже тогда трейдерам было известно, что наибольшие заработки появляются на трендовом рынке, то он и решил использовать это свойство для торговли по тренду.
Для правильного построения коробок существуют правила. Экстремумы определяются практически также как фракталы Билла Вильямса, который придумал свой индикатор на много позже, с одним отличием – у Вильямса экстремум, обозначаемый фракталом, определяется как самая высокая или самая низкая свеча из 5 последовательных, у Дарваса перед экстремумом может быть одна свеча выше или ниже, а после экстремума две. При этом фракталы рисуются сразу, после того как появился предполагаемый экстремум (т.е. свеча перед которой две свечи ниже или выше) и пропадает если не соблюдается правило – две свечи после экстремума должны быть выше или ниже. У Дарваса точки, обозначающие экстремумы рисуются только после закрытия второй после экстремума свечи, если она оказалась ниже или выше, в зависимости от того максимум или минимум мы рассматриваем. На этом рисунке помимо Darvas Box установлен индикатор Fractals? Как видим почти полное совпадение:
Если вы откроете график с установленным индикатором на таймфрейме М1, то сможете понаблюдать как рисуются коробки и точки, не тратя много времени. Сначала, когда на графике появились два экстремума подряд – максимум и потом минимум или наоборот, коробка не рисуется. После того как третья после последнего экстремума свеча закрылась и не преодолела любой из экстремумов, индикатор рисует серый квадрат без одной грани. Когда очередная свеча преодолевает любой из экстремумов и закрывается за ним, квадрат меняет цвет на голубой, если преодолён максимум или оранжевый, если преодолён минимум, и появляется стрелка соответствующего цвета.
Теперь перейдём от теории к практике. Как торговать? Очевидно, что сигналом на покупку или продажу является закрытие очередной свечи за пределами коробки и появления соответствующего цвета и стрелки. Стоп-лосс ставится за границу коробки, которая была прорвана, нижнюю при прорыве верхней границы и верхнюю при прорыве нижней границы. Вот для примера кусок трендового движения в паре #EURUSDс 31 марта по 20 апреля, который я уже использовал в других обзорах.
Как видим в трендовом движении всё выглядит просто отлично, если вы будете постоянно подтягивать стоп-лосс под очередную коробку (в данном, растущем тренде), то сможете взять очень неплохое движение. В приведённом примере первоначальный стоп-лосс равнялся 483 пипеты, что значительно больше, чем если бы вы торговали по моему методу используя скользящие средние, но не в этом дело. Если мы посмотрим на место, где мы могли бы выйти из сделки:
Это место обозначено горизонтальной красной линией, и оно отстоит от точки входа на 3135 пипет – очень неплохо. Надеюсь вы поняли, что стоп подтягиваем под минимумы коробок соответствующего цвета – для восходящего тренда – голубого, для нисходящего – оранжевого. Если мы нанесём на график МА, то обнаружим, что точки входа и выхода находятся в достаточной близости друг от друга и торговля по двум трендовым стратегиям даёт почти одинаковые результаты.
Точки входа показаны более светлым цветом для коробок, более тёмным для МА. Очень положительное свойство этой стратегии – перенос стоп-лосса в положительной зоне в соответствии с движением цены.
В настройках можно установить изображение канала, предположительных коробок и много другое, если вы не сможете найти индикатор в интернете, обращайтесь, дам ссылку.
Теперь о недостатках. Как и все трендовые стратегии эта также работает на трендовом движении, при отсутствии такового вы будете натыкаться на множество ложных сигналов. Для фильтрации может быть имеет смысл дополнить систему неким индикатором тренда, но все они отстают, хотя может быть взять часть трендового движения лучше, чем не взять ничего. Проблема опять-таки заключается в том, что этот индикатор не даёт ответа, когда начинается и когда заканчивается трендовое движение. Особенно сейчас, когда валютные пары если и движутся в одном направлении, то не очень долго. В любом случае, прежде чем применять эту стратегию на реальном счёте, поработайте на демо достаточно продолжительное время, чтобы изучить все тонкости и нюансы стратегии. В целом стратегия, по моей оценке, заслуживает внимания и может пополнить арсенал любого трейдера.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать до 50% спреда брокера? Узнайте, как по ссылке.
Comments