Новички в трейдинге часто слышат - нужно торговать по торговой системе, но зачастую просто не понимают, что это такое с чем это едят и какая от этой пресловутой системы польза. На самом деле есть два крупных и практически не имеющих общих черт типа трейдеров: дискреционные трейдеры и системные трейдеры. Сегодня я постараюсь пролить немного света на то, чем они отличаются и в чём их сходство при всей противоположности подходов.
Дискреционные трейдеры…
Будут пытаться торговать на основании интерпретации потоков информации, например, по экономическим или политическим новостям.
Пытаются предвидеть, что сделает рынок дальше.
Дискреционные трейдеры субъективны; они считают самым главным своё собственное мнение и прошлый опыт для определения будущих рыночных действий.
Они торгуют тем, что хотят, и иногда имеют жёсткие правила для управления своей торговлей.
Дискреционные трейдеры обычно эмоционально вовлечены в свою торговлю и всегда воспринимают убытки на свой счет, потому что их мнение оказалось ошибочным и их эго было задето.
Известно, что дискреционные трейдеры используют множество разных индикаторов для торговли в разное время. Иногда это могут быть макроэкономические индикаторы, графические модели или даже макроэкономические новости.
Они ищут на рынке что-то, на чём можно было бы основать свой вход. Это может быть их собственная интерпретация графического паттерна, линий тренда, новостей, объёма, открытого интереса или другой информации для обоснования причины входа в сделку. Дискреционные трейдеры часто торгуют по причинам, которые трудно измерить или определить с помощью объективной системы, они субъективны, торгуют по намёкам и интуиции.
Системные трейдеры…
Прежде всего системные трейдеры торгуют по трендам.
Они систематически и постоянно участвуют в том, что делает рынок.
Системные трейдеры объективны. У них нет мнения о рынке, и они следят за тем, что рынок на самом деле делает, то есть следуют за трендом.
Системные трейдеры имеют несколько, но очень строгих и точно определённых правил для определения точек входа и выхода, управлением рисками и размером позиции. Их причина для входа и выхода всегда однозначна и не допускает толкований.
Трейдеры, использующие системы, могут быть бесстрастными, потому что, когда они проигрывают, это просто означает, что рынок в настоящий момент не соответствует их системе. Они знают, что в долгосрочной перспективе всегда выиграют.
Системные трейдеры постоянно используют одни и те же параметры для входа и выхода. Они не меняют их внезапно по эмоциональным причинам или под воздействием чужого мнения.
Трендовые трейдеры могут иметь позиции на многих рынках, используя свою техническую систему, основанную на ценах и тенденциях, поэтому им не нужно быть экспертом в основах экономики.
Некоторые трейдеры торгуют по своему усмотрению, а другие торгуют системно. Трейдер может быть на 100% дискреционным, используя своё собственное мнение, убеждения, прогнозы, навыки чтения графиков и опыт для входа и выхода из сделок. Трейдеры также могут быть дискреционными трейдерами, но торговать в рамках своих собственных правил. Есть также системные трейдеры, которые почти полностью механистичны в своих торговых решениях. У них есть определённый процесс входа, выхода и определения размера позиции, который выбирается по их собственному усмотрению. Существует огромная разница между трейдерами, полагающимися на свои инстинкты и способности читать графики, и трейдерами, которые являются чисто системными трейдерами. Системная торговля устраняет самый слабый элемент торговой системы - самого трейдера. Торговая система устранит страх, жадность и эго трейдера и заменит их сигналами и параметрами для отслеживания тенденций. Вы можете избавиться от многих эмоциональных проблем в трейдинге, просто став системным трейдером. Не нужно в себе сомневаться, потому что ваша задача - внедрение системы, а не принятие правильных решений для прогнозирования следующего шага. Ваша работа меняется на то, чтобы быть исполнителем созданной вами системы, а не предсказателем следующего направления движения цены. Вы перестаёте гадать и работаете как крупье в казино, только это казино – ваше собственное. Это гораздо лучшая работа, и она должна быть стимулом для большинства трейдеров избегать ежедневного стресса, связанного с выяснением того, что им делать дальше.
Задача трендового трейдера - читать сигналы, которые сообщают им, когда им нужно выходить на рынок, потому что движение цены сигнализирует о том, что направление цены могло измениться. Когда может появиться новое направление движения, ваша система должна иметь сигналы, которые помогут вам встать на правильную сторону тренда. Трендовые трейдеры используют системную торговлю, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Системные трейдеры используют своё усмотрение в процессе построения системы, но они очень механичны в своей реальной торговле, как только система полностью подтверждена статистически она подлежит исполнению.
В то время как дискреционные трейдеры заняты попытками переварить, что означают фундаментальные новости и информация, поступающая непрерывным потоком, системные трейдеры принимают сигналы, которые они получают от фактического движения цен на рынке. Системные трейдеры не думают и не предсказывают, что будет делать рынок, они реагируют на то, что делает большинство, основываясь на сигналах входа по их заранее определённой системе.
Для среднего трейдера, который является механическим системным трейдером, как правило, достигаются максимальные шансы на успех на рынках, особенно если вы используете исторически проверенную прибыльную систему. Если вы удаляете эмоции и эго из своей торговли и контролируете свой риск разорения с помощью надлежащего размера сделки и стоп-лоссов, тогда у вас есть высокая вероятность успеха, если вы присоединитесь к другим стабильно прибыльным трейдерам на рынке.
Что такое торговая система?
Торговая система - это набор правил, которые количественно и статистически определяют сигналы покупки и продажи, что демонстрируется успешным тестированием на истории цен. Торговая система - это особый вид данных, используемых для выполнения торгового метода, основанный на движении цены на определённом временном интервале. Эти сигналы запускаются паттернами или техническими индикаторами. Торговые системы имеют определённые параметры, связанные с размером позиции, которые управляют риском и увеличивают вероятность прибыльности с течением времени. Торговая система состоит как минимум из восьми поддающихся количественной оценке элементов:
Входной сигнал
Выходной сигнал
Возможный процент выигрыша
Отношение потенциального риска к прибыли
Параметры определения размера позиции
Ожидания относительно частоты торговых возможностей
Средняя ожидаемая годовая доходность
Максимально ожидаемая просадка
Торговая система количественно оценивает параметры того, как вы будете выполнять свои входы и выходы, на основе вашего исследования на графике исторического движения цены. Система сообщает вам, что покупать, когда покупать, сколько покупать, что с этим делать после покупки и как управлять своими позициями по мере развития движения. Сигналы в системах трендовых трейдеров обычно остаются простыми: входы представляют собой прорыв максимума или минимума цены в на определённом таймфрейме или порыв или отбой от граничной линии и отслеживание этого входа со стопом определяемым терпимостью к риску и волатильностью инструмента. В системах трендовой торговли размер позиции обычно остаётся небольшим, чтобы избежать больших потерь и иметь возможность удерживать вход на протяжении всего тренда и не быть сбитым с толку из-за небольших обратных движений против позиции.
А каким трейдером хотите быть вы?
Советы по трендовой торговле:
Системная торговля может избавить вас от большинства эмоций и эгоизма.
Ваша работа как трейдера меняется от предсказания следующего движения к чтению сигналов.
Торговая система должна обеспечивать безопасность торговли с помощью параметров определения размера позиции, основанных на волатильности.
Торговая система сообщит вам, когда входить в сделку, а когда выходить.
Торговая система по тренду должна приносить вам деньги, когда рынок находится в тренде и удерживать от убытков, когда цена торгуется в диапазоне.
Если вам понравилась статья не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на блог.
コメント