Сегодняшняя статья посвящена не столько стратегии, сколько технологии усреднения, за прошедшее время было разработано множество методик, запрограммированно множество роботов и советников использующих эту технологию. Почему-то считается, что, используя технологию усреднения можно фактически избегать убыточных сделок. Сегодня я попытаюсь на примерах показать, что это заблуждение ведёт только к сливу депозита и то, что хорошо в теории, на практике работает совсем не так. Ко всем технологиям усреднения можно применить знаменитую фразу Джона Мейнарда Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем вы платёжеспособным».
Начну, пожалуй, с описания технологии усреднения.
Сама технология основана на гипотезе о том, что рынок никогда не двигается долго в одном направлении и обязательно начнёт откатываться. То есть если после входа в сделку цена начала двигаться против вас, то вместо того, чтобы поставить стоп-лосс и выйти если цена его достигнет вы, ставите ещё один ордер в том же направлении, в котором открыли первоначальную сделку. Цена рано или поздно развернётся, и вы сможете закрыться в безубытке или даже в небольшом плюсе, как указано на схеме.
На схеме показана ситуация, когда вы вошли в покупки, после завершения большой растущей свечи, но цена стала откатываться и второй вход в том же направлении (в покупки) был совершён после завершения падающей свечи с длинным хвостом внизу. Ровно по середине расстояния между входами находится линия безубытка, на самом деле немного выше, так как нужно учитывать спред. Выше этой линии будет прибыль в двух сделках, пусть и небольшая, а ниже убыток, если выйти из сделки ниже линии второго входа, то убыток будет получен по обоим сделкам, по первой больше, по второй меньше. Именно потому, что линия безубытка находится посреди расстояния между входами технология называется «усреднение». На первый взгляд всё нормально и технология работает, но вы не можете знать заранее, где начнётся откат и какой силы он будет. Посмотрите на другой рисунок:
Мы видим, что откат начался намного дальше и не дошёл до линии безубытка, вышли бы вы когда рост пары возобновился? Скорее всего нет и вот что получилось бы:
Скорее всего вы бы вышли либо на большой растущей свече, либо после её закрытия. И опять ошиблись бы:
Цена всё-таки вернулась к точке входа и даже зашла за неё, но больше чем уверен, что выдержать просадку в 2505 пипет не все бы смогли. Давайте посчитаем при минимальном размере ордера 0,01 лота максимальное значение убытка по первой сделке было бы 25,05 $, по второй 1175 пипет или 11,75 $ в сумме 36,80 $. Если ваш депозит 150 $, то убыток в 36,80 $ составляет 24,5 %, ещё три таких сделки и депозит будет обнулён.
Система мартингейла
Существует несколько разновидностей усреднения, одной из которых является система мартингейла. Краткая справка из ВИКИ:
Стратегия мартингейл известна не позднее чем с середины XVIII века, причём под современным названием (также стратегию называли «мартингейлом Даламбера», хотя нет никаких свидетельств тому, что Даламбер имел к стратегии отношение).
Иногда ошибочно утверждается, что стратегия названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры. Возможно, название восходит к жаргону окситанских картёжников, где a la martengalo означало «[играть] абсурдным образом». В свою очередь, слово martengalo означало жителей города Мартиг, служивших в анекдотах образами наивных простаков.
Исторически первым и традиционным применением стратегии мартингейла является казино. Так, в рулетке мартингейл используют в основном при ставках на «равные шансы»: красное/чёрное, чётное/нечётное. При этом в случае проигрыша каждая последующая ставка равна удвоенной предыдущей.
А теперь возьмём калькулятор и попробуем посчитать. Минимальный размер позиции 0,01 лота или цена 1 пипеты 1 цент. Допустим мы открываем сделки с удвоением объёма через каждые 100 пипет или 1 $ и длина движения против нас составит как в предыдущем примере 2500 пипет. Всего на этом движении мы откроем 25 сделок, 1 сделка 0,01, вторая 0,02, третья 0,04, четвёртая 0,08 и так далее, размер последней 25 сделки должен составить 0,01 х 2 в степени 25 или 335544,32 лотов не думаю, что вы найдёте брокера, который позволит вам открыть такой набор сделок.
Сетка
Ещё один вариант усредняющей технологии — это сетка. Здесь дополнительные сделки открываются через равные промежутки или по линиям Фибоначчи без увеличения объёма. Недостатки такие же, вы никогда заранее не можете знать насколько длительным и длинным будет движение и где может начаться откат.
Получается так, что в случае если ваш вход оказался неправильным, вместо того, чтобы ограничить убыток и закрыть убыточную сделку, пока минус не катастрофический и ждать другого, более удачного входа, вы начинаете увеличивать убыточные сделки и разрушать свой депозит. Чтобы вам не говорили знать и предсказать будущее нельзя, можно только надеяться, что некие события, произошедшие в прошлом имеют высокую вероятность повторяться и надеяться, что очередной ваш вход принесёт вам прибыль. Надеяться на то, что цена развернётся только потому, что вы расположили где-то свои ордера. Двигают рынком отнюдь не ваши ордера, а постоянная борьба между покупателями и продавцами, которые постоянно пытаются найти равновесие и если и находят его, то на непродолжительное время.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Бесплатное обучение Форекс после регистрации по ссылке.