В сегодняшней статье я попытаюсь доказать один тезис, который пришёл мне в голову, когда мы с женой обсуждали наши торговые правила. Я коротко напомню одно из них – входить после пересечения ценой 100-часовой скользящей средней. И если цена не идёт в вашу сторону – выходить, если часовая свеча вернулась за скользящую среднюю, это если направление движения не совпало с прогнозом и ждать закрытия очередной свечи опять же за 100-часовой скользящей средней в обратном направлении, после того как цена прошла какое-то приличное расстояние в направлении сделки.
Так как я собираюсь доказать, что точка выхода имеет большее значение, чем точка входа, то я проведу сравнение ситуаций, с различными вариациями точки входа, тем не менее не нарушающими основное правило и различными вариантами точки выхода. Причём буду рассматривать как плюсовые сделки, так и минусовые.
Первый вариант. Будем сравнивать различные точки входа по единому правилу. Задача установить, как разные точки входа влияют на результат сделки – как положительный, так и отрицательный.
На рисунке выше уже хорошо вам известный кусок трендового движения на паре #UERUSD, которое началось с минимума 31 марта этого года. Я обозначил 4 возможных точки входа, может быть по разным методикам их будет и больше, но скорее всего все они уместятся в этот промежуток. Расстояние между самой ранней и самой поздней составляет примерно 633 пипеты, с учётом потенциала движения в 3000 пипет, разница между точками входа не является настолько катастрофичной, так как составляет примерно 20 %. Для трейдинга в этом нет ничего необычного. Дело в том, что за годы существования трейдинга, люди довольно хорошо приспособились к поиску оптимальных точек входа, поэтому как я часто повторяю все способы и стратегии трейдинга могут принести прибыль. Я специально взял кусок трендового движения и обозначил примерную зону входа в сделку по разным методикам, как видим все способы показали примерное соответствие точек входа друг другу. Для порядка перечислю по каким признакам я определял точку входа:
1. Пробой предыдущего максимума.
2. Закрытие свечи выше 100-часовой простой МА.
3. 3акрытие выше 100-часовой МА, ещё раз цена вернулась.
4. Пробой предыдущего максимума колебаний.
Вы можете попробовать применить ещё несколько разных методик входа и посмотреть, как далеко друг от друга будут находиться точки входа. Не думаю, что ваши результаты будут находиться слишком далеко друг от друга. Если вы перейдёте на более высокий таймфрейм там эти точки будут находиться на почти неразличимом расстоянии друг от друга.
Теперь посмотрим, как влияет точка выхода на результат торговли. Сначала рассмотрим более простую задачу – выход в положительной зоне. Предположим, что стоп-лосс в предыдущем примере несмотря на разные точки входа будет располагаться на одном месте за минимумом 31 марта и первый вариант выхода мы будем рассматривать по тейк-профиту с соотношением 1 к 3 (как наиболее часто рекомендуемый вариант).
Точки входа будут теми же, но точки выхода разными, так как нам нужно соблюдать соотношение 1 к 3. Результаты получились такими:
1 сделка: стоп-лосс 300 пипет, прибыль 900 пипет.
2 сделка: стоп-лосс 520 пипет, прибыль 1560 пипет.
3 сделка: стоп-лосс 470 пипет, прибыль 1410 пипет.
4 сделка: стоп-лосс 836 пипет, прибыль 2508 пипет.
Если же мы не будем ограничивать свою прибыль и даже если там же оставим стоп-лосс, то наша прибыль составит:
1 сделка: прибыль 3610 пипет.
2 сделка: прибыль 3360 пипет.
3 сделка: прибыль 3400 пипет.
4 сделка: прибыль 3046 пипет.
Как видим разница довольно существенная. Если попытаться сравнить другие возможные варианты сделок, то и там мы обнаружим, что искусственное снижение прибыли при помощи установки тейк-профита приводит не к повышению, а к снижению суммарной прибыли. Возможно, что стоит разобраться со способом выхода из сделки без применения тейк-профита. Конечно при каждом способе определения точки входа в сделку, возможно, что и точка выхода будет отличаться. В общем случае можно сформулировать такое правило: выходить из сделки стоит тогда, когда формируются условия для входа в противоположном направлении, т.е. точка входа в обратном направлении является точкой выхода из сделки. Возможно, что не всегда можно соблюсти это условие. Но в любом случае стоит присмотреться к такому способу выхода из сделки в положительной зоне, а не ограничивать себя неким соотношением риск/прибыль. Таким образом можно воплотить в жизнь вторую часть поговорки: режь убытки и дай прибыли расти.
Теперь вариант более сложный, так как нужно подобрать пример минусовой сделки и сравнить точки выхода по стоп-лоссу и те точки выхода где стоило бы выходить раньше срабатывания стоп-лосса. Попробую взять за основу несколько своих минусовых сделок.
Вот первая сделка на паре #GBPJPY:
Пунктирной красной линией показана сама сделка – вход осуществлялся после закрытия импульсной свечи ниже 11,6 % восстановления Фибоначчи, с расчётом начала снижения цены. Расчёт не оправдался и в конце концов цена дошла до стоп-лосса принеся 312 пипет убытка. Стрелками я показал возможные места выхода из сделки:
1 стрелка - закрытие выше 100-часовой МА, сценарий отменяется, но надежда всё портит, если бы я вышел из сделки убыток бы составил всего 36 пипет.
2 стрелка – опять закрытие выше 100часовой МА, не идёт цена вниз никак, если бы я закрыл сделку здесь убыток бы составил всего 89 пипет, немного больше чем в предыдущем случае, но тоже немного.
3 стрелка – я её пометил оранжевым цветом, так как очередное закрытие выше 100-часовой МА состоялось в ночное время, но если бы по какой-то причине я был бы у монитора, то убыток составил бы всего 109 пипет, что тоже намного ниже реального убытка по стоп-лоссу.
Вторая убыточная сделка на паре #EURUSD:
Вход был осуществлён после закрытия свечи ниже 100-часовой МА, также расчёт на то, что цена закончила коррекцию и пойдёт вниз не оправдался. Убыток по сделке составил 221 пипету. После того как очередная свеча закрылась выше 100-часовой МА нужно было выходить из сделки, так как причина по которой я вошёл в сделку – закрытие свечи ниже 100-часовой МА перестало существовать, в этом случае убыток составил бы всего 27 пипет, даже если бы я закрыл сделку после закрытия любой из следующих трёх свечей, убыток был минимальным, но меня смутили размеры этих свечей и закрывающие день две свечи падения, так что возможно в этом случае закрыть сделку раньше было и фактически невозможно.
И последний, очень хороший пример, кроме всего прочего показывающий, что надежда – главный враг трейдера, этот пример на паре #NZDJPY:
Вход осуществлялся в продажи после сильного импульса и закрытия свечи ниже 100-часовой МА, это движение также не получило развития и убыток по стоп-лоссу составил 459 пипет. Но если бы я вышел из сделки после большой импульсной растущей свечи (левая стрелка), мой убыток бы составил всего 237 пипет, тоже много, но почти в два раза меньше. Дальнейшее развитие событий только нанесло больший ущерб, а я всё продолжал надеяться на скорый разворот, хорошо, что хоть не отодвигал стоп-лосс, это было бы ещё хуже, цена конечно же развернулась, пройдя вверх от моей точки входа 1191 пипету. Я мог выйти после закрытия любой из свечей, показанных стрелками, давая надежде время одуматься, но я дождался стоп-лосса.
На этих трёх примерах я надеюсь показал, что, если ваш сценарий входа отменяется, благоразумней будет выйти из сделки, понеся очень маленький убыток и именно таки образом трейдер может выполнить первую часть поговорки: режь убытки и дай прибыли расти.
Таким образом можно сделать вывод, хотя точка входа и важна, но при разных методиках и разных стратегиях она неизбежно будет отличаться, но не менее, а скорее более важна точка выхода, так как именно выход в конечном итоге определяет будете вы прибыльным или убыточным трейдером.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Приветственный бонус 30 $ всем, кто зарегистрируется по ссылке: https://cutt.ly/welcome-ru и ещё можно получать 120 % бонуса от суммы при каждом пополнении.