Сегодня я продолжу препарирование индикаторов и жертвой дня становится индикатор MACD (читается макди).
Сам индикатор находится в блоке встроенных в терминал MT4 индикаторов во вкладке «Осцилляторы».
Настройки индикатора достаточно просты: два периода для экспоненциальных скользящих средних и один период для простой скользящей средней, которая, однако применяется не к графику, а к самому индикатору. Как и у любых Скользящих средних всё это можно применить к различным точкам на свечах – Закрытие, Открытие, Максимум, Минимум и так далее. Можно также нанести несколько горизонтальных уровней при необходимости.
В результате на графике в отдельном окне вы получите нечто подобное (я для наглядности сделал цвета по ярче):
Мы видим столбики гистограммы, которые показывают разницу в значениях быстрой м медленно EMA, красную линию это SMA и пунктир показывающий нулевой уровень.
По умолчанию параметры всех МА видны на рисунке выше.
Существует несколько методик торговли с использованием этого индикатора. Перечислю их по порядку:
1. Пересечение гистограммой SMA, если вверх – вход в покупки, если вниз – в продажи. На нижнем рисунке я показал возможные места входа, красными стрелками в покупки, зелёными в продажи. Из 17 потенциальных входов примерно 9 можно считать полезными, но только 4 дали хоть сколько-нибудь приличный результат, остальные либо вообще дали бы минус, либо очень маленькую прибыль. Как и все осциллирующие индикаторы этот также не даёт указаний на то – куда поставить стоп-лосс и каким будет риск в каждой сделке.
2. В качестве собственно осциллятора. Так как гистограмма показывает разницу между быстрой и медленной EMA, то вершины и впадины могут показать сильный отрыв одной скользящей от другой и давать представление об окончании движения. Я выделил области максимумов и минимумов гистограммы и вот что получилось:
из 8 максимумов и минимумов (обведены оранжевыми прямоугольниками) только два могли послужить хорошим сигналом (дополнительно обведены синими прямоугольниками).
3. Пересечение нулевого уровня. Когда гистограмма пересекает нулевой уровень снизу-вверх вход в покупки, сверху вниз – в продажи.
По этому сигналу, тоже результаты не впечатляют, большинство входов нужно производить тогда, когда движение уже прошло значительное расстояние, со стопами опять беда, или они получаются слишком большими если их ставить за экстремумы или слишком ненадёжными, если ставить за ближайшую свечу.
4. Дивергенция и конвергенция. Большинство трейдеров считают дивергенцию (когда линия трендовая на графике, и линия по экстремумам гистограммы сходятся) и конвергенцию (когда линия трендовая на графике, и линия по экстремумам гистограммы расходятся) чуть ли не самыми сильными сигналами любых осцилляторов, посмотрим, что в этом смысле нам покажет MACD:
мы видим, что на графике есть как конвергенция, так и дивергенция. При дивергенции, когда гистограмма рисует второй минимум выше первого – нужно готовиться ко входу в покупку, а при конвергенции после появления более низкого максимума нужно готовиться ко входу в продажу. Оба примера, попавшие на график, мне кажутся неудачными, хотя некую прибыль извлечь можно было, может быть неудачный пример, но опять проблема с размером стопа и соответственно риска. Посмотрите на пример конвергенции – если бы мы вошли в продажи, как нам говорит индикатор после появления второй, более низкой вершины, то вероятнее всего мы получили бы минус. Появление третьей ещё более низкой вершины исправило бы положение, но, если подсчитать из двух сделок какой был бы суммарный результат, мы бы получили такие цифры: стоп-лосс за ближайшим максимумом 430 pipettes, выход из продаж – там, где гистограмма пересекает нулевой уровень снизу-вверх + 381 pipettes, итого по двум сделкам 381 – 430 = - 49, не страшно, но неприятно. При этом во второй сделке стоп нам бы пришлось отнести на 616 pipettes, безумный риск при прибыли 381 pipettes, риск почти в два раза превышает прибыль, с такой торговлей мы довольно быстро расстанемся с депозитом, так как математическое ожидание по факту получилось отрицательным. Ещё одна проблема, что потенциальный ход мы бы ожидали на уровне предыдущего самого нижнего минимума и не вышли бы при пресечении нулевого уровня и ждали, что цена пойдёт вниз. На следующем графике видно, что произошло дальше:
Я обозначил красным кружком место потенциального входа, первой красной линией стоп-лосс, зелёной линией место, где стоило выйти с прибылью 381 pipettes, синей линией ожидаемое движение при планировании сделки, вторая красная линия показывает место, где сработал бы наш стоп-лосс, если бы мы не зафиксировали прибыль 381 pipettes. Дальше на графике мы видим ещё одну конвергенцию, которая также привела бы к потерям, если бы мы вошли там в продажи. Безусловно, рано или поздно цена развернётся и возможно тогда мы сможем, используя эту методику получить прибыль. Все графики показаны на таймфрейме H1, посмотрим будет ли польза на более старших таймфреймах. Сначала H4:
Здесь дела обстоят несколько лучше, теперь посмотрим на D1:
Тут дела обстоят примерно также, только из-за длительности трудно бывает провести линии на графике – не хватает экстремумов, так что особенно проведённым мною наклонным линиям я бы не сильно доверял. Известен феномен, что на истории можно абсолютно точно добиться положительных результатов, чуть ли не в любой торговой стратегии, а когда дело доходит до реальной торговли этого, почему-то не случается. Из-за ограничений статьи я не могу проверить точность торговли по индикатору MACD в реальном времени. К тому же даже несколько прикидок на исторический график не дают уверенности в его по полезности.
Существуют также несколько стратегий, которые используют индикатор MACD совместно с другими индикаторами, при беглом просмотре я нашёл вариант MACD + MA, где скользящая средняя нанесённая на свечной график служит дополнительным фильтром для сигналов MACD и ещё один в котором добавляется ещё один осциллятор RSI. Насколько эти варианты стратегии позволяют получать прибыль, я не берусь судить, желающие могут найти массу вариантов в интернете и самостоятельно попробовать применить в своей торговле. Так как в основе индикатора лежат всё-те же скользящие средние, то немного другое представление их может быть и может дать некую пользу, но я предпочитаю использовать скользящие средние в чистом виде. Может быть есть смысл поменять некоторые параметры этого индикатора, но тут проблема может заключаться в том, что вам придётся проверять каждое изменение параметра на группе сделок и не на истории, а в реальном времени. К тому же нельзя исключить того, что на рынке что-то изменится и придётся опять подбирать нужную конфигурацию. Если есть желание и время – попробуйте на демо счёте, хуже не будет.
К недостаткам индикатора я бы отнёс относительность показаний гистограммы, так как не существует некоего уровня выше которого отклонение быстрой и медленной MA велико, а ниже ещё мало. Кроме этого при планировании сделки нет возможности заранее определить размер риска и потенциал движения. А это ведёт к тому, что мы упускаем возможность войти в сделку с минимальным риском и потенциально большой прибылью.
Существует множество разновидностей этого индикатора, которые возможно лучше подходят для торговли, но перебрать их все просто невозможно, да и те недостатки, которые я указал в предыдущем абзаце, не дают включить этот индикатор в перечень простых, понятных и дающих однозначные показания, чтобы использовать его в качестве торгового инструмента. Естественно я высказываю своё мнение и любой, читающий эти строки может со мной не согласиться. Как говорится на вкус и цвет…
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
Comments