Я не открою Америки, когда скажу, что все рынки манипулируемы, а рынок Форекс в особенности. И дело не банальном мошенничестве нечистоплотных брокеров, а в том, что деньги двигают цены и у кого их много обладает возможностью сделать нечто, что позволит ему заработать.
Если у розничного трейдера, да и у большинства участников рынка основной задачей является выбрать точку входа, чтобы сделка принесла прибыль, то у больших денег заботы немного иные. Как вы знаете, для того, чтобы вы могли совершить сделку обязательно нужны два участника – когда один покупает, кто-то должен ему продать иначе сделка не состоится. Возможно вы никогда не задумывались, особенно после прибыльной сделки, что вы вошли в правильном направлении, а кто-то, оказался не на той стороне сделки и понёс убыток. Очень часто и вы оказываетесь не на той стороне сделки и закрываетесь с убытком. В любом случае на ваш объём ордера всегда находится встречный ордер, совершенно в другом положении находятся крупные игроки. Представьте, что вам нужно войти в сделку объёмом 1000 лотов (это всего 100 миллионов в базовой валюте), вы прекрасно осознаёте, что такой объём одновременно выплеснутый на рынок двинет цену очень далеко, это хорошо с точки зарабатывания прибыли, но найдёте ли вы такое же количество встречных ордеров? Скорее всего нет, так как все видят ту же картину, что и вы и, если вы хотите купить, не исключено, что купить захотят и другие, но для покупки нужны те, кто захочет по этой цене продать. Но таких может оказаться недостаточно. И возможно, что по желаемой вами цене вы наскребёте не 1000 лотов встречных ордеров, а всего 1 лот. При этом цена вашим ордером улетит в неведомые дали и уже второй лот будет обеспечен встречными заявками по цене на 10000 пипет хуже и вместо ожидаемой прибыли – вы дадите заработать кому-то, но не себе.
Что делать и зачем это всё нам? Вот тут мы и подходим вплотную к теме манипуляций. Сначала ответьте на один вопрос – что нужно сделать (предположим, что вы обладаете такой возможностью) для того, чтобы получить как можно больше встречных ордеров? Допустим вы хотите продать большой объём, значит нужно, чтобы примерно такое же количество ордеров по той-же цене было на покупку. Что нужно сделать?
А ответ таков – вам нужно нарисовать картинку что цена собралась падать и все, кто её увидит, начнут становиться в продажи – а это-то вам и нужно. Т.е. вы создаёте картинку падения размещая ордер или несколько, своим объёмом способные сдвинуть цену в нужном направлении, т.е. вниз (помним, что на самом деле мы хотим заработать на покупке). Некоторая часть трейдеров поведётся на это, особенно новички, и станут продавать – их ордера и будут вашими встречными, вы их будете поглощать, размещая ордера на покупку в соответствии с поступающими на рынок. Возможно объёма этих встречных ордеров не хватит для поставленной вами задачи, вам нужно ещё. Что можно сделать в такой ситуации? Так как вы не знаете сколько точно встречных ордеров поступит на рынок, в какой-то момент ваши ордера на покупку превзойдут объёмом поступающие ордера на продажу и рынок дёрнется вверх, в этой ситуации, когда вы ещё не набрали необходимого количества есть смысл тоже войти в продажи, чтобы рынок слегка опустился. Появятся новые ордера на продажу, но и их может не хватить. Мы знаем, что ниже предыдущего минимума расположены стоп ордера – sell stop, тех кто хочет войти в продажи на прорыве предыдущего минимума (нас ведь так учили) и стоп-лоссы, тех кто решил, что цена всё-таки пойдёт вверх и фактически забирает у вас часть ликвидности. Поэтому логичным решением будет двинуть цену ниже предыдущего минимума, чтобы активизировать стоп-лоссы покупателей (а это ордер на продажу) и sell stop ордера продавцов, и вы получаете дополнительную ликвидность заодно отбирая ликвидность у конкурентов (покупателей). Затем остаётся только значительным ордером поднять цену выше предыдущего максимума, где расположены также стоп-лоссы продавцов (они толкнут цену ещё выше, так как являются ордерами на покупку) и buy stop ордера, которые поставили некоторые хитрые трейдеры в надежде на рост цены. Иногда такая операция проводится несколько раз. Вот эта ситуация и называется медвежьей ловушкой, когда медведи, уверенные в своей правоте, попадают в ловушку и их ордера служат питанием для настоящих быков.
Всё что я написал выше точно также относится и к бычьей ловушке, когда большие деньги намерены продавать, но им нужно большое количество быков для их медвежьих ордеров.
Ниже я покажу несколько примеров таких ловушек.
На этом рисунке сразу несколько видов ловушек, зелёным цветом я обозначил ловушки для медведей, красным –для быков.
Первая ловушка – медвежья, цена заходит за предыдущий минимум активируя стоп-лоссы покупателей и sell stop ордера продавцов, а затем разворачивается и идёт вверх, стоп-лоссы продавцов, ордера которых были активированы ранее, скорее всего были расположены выше максимума перед первой ловушкой и были сняты движением вверх. Но видимо ликвидности не хватило и опять был проделан тот же трюк, цена рисует одну вершину, затем вершину ниже её и часть трейдеров вновь встают в продажи, располагая стоп-лоссы за одной или другой вершиной. Но цена вновь разворачивается и идёт вверх, снимая стопы продавцов. Затем на новости цена делает шпильку вниз снимая стоп-лоссы покупателей, которые успели присоединиться к росту и опять активируя sell stop ордера, стоявшие ниже уже нового минимума. Долго это не продлилось и набрав ликвидность цена двинулась вверх.
Затем наступил период быкам попадать в ловушку. Цена пошла вниз и сформировала новый минимум, но развернулась и пошла вверх. В этот момент те, кто стоял в покупках или прозевав более раннюю возможность купить поспешили войти в лонг, стоп, как водится, поставив за минимумом. Цена вопреки их ожиданиям вверх не идёт, а начинает откатываться, некоторые успевшие перенести стоп в безубыток и те кто испугался потери прибыли закрывают свои сделки, давая импульс и ликвидность вниз, но планы были другие и цена вновь идёт вверх. На каждом движении вверх присоединяются покупатели, давая ликвидность продавцам и устанавливая свои стопы ниже минимумов. И наконец третий день цена сильным импульсом поднимается вверх выше предыдущих максимумов, вызывая приток эмоциональных трейдеров и… преодолев предыдущие максимумы (красная линия) и скорее всего активировав стопы попутчиков продавцов, цена проваливается вниз, вызывая панические закрытия лонгов и по дороге подпитываясь стоп-лоссами покупателей. Задача выполнена, ликвидность набрана, можно идти вниз для получения прибыли. Но на следующий день неугомонные покупатели вновь решили двигать цену вверх, эти попытки были пресечены продажами, и цена пошла к своей цели.
Вот я попытался описать что именно происходит и как образуются бычьи и медвежьи ловушки, с пониманием процессов, происходящих на рынке, вам возможно легче будет правильно анализировать график и избегать, по крайней мере, некоторых из них.
Существуют ли способы избежать этих ловушек? Способы существуют, но они не гарантируют полную защиту от манипуляций больших денег.
Способов я знаю два. Первый, никогда не входите в продолжение сильного импульсного движения, особенно если цена уже некоторое время шла в этом направлении. Не исключено, что максимум ликвидности, который появляется в этом случае будет использован для обратного движения. Если цена двигалась некоторое время в одном направлении, а затем откатилась и вновь начала двигаться в прежнем направлении, это не значит, что предыдущее движение продолжится. Да иногда так случается, но вы должны быть в курсе, что это место потенциальной ловушки и проявлять достаточную осторожность. Второй способ касается стоп ордеров – buy и sell. Чаще всего уровень пробивается или сразу импульсом – и это признак того, что вас может ждать ловушка или сначала потоптавшись перед уровнем – этот уровень намного безопасней, так как такое поведение цены говорит о скоплении лимитных ордеров на отбой от уровня и скорее всего они дадут достаточно встречной ликвидности и делать ловушку не понадобится.
Конечно я только слегка коснулся того как действуют «smart money», а ведь есть ещё и маркетмейкеры, о роли которых я расскажу как ни будь в следующий раз.
Если статья вам понравилась, не забывайте ставить лайк, вам не сложно, а мне приятно, поделитесь с друзьями в соцсетях, может быть эта информация кому-нибудь ещё будет полезна и интересна, и подписывайтесь на этот блог, чтобы первыми получать свежую информацию.
Хотите получать от 0,70 до 1,2 $ с каждой сделки привлечённого клиента, независимо от её исхода. Подробности по ссылке.
Comentarios